Сравнение CCSZX с BCSKX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Columbia Commodity Strategy Fund (CCSZX) и BlackRock Commodity Strategies Fund Class K (BCSKX).
CCSZX управляется Columbia. Фонд был запущен 17 июн. 2012 г.. BCSKX - это пассивный фонд от BlackRock, который отслеживает доходность Bloomberg Commodity Index Total Return. Фонд был запущен 3 окт. 2011 г..
Доходность
Сравнение доходности CCSZX и BCSKX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам CCSZX и BCSKX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CCSZX Columbia Commodity Strategy Fund | 23.18% | 15.36% | 7.11% | -6.90% | -39.43% | 31.34% | -1.17% | 7.45% | -16.45% |
BCSKX BlackRock Commodity Strategies Fund Class K | 20.37% | 28.88% | 4.44% | -4.27% | 11.95% | 22.49% | 6.84% | 3.89% | 2.06% |
Доходность по периодам
С начала года, CCSZX показывает доходность 23.18%, что значительно выше, чем у BCSKX с доходностью 20.37%.
CCSZX
- 1 день
- -0.57%
- 1 месяц
- 7.60%
- С начала года
- 23.18%
- 6 месяцев
- 28.68%
- 1 год
- 29.74%
- 3 года*
- 14.16%
- 5 лет*
- 0.75%
- 10 лет*
- 1.64%
BCSKX
- 1 день
- 0.97%
- 1 месяц
- 0.81%
- С начала года
- 20.37%
- 6 месяцев
- 27.67%
- 1 год
- 41.82%
- 3 года*
- 16.50%
- 5 лет*
- 14.27%
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий CCSZX и BCSKX
CCSZX берет комиссию в 0.86%, что несколько больше комиссии BCSKX в 0.67%.
Доходность на риск
CCSZX vs. BCSKX — Ранг доходности на риск
CCSZX
BCSKX
Сравнение CCSZX c BCSKX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Columbia Commodity Strategy Fund (CCSZX) и BlackRock Commodity Strategies Fund Class K (BCSKX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| CCSZX | BCSKX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.82 | 2.63 | -0.81 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.33 | 3.31 | -0.98 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.33 | 1.47 | -0.14 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.96 | 4.07 | -1.11 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 9.28 | 20.58 | -11.31 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| CCSZX | BCSKX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.82 | 2.63 | -0.81 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.03 | 0.91 | -0.88 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.08 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.14 | 0.76 | -0.89 |
Корреляция
Корреляция между CCSZX и BCSKX составляет 0.77 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов CCSZX и BCSKX
Дивидендная доходность CCSZX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.43%, что меньше доходности BCSKX в 2.60%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CCSZX Columbia Commodity Strategy Fund | 2.43% | 3.00% | 8.84% | 4.42% | 0.00% | 36.39% | 0.13% | 1.09% | 18.52% | 0.09% |
BCSKX BlackRock Commodity Strategies Fund Class K | 2.60% | 3.13% | 3.66% | 9.45% | 9.11% | 2.72% | 0.84% | 2.08% | 2.02% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок CCSZX и BCSKX
Максимальная просадка CCSZX за все время составила -63.75%, что больше максимальной просадки BCSKX в -30.34%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CCSZX и BCSKX.
Загрузка...
Показатели просадок
| CCSZX | BCSKX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -63.75% | -30.34% | -33.41% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -7.78% | -10.51% | +2.73% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -62.27% | -22.34% | -39.93% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -62.27% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -41.88% | -0.40% | -41.48% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -40.83% | -6.67% | -34.16% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.34% | 2.08% | +1.26% |
Волатильность
Сравнение волатильности CCSZX и BCSKX
Columbia Commodity Strategy Fund (CCSZX) имеет более высокую волатильность в 7.70% по сравнению с BlackRock Commodity Strategies Fund Class K (BCSKX) с волатильностью 4.47%. Это указывает на то, что CCSZX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с BCSKX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| CCSZX | BCSKX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 7.70% | 4.47% | +3.23% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 13.37% | 12.36% | +1.01% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 16.89% | 16.15% | +0.74% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 28.07% | 15.80% | +12.27% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 21.75% | 15.08% | +6.67% |