Сравнение CDCE.L с SWRD.L
CDCE.L (SPDR MSCI Europe Consumer Discretionary UCITS ETF) and SWRD.L (SPDR MSCI World UCITS ETF) are both exchange-traded funds - CDCE.L is a Consumer Discretionary Equities fund tracking the Cat 50%MSCI Wld/CD NR&50%MSCI Wld/CS NR, while SWRD.L is a Large Cap Growth Equities fund tracking the MSCI World Index. Both are passively managed. Over the past 3 years, CDCE.L returned -2.82%/yr vs 17.88%/yr for SWRD.L. A 0.53 correlation means they provide meaningful diversification when combined. CDCE.L charges 0.18%/yr vs 0.12%/yr for SWRD.L.
Доходность
Сравнение доходности CDCE.L и SWRD.L
Загрузка графика...
Разные валюты инструментов
CDCE.L торгуется в GBP, в то время как SWRD.L торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения SWRD.L были конвертированы в GBP с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, CDCE.L показывает доходность -11.91%, что значительно ниже, чем у SWRD.L с доходностью 10.32%.
CDCE.L
- 1 день
- 0.51%
- 1 месяц
- 2.51%
- С начала года
- -11.91%
- 6 месяцев
- -11.97%
- 1 год
- -2.65%
- 3 года*
- -2.82%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
SWRD.L
- 1 день
- 0.06%
- 1 месяц
- 3.84%
- С начала года
- 10.32%
- 6 месяцев
- 10.04%
- 1 год
- 27.16%
- 3 года*
- 17.88%
- 5 лет*
- 13.18%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам CDCE.L и SWRD.L
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
CDCE.L SPDR MSCI Europe Consumer Discretionary UCITS ETF | -11.91% | 7.38% | -1.21% | 13.03% | 8.39% |
SWRD.L SPDR MSCI World UCITS ETF | 10.29% | 12.46% | 21.34% | 18.20% | -4.07% |
Correlation
The correlation between CDCE.L and SWRD.L is 0.52, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.52 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.54 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 25 апр. 2022 г. | 0.53 |
The correlation between CDCE.L and SWRD.L has been stable across timeframes, ranging from 0.52 to 0.54 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
CDCE.L vs. SWRD.L — Ранг доходности на риск
CDCE.L
SWRD.L
Сравнение CDCE.L c SWRD.L - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для SPDR MSCI Europe Consumer Discretionary UCITS ETF (CDCE.L) и SPDR MSCI World UCITS ETF (SWRD.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| CDCE.L | SWRD.L | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -2.52 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -3.34 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.99 | 1.44 | -0.45 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.15 | 4.20 | -4.35 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.34 | 15.90 | -16.24 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| CDCE.L | SWRD.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.17 | 2.35 | -2.52 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | 0.92 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.16 | 0.85 | -0.69 |
Просадки
Сравнение просадок CDCE.L и SWRD.L
Максимальная просадка CDCE.L за все время составила -23.43%, что меньше максимальной просадки SWRD.L в -26.90%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CDCE.L и SWRD.L.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| CDCE.L | SWRD.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -23.43% | -26.90% | +3.47% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -21.92% | -6.47% | -15.45% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -23.43% | -18.71% | -4.72% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -18.71% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -15.67% | -0.14% | -15.53% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -7.90% | -3.22% | -4.68% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 9.52% | 1.71% | +7.81% |
Волатильность
Сравнение волатильности CDCE.L и SWRD.L
SPDR MSCI Europe Consumer Discretionary UCITS ETF (CDCE.L) имеет более высокую волатильность в 6.73% по сравнению с SPDR MSCI World UCITS ETF (SWRD.L) с волатильностью 3.43%. Это указывает на то, что CDCE.L испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SWRD.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| CDCE.L | SWRD.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.73% | 3.43% | +3.30% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 15.57% | 8.79% | +6.78% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 19.33% | 11.57% | +7.76% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 20.48% | 14.37% | +6.11% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 20.48% | 16.41% | +4.07% |
Сравнение комиссий CDCE.L и SWRD.L
CDCE.L берет комиссию в 0.18%, что несколько больше комиссии SWRD.L в 0.12%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов CDCE.L и SWRD.L
Ни CDCE.L, ни SWRD.L не выплачивали дивиденды акционерам.
Часто задаваемые вопросы
CDCE.L and SWRD.L have a correlation of 0.52, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, SWRD.L is cheaper at 0.12% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
SWRD.L is cheaper with a 0.12% expense ratio, compared with 0.18% for CDCE.L.
CDCE.L is categorized as Consumer Discretionary Equities, while SWRD.L is Large Cap Growth Equities. CDCE.L tracks Cat 50%MSCI Wld/CD NR&50%MSCI Wld/CS NR, while SWRD.L tracks MSCI World Index. Their fees differ too: 0.18% for CDCE.L and 0.12% for SWRD.L.
Подберите оптимальное распределение для CDCE.L и SWRD.L
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор