Сравнение CCOYX с COSZX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Columbia Seligman Technology and Information Fund Institutional 3 Class (CCOYX) и Columbia Overseas Value Fund (COSZX).
CCOYX - это активно управляемый фонд от Columbia. Фонд был запущен 23 июн. 1983 г.. COSZX управляется Columbia. Фонд был запущен 30 мар. 2008 г..
Доходность
Сравнение доходности CCOYX и COSZX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам CCOYX и COSZX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CCOYX Columbia Seligman Technology and Information Fund Institutional 3 Class | 5.84% | 37.79% | 27.11% | 44.77% | -30.92% | 39.45% | 44.92% | 54.68% | -7.78% | 19.33% |
COSZX Columbia Overseas Value Fund | 3.45% | 45.80% | 4.70% | 16.05% | -5.99% | 10.78% | -0.07% | 22.37% | -16.70% | 21.75% |
Доходность по периодам
С начала года, CCOYX показывает доходность 5.84%, что значительно выше, чем у COSZX с доходностью 3.45%.
CCOYX
- 1 день
- 5.58%
- 1 месяц
- -4.94%
- С начала года
- 5.84%
- 6 месяцев
- 9.67%
- 1 год
- 65.81%
- 3 года*
- 32.08%
- 5 лет*
- 17.47%
- 10 лет*
- —
COSZX
- 1 день
- 3.16%
- 1 месяц
- -6.61%
- С начала года
- 3.45%
- 6 месяцев
- 8.91%
- 1 год
- 33.23%
- 3 года*
- 20.34%
- 5 лет*
- 11.74%
- 10 лет*
- 10.15%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий CCOYX и COSZX
CCOYX берет комиссию в 0.82%, что меньше комиссии COSZX в 0.90%.
Доходность на риск
CCOYX vs. COSZX — Ранг доходности на риск
CCOYX
COSZX
Сравнение CCOYX c COSZX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Columbia Seligman Technology and Information Fund Institutional 3 Class (CCOYX) и Columbia Overseas Value Fund (COSZX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| CCOYX | COSZX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 2.19 | 2.06 | +0.13 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.77 | 2.61 | +0.15 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.39 | 1.42 | -0.03 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 4.50 | 2.75 | +1.76 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 17.02 | 10.61 | +6.42 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| CCOYX | COSZX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.19 | 2.06 | +0.13 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.67 | 0.75 | -0.07 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.58 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.85 | 0.21 | +0.64 |
Корреляция
Корреляция между CCOYX и COSZX составляет 0.61 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов CCOYX и COSZX
Дивидендная доходность CCOYX за последние двенадцать месяцев составляет около 7.63%, что сопоставимо с доходностью COSZX в 7.65%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CCOYX Columbia Seligman Technology and Information Fund Institutional 3 Class | 7.63% | 8.08% | 12.32% | 4.60% | 8.17% | 10.62% | 9.52% | 10.61% | 11.42% | 10.60% | 0.00% | 0.00% |
COSZX Columbia Overseas Value Fund | 7.65% | 7.91% | 5.38% | 3.97% | 1.88% | 3.59% | 1.69% | 3.82% | 3.59% | 1.71% | 1.99% | 2.27% |
Просадки
Сравнение просадок CCOYX и COSZX
Максимальная просадка CCOYX за все время составила -37.16%, что меньше максимальной просадки COSZX в -63.37%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CCOYX и COSZX.
Загрузка...
Показатели просадок
| CCOYX | COSZX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -37.16% | -63.37% | +26.21% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -14.88% | -11.76% | -3.12% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -37.16% | -25.77% | -11.39% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -43.40% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -7.00% | -8.07% | +1.07% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -7.81% | -18.03% | +10.22% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.94% | 3.05% | +0.89% |
Волатильность
Сравнение волатильности CCOYX и COSZX
Columbia Seligman Technology and Information Fund Institutional 3 Class (CCOYX) имеет более высокую волатильность в 11.14% по сравнению с Columbia Overseas Value Fund (COSZX) с волатильностью 7.24%. Это указывает на то, что CCOYX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с COSZX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| CCOYX | COSZX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 11.14% | 7.24% | +3.90% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 21.67% | 10.56% | +11.11% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 31.00% | 16.31% | +14.69% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 26.06% | 15.80% | +10.26% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 26.75% | 17.45% | +9.30% |