PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение CDDRX с FGINX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности CDDRX и FGINX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Columbia Dividend Income Fund Class R5 (CDDRX) и Delaware Growth and Income Fund (FGINX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам CDDRX и FGINX


2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
CDDRX
Columbia Dividend Income Fund Class R5
3.41%15.93%15.07%10.61%-4.89%26.32%7.87%28.62%-4.32%20.28%
FGINX
Delaware Growth and Income Fund
5.10%29.78%15.13%11.98%3.03%21.37%-0.08%25.64%-10.27%18.08%

Доходность по периодам

С начала года, CDDRX показывает доходность 3.41%, что значительно ниже, чем у FGINX с доходностью 5.10%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции CDDRX имеют среднегодовую доходность 12.27%, а акции FGINX немного отстают с 12.23%.


CDDRX

1 день
0.13%
1 месяц
-2.86%
С начала года
3.41%
6 месяцев
6.45%
1 год
16.59%
3 года*
15.18%
5 лет*
10.77%
10 лет*
12.27%

FGINX

1 день
0.46%
1 месяц
-2.36%
С начала года
5.10%
6 месяцев
14.34%
1 год
29.49%
3 года*
22.05%
5 лет*
15.00%
10 лет*
12.23%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Columbia Dividend Income Fund Class R5

Delaware Growth and Income Fund

Сравнение комиссий CDDRX и FGINX

CDDRX берет комиссию в 1.15%, что несколько больше комиссии FGINX в 1.02%.


Доходность на риск

CDDRX vs. FGINX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

CDDRX
Ранг доходности на риск CDDRX: 5959
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CDDRX: 5959
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CDDRX: 5858
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CDDRX: 6262
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CDDRX: 5353
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CDDRX: 6363
Ранг коэф-та Мартина

FGINX
Ранг доходности на риск FGINX: 8888
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FGINX: 8888
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FGINX: 8787
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FGINX: 8787
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FGINX: 8989
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FGINX: 9191
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение CDDRX c FGINX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Columbia Dividend Income Fund Class R5 (CDDRX) и Delaware Growth and Income Fund (FGINX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


CDDRXFGINXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.26

1.88

-0.63

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.78

2.52

-0.74

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.28

1.39

-0.11

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.65

2.72

-1.07

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

7.61

11.58

-3.97

CDDRX vs. FGINX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа CDDRX на текущий момент составляет 1.26, что ниже коэффициента Шарпа FGINX равного 1.88. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа CDDRX и FGINX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам


CDDRXFGINXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.26

1.88

-0.63

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.81

1.01

-0.20

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.78

0.72

+0.06

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.86

0.53

+0.32

Корреляция

Корреляция между CDDRX и FGINX составляет 0.92 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.


Дивиденды

Сравнение дивидендов CDDRX и FGINX

Дивидендная доходность CDDRX за последние двенадцать месяцев составляет около 5.16%, что меньше доходности FGINX в 10.81%


TTM20252024202320222021202020192018201720162015
CDDRX
Columbia Dividend Income Fund Class R5
5.16%5.29%5.96%4.92%3.86%2.89%1.78%3.20%7.61%4.01%3.81%8.31%
FGINX
Delaware Growth and Income Fund
10.81%11.28%12.40%7.11%7.04%11.97%6.59%51.75%25.36%5.13%4.12%5.66%

Просадки

Сравнение просадок CDDRX и FGINX

Максимальная просадка CDDRX за все время составила -32.80%, что меньше максимальной просадки FGINX в -54.80%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CDDRX и FGINX.


Загрузка...

Показатели просадок


CDDRXFGINXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-32.80%

-54.80%

+22.00%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-7.06%

-7.61%

+0.55%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-16.94%

-16.21%

-0.73%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-32.80%

-37.37%

+4.57%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-3.82%

-5.03%

+1.21%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-2.80%

-9.74%

+6.94%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.21%

2.72%

-0.51%

Волатильность

Сравнение волатильности CDDRX и FGINX

Текущая волатильность для Columbia Dividend Income Fund Class R5 (CDDRX) составляет 3.38%, в то время как у Delaware Growth and Income Fund (FGINX) волатильность равна 4.06%. Это указывает на то, что CDDRX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FGINX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка...

Волатильность по периодам


CDDRXFGINXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.38%

4.06%

-0.68%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

6.98%

9.01%

-2.03%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

13.64%

16.20%

-2.56%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

13.30%

14.88%

-1.58%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

15.69%

17.03%

-1.34%