Сравнение CDDRX с HFCVX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Columbia Dividend Income Fund Class R5 (CDDRX) и Hennessy Cornerstone Value Fund (HFCVX).
CDDRX - это активно управляемый фонд от Columbia. Фонд был запущен 31 мая 2013 г.. HFCVX управляется Hennessy. Фонд был запущен 1 нояб. 1996 г..
Доходность
Сравнение доходности CDDRX и HFCVX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам CDDRX и HFCVX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CDDRX Columbia Dividend Income Fund Class R5 | 3.41% | 15.93% | 15.07% | 10.61% | -4.89% | 26.32% | 7.87% | 28.62% | -4.32% | 20.28% |
HFCVX Hennessy Cornerstone Value Fund | 8.08% | 18.27% | 9.59% | 5.81% | 6.12% | 29.94% | -6.39% | 20.84% | -9.50% | 19.21% |
Доходность по периодам
С начала года, CDDRX показывает доходность 3.41%, что значительно ниже, чем у HFCVX с доходностью 8.08%. За последние 10 лет акции CDDRX превзошли акции HFCVX по среднегодовой доходности: 12.27% против 10.74% соответственно.
CDDRX
- 1 день
- 0.13%
- 1 месяц
- -2.86%
- С начала года
- 3.41%
- 6 месяцев
- 6.45%
- 1 год
- 16.59%
- 3 года*
- 15.18%
- 5 лет*
- 10.77%
- 10 лет*
- 12.27%
HFCVX
- 1 день
- -1.03%
- 1 месяц
- -1.11%
- С начала года
- 8.08%
- 6 месяцев
- 12.68%
- 1 год
- 17.49%
- 3 года*
- 14.34%
- 5 лет*
- 12.10%
- 10 лет*
- 10.74%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий CDDRX и HFCVX
CDDRX берет комиссию в 1.15%, что меньше комиссии HFCVX в 1.23%.
Доходность на риск
CDDRX vs. HFCVX — Ранг доходности на риск
CDDRX
HFCVX
Сравнение CDDRX c HFCVX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Columbia Dividend Income Fund Class R5 (CDDRX) и Hennessy Cornerstone Value Fund (HFCVX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| CDDRX | HFCVX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.26 | 1.38 | -0.12 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.78 | 1.87 | -0.09 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.28 | 1.28 | 0.00 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.65 | 1.55 | +0.10 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 7.61 | 6.86 | +0.76 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| CDDRX | HFCVX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.26 | 1.38 | -0.12 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.81 | 0.91 | -0.10 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.78 | 0.65 | +0.13 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.86 | 0.40 | +0.46 |
Корреляция
Корреляция между CDDRX и HFCVX составляет 0.87 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов CDDRX и HFCVX
Дивидендная доходность CDDRX за последние двенадцать месяцев составляет около 5.16%, что меньше доходности HFCVX в 6.84%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CDDRX Columbia Dividend Income Fund Class R5 | 5.16% | 5.29% | 5.96% | 4.92% | 3.86% | 2.89% | 1.78% | 3.20% | 7.61% | 4.01% | 3.81% | 8.31% |
HFCVX Hennessy Cornerstone Value Fund | 6.84% | 7.39% | 4.56% | 3.57% | 10.33% | 4.81% | 2.58% | 6.58% | 17.16% | 14.97% | 2.26% | 2.57% |
Просадки
Сравнение просадок CDDRX и HFCVX
Максимальная просадка CDDRX за все время составила -32.80%, что меньше максимальной просадки HFCVX в -65.75%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CDDRX и HFCVX.
Загрузка...
Показатели просадок
| CDDRX | HFCVX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -32.80% | -65.75% | +32.95% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -7.06% | -8.71% | +1.65% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -16.94% | -16.81% | -0.13% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -32.80% | -39.39% | +6.59% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -3.82% | -2.47% | -1.35% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -2.80% | -8.28% | +5.48% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.21% | 2.49% | -0.28% |
Волатильность
Сравнение волатильности CDDRX и HFCVX
Columbia Dividend Income Fund Class R5 (CDDRX) имеет более высокую волатильность в 3.38% по сравнению с Hennessy Cornerstone Value Fund (HFCVX) с волатильностью 2.96%. Это указывает на то, что CDDRX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с HFCVX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| CDDRX | HFCVX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.38% | 2.96% | +0.42% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 6.98% | 6.92% | +0.06% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 13.64% | 12.76% | +0.88% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 13.30% | 13.28% | +0.02% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 15.69% | 16.48% | -0.79% |