PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение CDCDX с FUAMX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение CDCDX с FUAMX

Последнее обновление 1 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о The Community Development Fund (CDCDX) и Fidelity Intermediate Treasury Bond Index Fund (FUAMX).

CDCDX управляется Community Development Fund. Фонд был запущен 28 апр. 2016 г.. FUAMX управляется Fidelity.

Доходность

Сравнение доходности CDCDX и FUAMX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в The Community Development Fund (CDCDX) и Fidelity Intermediate Treasury Bond Index Fund (FUAMX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам CDCDX и FUAMX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
CDCDX
The Community Development Fund		0.22%4.71%2.41%3.76%-6.68%-1.86%4.39%5.35%-0.30%-0.00%
FUAMX
Fidelity Intermediate Treasury Bond Index Fund		-0.46%8.00%0.40%4.08%-13.06%-3.19%8.86%7.25%1.25%-0.35%

Доходность по периодам

С начала года, CDCDX показывает доходность 0.22%, что значительно выше, чем у FUAMX с доходностью -0.46%.

CDCDX

1 день
0.33%
1 месяц
-1.53%
С начала года
0.22%
6 месяцев
0.72%
1 год
2.75%
3 года*
3.08%
5 лет*
0.69%
10 лет*
—

FUAMX

1 день
0.62%
1 месяц
-2.50%
С начала года
-0.46%
6 месяцев
0.44%
1 год
3.70%
3 года*
2.80%
5 лет*
-0.18%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

The Community Development Fund

Fidelity Intermediate Treasury Bond Index Fund

Часто сравнивают с CDCDX:
CDCDX с TQQQCDCDX с MDSIXCDCDX с RFBAXCDCDX с FBLTXCDCDX с FEUGXCDCDX с FNBGXCDCDX с FUTBX
Часто сравнивают с FUAMX:
FUAMX с FXNAXFUAMX с BNDFUAMX с FNBGXFUAMX с FTBFXFUAMX с FSTGXFUAMX с FIWGXFUAMX с FBND

Сравнение комиссий CDCDX и FUAMX

CDCDX берет комиссию в 1.00%, что несколько больше комиссии FUAMX в 0.03%.

CDCDX
The Community Development Fund
FUAMX
Fidelity Intermediate Treasury Bond Index Fund

Доходность на риск

CDCDX vs. FUAMX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
CDCDX
Ранг доходности на риск CDCDX: 6262
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CDCDX: 5757
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CDCDX: 5858
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CDCDX: 4545
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CDCDX: 8787
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CDCDX: 6363
Ранг коэф-та Мартина
FUAMX
Ранг доходности на риск FUAMX: 4848
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FUAMX: 4545
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FUAMX: 4747
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FUAMX: 3232
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FUAMX: 7070
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FUAMX: 4646
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение CDCDX c FUAMX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для The Community Development Fund (CDCDX) и Fidelity Intermediate Treasury Bond Index Fund (FUAMX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

CDCDXFUAMXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.06

0.89

+0.17

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.55

1.32

+0.23

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.19

1.16

+0.04

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.23

1.60

+0.63

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

5.98

4.58

+1.41

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

CDCDX vs. FUAMX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа CDCDX на текущий момент составляет 1.06, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа FUAMX равному 0.89. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа CDCDX и FUAMX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

CDCDXFUAMXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.06

0.89

+0.17

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.20

-0.03

+0.23

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.45

0.22

+0.23

Корреляция

Корреляция между CDCDX и FUAMX составляет 0.83 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов CDCDX и FUAMX

Дивидендная доходность CDCDX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.93%, что меньше доходности FUAMX в 3.36%

TTM202520242023202220212020201920182017
CDCDX
The Community Development Fund		1.93%2.12%2.73%3.36%3.19%0.96%1.46%1.86%1.90%1.94%
FUAMX
Fidelity Intermediate Treasury Bond Index Fund		3.36%3.52%3.58%2.20%1.24%1.76%2.90%2.16%2.23%0.49%

Просадки

Сравнение просадок CDCDX и FUAMX

Максимальная просадка CDCDX за все время составила -10.67%, что меньше максимальной просадки FUAMX в -20.25%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CDCDX и FUAMX.

Загрузка...

Показатели просадок

CDCDXFUAMXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-10.67%

-20.25%

+9.58%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-1.99%

-3.10%

+1.11%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-10.36%

-18.27%

+7.91%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.53%

-6.87%

+5.34%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-2.50%

-7.33%

+4.83%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.74%

1.08%

-0.34%

Волатильность

Сравнение волатильности CDCDX и FUAMX

Текущая волатильность для The Community Development Fund (CDCDX) составляет 1.20%, в то время как у Fidelity Intermediate Treasury Bond Index Fund (FUAMX) волатильность равна 1.72%. Это указывает на то, что CDCDX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FUAMX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

CDCDXFUAMXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.20%

1.72%

-0.52%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

2.08%

2.91%

-0.83%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

3.66%

4.89%

-1.23%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

3.55%

6.61%

-3.06%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

3.13%

5.87%

-2.74%