PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение CD91.DE с SLVR.DE
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение CD91.DE с SLVR.DE

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

CD91.DE (Amundi NYSE Arca Gold Bugs UCITS ETF Dist) and SLVR.DE (WisdomTree Silver) are both exchange-traded funds - CD91.DE is a Gold fund tracking the NYSE Arca Gold BUGS, while SLVR.DE is a Silver fund tracking the Bloomberg Silver Subindex. Both are passively managed. Over the past 3 years, CD91.DE returned 40.18%/yr vs 45.36%/yr for SLVR.DE. Their correlation of 0.87 suggests significant overlap in exposure. CD91.DE charges 0.65%/yr vs 0.49%/yr for SLVR.DE.

Доходность

Сравнение доходности CD91.DE и SLVR.DE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в €10,000 в Amundi NYSE Arca Gold Bugs UCITS ETF Dist (CD91.DE) и WisdomTree Silver (SLVR.DE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

Доходность обеих инвестиций с начала года близка: CD91.DE показывает доходность 2.09%, а SLVR.DE немного ниже – 1.99%.

CD91.DE

1 день
0.92%
1 месяц
-5.91%
С начала года
2.09%
6 месяцев
9.63%
1 год
66.70%
3 года*
40.18%
5 лет*
20.17%
10 лет*
12.49%

SLVR.DE

1 день
0.14%
1 месяц
-5.05%
С начала года
1.99%
6 месяцев
16.61%
1 год
84.77%
3 года*
45.36%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам CD91.DE и SLVR.DE

2026 (YTD)2025202420232022
CD91.DE
Amundi NYSE Arca Gold Bugs UCITS ETF Dist		2.09%132.40%20.73%2.42%-16.13%
SLVR.DE
WisdomTree Silver		1.99%147.57%21.38%-4.72%-10.71%

Correlation

The correlation between CD91.DE and SLVR.DE is 0.91, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.91

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.87

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 9 мая 2022 г.

0.87

The correlation between CD91.DE and SLVR.DE has been stable across timeframes, ranging from 0.87 to 0.91 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Amundi NYSE Arca Gold Bugs UCITS ETF Dist

WisdomTree Silver

Часто сравнивают с CD91.DE:
CD91.DE с 4GLD.DECD91.DE с GDXCD91.DE с BNKE.LCD91.DE с PLTRCD91.DE с SPMOCD91.DE с IAUCD91.DE с 8PSE.DE
Часто сравнивают с SLVR.DE:
SLVR.DE с SLVPSLVR.DE с BULP.LSLVR.DE с IH2O.LSLVR.DE с IUIT.LSLVR.DE с FNGUSLVR.DE с IUSA.DESLVR.DE с IWDA.L

Доходность на риск

CD91.DE vs. SLVR.DE — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
CD91.DE
Ранг доходности на риск CD91.DE: 4444
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CD91.DE: 4646
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CD91.DE: 4141
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CD91.DE: 4242
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CD91.DE: 5151
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CD91.DE: 4040
Ранг коэф-та Мартина
SLVR.DE
Ранг доходности на риск SLVR.DE: 5252
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SLVR.DE: 5555
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SLVR.DE: 4848
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SLVR.DE: 4747
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SLVR.DE: 6363
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SLVR.DE: 4545
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение CD91.DE c SLVR.DE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Amundi NYSE Arca Gold Bugs UCITS ETF Dist (CD91.DE) и WisdomTree Silver (SLVR.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

CD91.DESLVR.DEDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.60
1.85

-0.26

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.06
2.31

-0.25

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.27

1.29

-0.03

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.49

3.06

-0.57

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

6.17

7.37

-1.20

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

CD91.DE vs. SLVR.DE - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа CD91.DE на текущий момент составляет 1.60, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа SLVR.DE равному 1.85. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа CD91.DE и SLVR.DE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

CD91.DESLVR.DEРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.60

1.85

-0.26

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.58

—

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.36

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.09

0.68

-0.60

Просадки

Сравнение просадок CD91.DE и SLVR.DE

Максимальная просадка CD91.DE за все время составила -80.32%, что больше максимальной просадки SLVR.DE в -31.33%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CD91.DE и SLVR.DE.

Загрузка графика...

Показатели просадок

CD91.DESLVR.DEРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-80.32%

-31.33%

-48.99%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-27.16%

-30.51%

+3.35%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-27.16%

-30.51%

+3.35%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-39.56%

—

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-55.46%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-23.41%

-24.02%

+0.61%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-46.60%

-12.66%

-33.94%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

10.95%

12.69%

-1.74%

Волатильность

Сравнение волатильности CD91.DE и SLVR.DE

Текущая волатильность для Amundi NYSE Arca Gold Bugs UCITS ETF Dist (CD91.DE) составляет 13.40%, в то время как у WisdomTree Silver (SLVR.DE) волатильность равна 17.06%. Это указывает на то, что CD91.DE испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SLVR.DE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

CD91.DESLVR.DEРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

13.40%

17.06%

-3.66%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

33.89%

41.25%

-7.36%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

42.29%

50.34%

-8.05%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

34.31%

38.29%

-3.98%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

34.40%

38.29%

-3.89%

Сравнение комиссий CD91.DE и SLVR.DE

CD91.DE берет комиссию в 0.65%, что несколько больше комиссии SLVR.DE в 0.49%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов CD91.DE и SLVR.DE

Дивидендная доходность CD91.DE за последние двенадцать месяцев составляет около 0.13%, тогда как SLVR.DE не выплачивал дивиденды акционерам.

ПозицияTTM202520242023202220212020201920182017
CD91.DE
Amundi NYSE Arca Gold Bugs UCITS ETF Dist		0.13%0.14%0.31%2.37%1.05%0.46%0.14%0.30%0.00%0.57%
SLVR.DE
WisdomTree Silver		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

With a correlation of 0.91, CD91.DE and SLVR.DE move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

On fees, SLVR.DE is cheaper at 0.49% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

SLVR.DE is cheaper with a 0.49% expense ratio, compared with 0.65% for CD91.DE.

CD91.DE is categorized as Gold, while SLVR.DE is Silver. CD91.DE tracks NYSE Arca Gold BUGS, while SLVR.DE tracks Bloomberg Silver Subindex. They also come from different issuers: Amundi and WisdomTree. Their fees differ too: 0.65% for CD91.DE and 0.49% for SLVR.DE.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для CD91.DE и SLVR.DE

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор