PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение CCWSX с FSOSX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение CCWSX с FSOSX

Последнее обновление 1 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Chautauqua International Growth Fund (CCWSX) и Fidelity Series Overseas Fund (FSOSX).

CCWSX управляется Baird. Фонд был запущен 14 апр. 2016 г.. FSOSX управляется Fidelity. Фонд был запущен 21 июн. 2019 г..

Доходность

Сравнение доходности CCWSX и FSOSX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Chautauqua International Growth Fund (CCWSX) и Fidelity Series Overseas Fund (FSOSX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам CCWSX и FSOSX

2026 (YTD)2025202420232022202120202019
CCWSX
Chautauqua International Growth Fund		-16.07%19.17%11.30%12.16%-18.05%6.62%39.37%5.19%
FSOSX
Fidelity Series Overseas Fund		-2.61%21.29%5.87%21.49%-23.25%19.59%16.36%7.78%

Доходность по периодам

С начала года, CCWSX показывает доходность -16.07%, что значительно ниже, чем у FSOSX с доходностью -2.61%.

CCWSX

1 день
-0.64%
1 месяц
-14.16%
С начала года
-16.07%
6 месяцев
-15.98%
1 год
-4.75%
3 года*
3.78%
5 лет*
1.47%
10 лет*
—

FSOSX

1 день
3.27%
1 месяц
-6.62%
С начала года
-2.61%
6 месяцев
-2.31%
1 год
10.32%
3 года*
11.20%
5 лет*
6.18%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Chautauqua International Growth Fund

Fidelity Series Overseas Fund

Часто сравнивают с CCWSX:
CCWSX с MIEIXCCWSX с VXUSCCWSX с VEACCWSX с BIMSXCCWSX с BAGIXCCWSX с BSNSXCCWSX с APHIX
Часто сравнивают с FSOSX:
FSOSX с FSPSXFSOSX с ARTIXFSOSX с FIGSXFSOSX с IEFAFSOSX с VXUSFSOSX с IXUSFSOSX с VWIGX

Сравнение комиссий CCWSX и FSOSX

CCWSX берет комиссию в 1.05%, что несколько больше комиссии FSOSX в 0.01%.

CCWSX
Chautauqua International Growth Fund
FSOSX
Fidelity Series Overseas Fund

Доходность на риск

CCWSX vs. FSOSX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
CCWSX
Ранг доходности на риск CCWSX: 22
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CCWSX: 22
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CCWSX: 33
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CCWSX: 33
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CCWSX: 33
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CCWSX: 22
Ранг коэф-та Мартина
FSOSX
Ранг доходности на риск FSOSX: 2222
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FSOSX: 2020
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FSOSX: 2020
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FSOSX: 2020
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FSOSX: 2424
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FSOSX: 2525
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение CCWSX c FSOSX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Chautauqua International Growth Fund (CCWSX) и Fidelity Series Overseas Fund (FSOSX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

CCWSXFSOSXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

-0.28

0.59

-0.87

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

-0.27

0.93

-1.20

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

0.96

1.13

-0.16

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

-0.33

0.77

-1.10

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

-1.23

2.85

-4.08

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

CCWSX vs. FSOSX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа CCWSX на текущий момент составляет -0.28, что ниже коэффициента Шарпа FSOSX равного 0.59. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа CCWSX и FSOSX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

CCWSXFSOSXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.28

0.59

-0.87

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.08

0.36

-0.28

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.47

0.46

+0.01

Корреляция

Корреляция между CCWSX и FSOSX составляет 0.85 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов CCWSX и FSOSX

Дивидендная доходность CCWSX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.70%, что меньше доходности FSOSX в 9.39%

TTM202520242023202220212020201920182017
CCWSX
Chautauqua International Growth Fund		1.70%1.43%0.45%0.16%0.80%0.47%0.28%1.85%2.25%3.31%
FSOSX
Fidelity Series Overseas Fund		9.39%9.15%2.25%1.63%1.80%2.92%1.12%0.37%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок CCWSX и FSOSX

Максимальная просадка CCWSX за все время составила -34.59%, примерно равная максимальной просадке FSOSX в -35.36%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CCWSX и FSOSX.

Загрузка...

Показатели просадок

CCWSXFSOSXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-34.59%

-35.36%

+0.77%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-19.75%

-12.39%

-7.36%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-34.59%

-35.36%

+0.77%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-19.75%

-9.01%

-10.74%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-8.82%

-7.90%

-0.92%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

5.32%

3.35%

+1.97%

Волатильность

Сравнение волатильности CCWSX и FSOSX

Текущая волатильность для Chautauqua International Growth Fund (CCWSX) составляет 6.67%, в то время как у Fidelity Series Overseas Fund (FSOSX) волатильность равна 8.95%. Это указывает на то, что CCWSX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FSOSX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

CCWSXFSOSXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.67%

8.95%

-2.28%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

11.85%

12.37%

-0.52%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

18.25%

18.50%

-0.25%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

17.99%

17.41%

+0.58%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

18.41%

18.97%

-0.56%