Сравнение CDDRX с FGINX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Columbia Dividend Income Fund Class R5 (CDDRX) и Delaware Growth and Income Fund (FGINX).
CDDRX - это активно управляемый фонд от Columbia. Фонд был запущен 31 мая 2013 г.. FGINX управляется Delaware Funds. Фонд был запущен 4 окт. 1993 г..
Доходность
Сравнение доходности CDDRX и FGINX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам CDDRX и FGINX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CDDRX Columbia Dividend Income Fund Class R5 | 3.41% | 15.93% | 15.07% | 10.61% | -4.89% | 26.32% | 7.87% | 28.62% | -4.32% | 20.28% |
FGINX Delaware Growth and Income Fund | 5.10% | 29.78% | 15.13% | 11.98% | 3.03% | 21.37% | -0.08% | 25.64% | -10.27% | 18.08% |
Доходность по периодам
С начала года, CDDRX показывает доходность 3.41%, что значительно ниже, чем у FGINX с доходностью 5.10%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции CDDRX имеют среднегодовую доходность 12.27%, а акции FGINX немного отстают с 12.23%.
CDDRX
- 1 день
- 0.13%
- 1 месяц
- -2.86%
- С начала года
- 3.41%
- 6 месяцев
- 6.45%
- 1 год
- 16.59%
- 3 года*
- 15.18%
- 5 лет*
- 10.77%
- 10 лет*
- 12.27%
FGINX
- 1 день
- 0.46%
- 1 месяц
- -2.36%
- С начала года
- 5.10%
- 6 месяцев
- 14.34%
- 1 год
- 29.49%
- 3 года*
- 22.05%
- 5 лет*
- 15.00%
- 10 лет*
- 12.23%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий CDDRX и FGINX
CDDRX берет комиссию в 1.15%, что несколько больше комиссии FGINX в 1.02%.
Доходность на риск
CDDRX vs. FGINX — Ранг доходности на риск
CDDRX
FGINX
Сравнение CDDRX c FGINX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Columbia Dividend Income Fund Class R5 (CDDRX) и Delaware Growth and Income Fund (FGINX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| CDDRX | FGINX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.26 | 1.88 | -0.63 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.78 | 2.52 | -0.74 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.28 | 1.39 | -0.11 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.65 | 2.72 | -1.07 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 7.61 | 11.58 | -3.97 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| CDDRX | FGINX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.26 | 1.88 | -0.63 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.81 | 1.01 | -0.20 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.78 | 0.72 | +0.06 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.86 | 0.53 | +0.32 |
Корреляция
Корреляция между CDDRX и FGINX составляет 0.92 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов CDDRX и FGINX
Дивидендная доходность CDDRX за последние двенадцать месяцев составляет около 5.16%, что меньше доходности FGINX в 10.81%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CDDRX Columbia Dividend Income Fund Class R5 | 5.16% | 5.29% | 5.96% | 4.92% | 3.86% | 2.89% | 1.78% | 3.20% | 7.61% | 4.01% | 3.81% | 8.31% |
FGINX Delaware Growth and Income Fund | 10.81% | 11.28% | 12.40% | 7.11% | 7.04% | 11.97% | 6.59% | 51.75% | 25.36% | 5.13% | 4.12% | 5.66% |
Просадки
Сравнение просадок CDDRX и FGINX
Максимальная просадка CDDRX за все время составила -32.80%, что меньше максимальной просадки FGINX в -54.80%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CDDRX и FGINX.
Загрузка...
Показатели просадок
| CDDRX | FGINX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -32.80% | -54.80% | +22.00% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -7.06% | -7.61% | +0.55% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -16.94% | -16.21% | -0.73% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -32.80% | -37.37% | +4.57% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -3.82% | -5.03% | +1.21% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -2.80% | -9.74% | +6.94% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.21% | 2.72% | -0.51% |
Волатильность
Сравнение волатильности CDDRX и FGINX
Текущая волатильность для Columbia Dividend Income Fund Class R5 (CDDRX) составляет 3.38%, в то время как у Delaware Growth and Income Fund (FGINX) волатильность равна 4.06%. Это указывает на то, что CDDRX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FGINX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| CDDRX | FGINX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.38% | 4.06% | -0.68% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 6.98% | 9.01% | -2.03% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 13.64% | 16.20% | -2.56% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 13.30% | 14.88% | -1.58% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 15.69% | 17.03% | -1.34% |