PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение CCSZX с FYHTX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение CCSZX с FYHTX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Columbia Commodity Strategy Fund (CCSZX) и Fidelity Commodity Strategy Fund (FYHTX).

CCSZX управляется Columbia. Фонд был запущен 17 июн. 2012 г.. FYHTX - это пассивный фонд от Fidelity, который отслеживает доходность Bloomberg Commodity Total Return Index. Фонд был запущен 30 мая 2017 г..

Доходность

Сравнение доходности CCSZX и FYHTX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Columbia Commodity Strategy Fund (CCSZX) и Fidelity Commodity Strategy Fund (FYHTX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам CCSZX и FYHTX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
CCSZX
Columbia Commodity Strategy Fund		23.89%15.36%7.11%-6.90%-39.43%31.34%-1.17%7.45%-14.09%6.68%
FYHTX
Fidelity Commodity Strategy Fund		15.67%14.72%4.73%-8.62%15.32%26.43%-3.84%6.91%-11.71%6.00%

Доходность по периодам

С начала года, CCSZX показывает доходность 23.89%, что значительно выше, чем у FYHTX с доходностью 15.67%.

CCSZX

1 день
-0.33%
1 месяц
8.80%
С начала года
23.89%
6 месяцев
29.02%
1 год
31.30%
3 года*
14.38%
5 лет*
0.86%
10 лет*
1.70%

FYHTX

1 день
-0.53%
1 месяц
3.39%
С начала года
15.67%
6 месяцев
21.22%
1 год
22.05%
3 года*
10.43%
5 лет*
11.54%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Columbia Commodity Strategy Fund

Fidelity Commodity Strategy Fund

Часто сравнивают с CCSZX:
CCSZX с VOOCCSZX с BRCAXCCSZX с RYMEXCCSZX с BICSXCCSZX с COSZXCCSZX с DBCMXCCSZX с FIFGX
Часто сравнивают с FYHTX:
FYHTX с VOOFYHTX с CMDYFYHTX с PCLPXFYHTX с BCSKXFYHTX с GCCIXFYHTX с HGERFYHTX с FFGCX

Сравнение комиссий CCSZX и FYHTX

CCSZX берет комиссию в 0.86%, что несколько больше комиссии FYHTX в 0.63%.

CCSZX
Columbia Commodity Strategy Fund
FYHTX
Fidelity Commodity Strategy Fund

Доходность на риск

CCSZX vs. FYHTX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
CCSZX
Ранг доходности на риск CCSZX: 8787
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CCSZX: 8989
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CCSZX: 8686
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CCSZX: 8383
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CCSZX: 9393
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CCSZX: 8787
Ранг коэф-та Мартина
FYHTX
Ранг доходности на риск FYHTX: 7171
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FYHTX: 7474
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FYHTX: 7070
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FYHTX: 6363
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FYHTX: 8787
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FYHTX: 6161
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение CCSZX c FYHTX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Columbia Commodity Strategy Fund (CCSZX) и Fidelity Commodity Strategy Fund (FYHTX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

CCSZXFYHTXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.89

1.46

+0.43

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.40

1.96

+0.44

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.35

1.27

+0.08

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

3.13

2.54

+0.59

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

9.79

7.05

+2.74

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

CCSZX vs. FYHTX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа CCSZX на текущий момент составляет 1.89, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа FYHTX равному 1.46. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа CCSZX и FYHTX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

CCSZXFYHTXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.89

1.46

+0.43

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.03

0.73

-0.70

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.08

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

-0.13

0.47

-0.60

Корреляция

Корреляция между CCSZX и FYHTX составляет 0.95 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов CCSZX и FYHTX

Дивидендная доходность CCSZX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.42%, что меньше доходности FYHTX в 2.53%

TTM202520242023202220212020201920182017
CCSZX
Columbia Commodity Strategy Fund		2.42%3.00%8.84%4.42%0.00%36.39%0.13%1.09%18.52%0.09%
FYHTX
Fidelity Commodity Strategy Fund		2.53%2.93%3.78%4.10%57.34%15.05%0.00%7.00%12.49%0.36%

Просадки

Сравнение просадок CCSZX и FYHTX

Максимальная просадка CCSZX за все время составила -63.75%, что больше максимальной просадки FYHTX в -33.22%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CCSZX и FYHTX.

Загрузка...

Показатели просадок

CCSZXFYHTXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-63.75%

-33.22%

-30.53%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-10.46%

-9.18%

-1.28%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-62.27%

-25.47%

-36.80%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-62.27%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-41.54%

-2.48%

-39.06%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-40.83%

-12.14%

-28.69%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.34%

3.30%

+0.04%

Волатильность

Сравнение волатильности CCSZX и FYHTX

Columbia Commodity Strategy Fund (CCSZX) имеет более высокую волатильность в 7.64% по сравнению с Fidelity Commodity Strategy Fund (FYHTX) с волатильностью 5.34%. Это указывает на то, что CCSZX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FYHTX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

CCSZXFYHTXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

7.64%

5.34%

+2.30%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

13.37%

11.47%

+1.90%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

16.89%

15.28%

+1.61%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

28.07%

15.87%

+12.20%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

21.75%

14.51%

+7.24%