Сравнение CCSZX с STK
CCSZX (Columbia Commodity Strategy Fund) and STK (Columbia Seligman Premium Technology Growth Fund) are both mutual funds - CCSZX is a Commodities fund managed by Columbia, while STK is a Technology Equities fund actively managed by Columbia. Over the past 10 years, CCSZX returned 7.69%/yr vs 22.55%/yr for STK. Their 0.17 correlation means their historical movements had little consistent relationship. CCSZX charges 0.86%/yr vs 1.12%/yr for STK.
Доходность
Сравнение доходности CCSZX и STK
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, CCSZX показывает доходность 24.19%, что значительно ниже, чем у STK с доходностью 42.65%. За последние 10 лет акции CCSZX уступали акциям STK по среднегодовой доходности: 7.69% против 22.55% соответственно.
CCSZX
- 1 день
- -0.73%
- 1 месяц
- 1.15%
- 6 месяцев
- 13.51%
- С начала года
- 24.19%
- 1 год
- 37.20%
- 3 года*
- 13.46%
- 5 лет*
- 11.52%
- 10 лет*
- 7.69%
- Всё время*
- 2.00%
STK
- 1 день
- 0.73%
- 1 месяц
- -1.48%
- 6 месяцев
- 34.19%
- С начала года
- 42.65%
- 1 год
- 79.62%
- 3 года*
- 32.21%
- 5 лет*
- 19.79%
- 10 лет*
- 22.55%
- Всё время*
- 16.99%
Liquidity Comparison
| Позиция | Avg. Volume Value (2W) | Avg. Volume Value (1M) | Avg. Volume Value (3M) |
|---|---|---|---|
| $0.00 | $0.00 | $0.00 | |
| $3.84M | $3.03M | $3.65M |
Сравнение доходности по годам CCSZX и STK
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CCSZX Columbia Commodity Strategy Fund | 24.19% | 15.36% | 7.11% | -6.90% | 15.80% | 31.34% | -1.17% | 7.45% | -14.09% | 1.71% |
STK Columbia Seligman Premium Technology Growth Fund | 42.65% | 24.85% | 17.74% | 46.60% | -30.36% | 48.63% | 25.39% | 52.73% | -14.91% | 33.52% |
Correlation
The correlation between CCSZX and STK is -0.01, meaning there was essentially no consistent relationship between their historical price movements. Each responded to its own set of market drivers.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Показывает недавнее поведение, но меняется сильнее всего. | -0.01 |
Корреляция (3 года) Сочетает недавнее поведение с более длинной историей. | 0.09 |
Корреляция (5 лет) Показывает, сохранялась ли связь на более длинном периоде. | 0.13 |
Корреляция (10 лет) Даёт долгосрочный взгляд на разных рыночных условиях. | 0.18 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 18 июн. 2012 г. | 0.17 |
The correlation between CCSZX and STK shifts across timeframes, from -0.01 (1 year) to 0.18 (10 years), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
CCSZX vs. STK — Ранг доходности на риск
CCSZX
STK
Сравнение CCSZX c STK - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Columbia Commodity Strategy Fund (CCSZX) и Columbia Seligman Premium Technology Growth Fund (STK). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| CCSZX | STK | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.52 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.37 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.40 | 1.43 | -0.04 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.15 | 3.83 | -0.67 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 10.37 | 13.66 | -3.29 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок CCSZX и STK
Максимальная просадка CCSZX за все время составила -61.34%, что больше максимальной просадки STK в -41.74%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CCSZX и STK.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| CCSZX | STK | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -61.34% | -41.74% | -19.60% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -11.97% | -20.93% | +8.96% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -11.97% | -26.59% | +14.62% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -27.86% | -36.27% | +8.41% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -34.16% | -41.74% | +7.58% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -7.61% | -10.90% | +3.29% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -31.07% | -7.45% | -23.62% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.62% | 5.85% | -2.23% |
Волатильность
Сравнение волатильности CCSZX и STK
Текущая волатильность для Columbia Commodity Strategy Fund (CCSZX) составляет 3.58%, в то время как у Columbia Seligman Premium Technology Growth Fund (STK) волатильность равна 10.44%. Это указывает на то, что CCSZX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с STK. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| CCSZX | STK | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.58% | 10.44% | -6.86% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 14.22% | 25.43% | -11.21% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 16.93% | 29.13% | -12.20% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 16.89% | 26.26% | -9.37% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 14.90% | 26.67% | -11.77% |
Сравнение комиссий CCSZX и STK
CCSZX берет комиссию в 0.86%, что меньше комиссии STK в 1.12%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов CCSZX и STK
Дивидендная доходность CCSZX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.41%, что меньше доходности STK в 5.28%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CCSZX Columbia Commodity Strategy Fund | 2.41% | 3.00% | 8.84% | 4.42% | 94.73% | 36.39% | 0.13% | 1.09% | 18.52% | 0.09% | 0.00% | 0.00% |
STK Columbia Seligman Premium Technology Growth Fund | 5.28% | 7.38% | 16.02% | 6.70% | 12.62% | 8.48% | 6.79% | 7.86% | 14.88% | 11.82% | 9.87% | 10.32% |
Часто задаваемые вопросы
CCSZX and STK have a correlation of -0.01, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
STK has higher volatility (10.44%) compared to CCSZX (3.58%). In terms of maximum drawdown, CCSZX dropped -61.34% vs STK's -41.74%.
STK currently has the higher Sharpe Ratio (2.75 vs 2.23), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для CCSZX и STK
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор