Сравнение CCSZX с FIFGX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Columbia Commodity Strategy Fund (CCSZX) и Fidelity SAI Inflation-Focused (FIFGX).
CCSZX управляется Columbia. Фонд был запущен 17 июн. 2012 г.. FIFGX управляется Fidelity. Фонд был запущен 20 дек. 2018 г..
Доходность
Сравнение доходности CCSZX и FIFGX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам CCSZX и FIFGX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CCSZX Columbia Commodity Strategy Fund | 24.29% | 15.36% | 7.11% | -6.90% | -39.43% | 31.34% | -1.17% | 7.45% | -2.59% |
FIFGX Fidelity SAI Inflation-Focused | 40.42% | 7.44% | 6.34% | -11.90% | 9.30% | 32.92% | 1.48% | 9.32% | -2.00% |
Доходность по периодам
С начала года, CCSZX показывает доходность 24.29%, что значительно ниже, чем у FIFGX с доходностью 40.42%.
CCSZX
- 1 день
- 0.49%
- 1 месяц
- 11.23%
- С начала года
- 24.29%
- 6 месяцев
- 30.24%
- 1 год
- 32.15%
- 3 года*
- 14.50%
- 5 лет*
- 1.10%
- 10 лет*
- 1.73%
FIFGX
- 1 день
- 1.03%
- 1 месяц
- 22.58%
- С начала года
- 40.42%
- 6 месяцев
- 39.86%
- 1 год
- 40.86%
- 3 года*
- 13.84%
- 5 лет*
- 13.85%
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий CCSZX и FIFGX
CCSZX берет комиссию в 0.86%, что несколько больше комиссии FIFGX в 0.39%.
Доходность на риск
CCSZX vs. FIFGX — Ранг доходности на риск
CCSZX
FIFGX
Сравнение CCSZX c FIFGX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Columbia Commodity Strategy Fund (CCSZX) и Fidelity SAI Inflation-Focused (FIFGX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| CCSZX | FIFGX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.97 | 2.00 | -0.03 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.49 | 2.62 | -0.13 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.36 | 1.36 | +0.01 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.17 | 3.50 | -0.33 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 9.92 | 9.26 | +0.67 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| CCSZX | FIFGX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.97 | 2.00 | -0.03 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.04 | 0.03 | +0.01 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.08 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.13 | 0.03 | -0.17 |
Корреляция
Корреляция между CCSZX и FIFGX составляет 0.91 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов CCSZX и FIFGX
Дивидендная доходность CCSZX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.41%, что меньше доходности FIFGX в 3.87%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CCSZX Columbia Commodity Strategy Fund | 2.41% | 3.00% | 8.84% | 4.42% | 0.00% | 36.39% | 0.13% | 1.09% | 18.52% | 0.09% |
FIFGX Fidelity SAI Inflation-Focused | 3.87% | 5.44% | 4.73% | 2.43% | 12.64% | 35.77% | 3.10% | 1.59% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок CCSZX и FIFGX
Максимальная просадка CCSZX за все время составила -63.75%, что меньше максимальной просадки FIFGX в -92.38%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CCSZX и FIFGX.
Загрузка...
Показатели просадок
| CCSZX | FIFGX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -63.75% | -92.38% | +28.63% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -10.46% | -12.22% | +1.76% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -62.27% | -92.38% | +30.11% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -62.27% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -41.35% | 0.00% | -41.35% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -40.83% | -14.19% | -26.64% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.34% | 4.63% | -1.29% |
Волатильность
Сравнение волатильности CCSZX и FIFGX
Текущая волатильность для Columbia Commodity Strategy Fund (CCSZX) составляет 7.73%, в то время как у Fidelity SAI Inflation-Focused (FIFGX) волатильность равна 10.69%. Это указывает на то, что CCSZX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FIFGX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| CCSZX | FIFGX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 7.73% | 10.69% | -2.96% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 13.36% | 16.35% | -2.99% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 16.91% | 21.61% | -4.70% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 28.07% | 408.16% | -380.09% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 21.75% | 338.61% | -316.86% |