PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение CCSB с BSV
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение CCSB с BSV

Последнее обновление 6 июн. 2026 г.

CCSB (Carbon Collective Short Duration Green Bond ETF) and BSV (Vanguard Short-Term Bond Index Fund ETF Shares) are both Short-Term Bond funds. CCSB is actively managed, while BSV is passively managed. Over the past year, CCSB returned 2.58% vs 3.38% for BSV. A 0.54 correlation means they provide meaningful diversification when combined. CCSB charges 0.51%/yr vs 0.03%/yr for BSV.

Доходность

Сравнение доходности CCSB и BSV

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Carbon Collective Short Duration Green Bond ETF (CCSB) и Vanguard Short-Term Bond Index Fund ETF Shares (BSV). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, CCSB показывает доходность 0.56%, что значительно выше, чем у BSV с доходностью 0.11%.

CCSB

1 день
-0.47%
1 месяц
-0.41%
С начала года
0.56%
6 месяцев
0.72%
1 год
2.58%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

BSV

1 день
-0.26%
1 месяц
-0.36%
С начала года
0.11%
6 месяцев
0.49%
1 год
3.38%
3 года*
4.36%
5 лет*
1.58%
10 лет*
1.93%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам CCSB и BSV

2026 (YTD)20252024
CCSB
Carbon Collective Short Duration Green Bond ETF		0.56%4.37%4.17%
BSV
Vanguard Short-Term Bond Index Fund ETF Shares		0.11%6.00%4.34%

Correlation

The correlation between CCSB and BSV is 0.66, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.66

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 15 апр. 2024 г.

0.54

The correlation between CCSB and BSV shifts across timeframes, from 0.54 (all time) to 0.66 (1 year), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Carbon Collective Short Duration Green Bond ETF

Vanguard Short-Term Bond Index Fund ETF Shares

Часто сравнивают с CCSB:
CCSB с USTBCCSB с MYCFCCSB с BBSBCCSB с FLDBCCSB с LODICCSB с DBECCSB с SLDR
Часто сравнивают с BSV:
BSV с BNDBSV с VCSHBSV с SCHOBSV с SHYBSV с VUSBBSV с VBIRXBSV с ISTB

Доходность на риск

CCSB vs. BSV — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
CCSB
Ранг доходности на риск CCSB: 1313
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CCSB: 1111
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CCSB: 1111
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CCSB: 2222
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CCSB: 1111
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CCSB: 1010
Ранг коэф-та Мартина
BSV
Ранг доходности на риск BSV: 5858
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BSV: 5757
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BSV: 6666
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BSV: 5959
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BSV: 5454
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BSV: 5454
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение CCSB c BSV - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Carbon Collective Short Duration Green Bond ETF (CCSB) и Vanguard Short-Term Bond Index Fund ETF Shares (BSV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

CCSBBSVDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.13
1.87

-1.74

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
0.34
2.96

-2.62

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.13

1.35

-0.22

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

0.17

2.63

-2.46

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

0.25

9.17

-8.92

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

CCSB vs. BSV - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа CCSB на текущий момент составляет 0.13, что ниже коэффициента Шарпа BSV равного 1.87. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа CCSB и BSV, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

CCSBBSVРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.13

1.87

-1.74

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.58

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.81

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.32

0.85

-0.53

Просадки

Сравнение просадок CCSB и BSV

Максимальная просадка CCSB за все время составила -14.95%, что больше максимальной просадки BSV в -8.54%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CCSB и BSV.

Загрузка графика...

Показатели просадок

CCSBBSVРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-14.95%

-8.54%

-6.41%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-14.95%

-1.29%

-13.66%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

—

-1.53%

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-8.54%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-8.54%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-11.73%

-0.81%

-10.92%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.38%

-0.97%

-3.41%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

10.40%

0.37%

+10.03%

Волатильность

Сравнение волатильности CCSB и BSV

Carbon Collective Short Duration Green Bond ETF (CCSB) имеет более высокую волатильность в 1.10% по сравнению с Vanguard Short-Term Bond Index Fund ETF Shares (BSV) с волатильностью 0.55%. Это указывает на то, что CCSB испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с BSV. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

CCSBBSVРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.10%

0.55%

+0.55%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

5.23%

1.28%

+3.95%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

19.21%

1.81%

+17.40%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

13.41%

2.73%

+10.68%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

13.41%

2.37%

+11.04%

Сравнение комиссий CCSB и BSV

CCSB берет комиссию в 0.51%, что несколько больше комиссии BSV в 0.03%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов CCSB и BSV

Дивидендная доходность CCSB за последние двенадцать месяцев составляет около 4.63%, что больше доходности BSV в 4.00%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
BSV
Vanguard Short-Term Bond Index Fund ETF Shares		4.00%3.83%3.38%2.46%1.50%1.45%1.79%2.29%1.99%1.65%1.48%1.40%
CCSB
Carbon Collective Short Duration Green Bond ETF		4.63%4.79%3.16%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

CCSB and BSV have a correlation of 0.66, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

CCSB has higher volatility (1.10%) compared to BSV (0.55%). In terms of maximum drawdown, CCSB dropped -14.95% vs BSV's -8.54%.

On 1-year performance, BSV leads with 3.38% vs 2.58% for CCSB. On fees, BSV is cheaper at 0.03% per year. On volatility, BSV has been the lower-risk option at 0.55%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, BSV has performed better with a 3.38% return vs 2.58%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

BSV is cheaper with a 0.03% expense ratio, compared with 0.51% for CCSB.

CCSB has the higher dividend yield at 4.63%, compared with 4.00% for BSV.

They also come from different issuers: Carbon Collective and Vanguard. Their fees differ too: 0.51% for CCSB and 0.03% for BSV.

BSV currently has the higher Sharpe Ratio (1.87 vs 0.13), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для CCSB и BSV

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор