Сравнение CCSB с DDV
CCSB (Carbon Collective Short Duration Green Bond ETF) and DDV (Defined Duration 5 ETF) are both exchange-traded funds - CCSB is a Short-Term Bond fund actively managed by Carbon Collective, while DDV is a Intermediate Core Bond fund actively managed by Discipline Funds. Both are actively managed. A 0.71 correlation means they provide meaningful diversification when combined. CCSB charges 0.51%/yr vs 0.25%/yr for DDV.
Доходность
Сравнение доходности CCSB и DDV
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, CCSB показывает доходность 0.56%, что значительно ниже, чем у DDV с доходностью 1.92%.
CCSB
- 1 день
- -0.47%
- 1 месяц
- -0.41%
- С начала года
- 0.56%
- 6 месяцев
- 0.72%
- 1 год
- 2.58%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
DDV
- 1 день
- -0.28%
- 1 месяц
- -0.18%
- С начала года
- 1.92%
- 6 месяцев
- 2.33%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам CCSB и DDV
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
CCSB Carbon Collective Short Duration Green Bond ETF | 0.56% | 0.74% |
DDV Defined Duration 5 ETF | 1.92% | 0.71% |
Correlation
The correlation between CCSB and DDV is 0.71, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 14 нояб. 2025 г. | 0.71 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
CCSB vs. DDV — Ранг доходности на риск
CCSB
DDV
Сравнение CCSB c DDV - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Carbon Collective Short Duration Green Bond ETF (CCSB) и Defined Duration 5 ETF (DDV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| CCSB | DDV | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.13 | — | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.17 | — | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 0.25 | — | — |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| CCSB | DDV | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.13 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.32 | 1.81 | -1.49 |
Просадки
Сравнение просадок CCSB и DDV
Максимальная просадка CCSB за все время составила -14.95%, что больше максимальной просадки DDV в -1.92%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CCSB и DDV.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| CCSB | DDV | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -14.95% | -1.92% | -13.03% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -14.95% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -11.73% | -0.41% | -11.32% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -4.38% | -0.35% | -4.03% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 10.40% | — | — |
Волатильность
Сравнение волатильности CCSB и DDV
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| CCSB | DDV | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.10% | — | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 5.23% | — | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 19.21% | 2.69% | +16.52% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 13.41% | 2.69% | +10.72% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 13.41% | 2.69% | +10.72% |
Сравнение комиссий CCSB и DDV
CCSB берет комиссию в 0.51%, что несколько больше комиссии DDV в 0.25%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов CCSB и DDV
Дивидендная доходность CCSB за последние двенадцать месяцев составляет около 4.63%, что больше доходности DDV в 1.21%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 |
|---|---|---|---|
CCSB Carbon Collective Short Duration Green Bond ETF | 4.63% | 4.79% | 3.16% |
DDV Defined Duration 5 ETF | 1.21% | 0.42% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
CCSB and DDV have a correlation of 0.71, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, DDV is cheaper at 0.25% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
DDV is cheaper with a 0.25% expense ratio, compared with 0.51% for CCSB.
CCSB has the higher dividend yield at 4.63%, compared with 1.21% for DDV.
CCSB is categorized as Short-Term Bond, while DDV is Intermediate Core Bond. They also come from different issuers: Carbon Collective and Discipline Funds. Their fees differ too: 0.51% for CCSB and 0.25% for DDV.
Подберите оптимальное распределение для CCSB и DDV
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор