PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение CCOM.TO с CAGS.TO
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение CCOM.TO с CAGS.TO

Последнее обновление 18 июл. 2026 г.
Документация

CCOM.TO (CI Auspice Broad Commodity Fund ETF Hedged Units) and CAGS.TO (CI Canadian Short-Term Aggregate Bond Index ETF) are both exchange-traded funds - CCOM.TO is a Commodities fund tracking the Auspice Broad Commodity Excess Return Index, while CAGS.TO is a Short-Term Bond fund managed by CI. Over the past 3 years, CCOM.TO returned 7.07%/yr vs 4.99%/yr for CAGS.TO. At a correlation of -0.06, they often move in opposite directions.

Доходность

Сравнение доходности CCOM.TO и CAGS.TO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в CA$10,000 в CI Auspice Broad Commodity Fund ETF Hedged Units (CCOM.TO) и CI Canadian Short-Term Aggregate Bond Index ETF (CAGS.TO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, CCOM.TO показывает доходность 14.45%, что значительно выше, чем у CAGS.TO с доходностью 1.21%.

CCOM.TO

1 день
0.20%
1 месяц
2.26%
6 месяцев
10.53%
С начала года
14.45%
1 год
21.26%
3 года*
7.07%
5 лет*
—
10 лет*
—

CAGS.TO

1 день
0.00%
1 месяц
0.13%
6 месяцев
0.87%
С начала года
1.21%
1 год
3.30%
3 года*
4.99%
5 лет*
2.15%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам CCOM.TO и CAGS.TO

2026 (YTD)2025202420232022
CCOM.TO
CI Auspice Broad Commodity Fund ETF Hedged Units		14.45%6.96%5.90%-2.46%1.40%
CAGS.TO
CI Canadian Short-Term Aggregate Bond Index ETF		1.21%3.95%6.07%5.02%0.75%

Correlation

The correlation between CCOM.TO and CAGS.TO is -0.12, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.12

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

-0.08

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 27 сент. 2022 г.

-0.06

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

CI Auspice Broad Commodity Fund ETF Hedged Units

CI Canadian Short-Term Aggregate Bond Index ETF

Часто сравнивают с CCOM.TO:
CCOM.TO с ZCOM.NEOCCOM.TO с FCCV.TOCCOM.TO с CGXF.TOCCOM.TO с CBCX.TOCCOM.TO с VXM-B.TOCCOM.TO с CIC.TOCCOM.TO с FCCM.NEO
Часто сравнивают с CAGS.TO:
CAGS.TO с ZSU.TOCAGS.TO с RCDB.NEOCAGS.TO с VXM-B.TOCAGS.TO с CEQP.TOCAGS.TO с VSC.TOCAGS.TO с CMNY.TOCAGS.TO с EHE.TO

Доходность на риск

CCOM.TO vs. CAGS.TO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
CCOM.TO
Ранг доходности на риск CCOM.TO: 7676
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CCOM.TO: 8484
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CCOM.TO: 8080
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CCOM.TO: 8484
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CCOM.TO: 7171
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CCOM.TO: 5959
Ранг коэф-та Мартина
CAGS.TO
Ранг доходности на риск CAGS.TO: 6565
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CAGS.TO: 6565
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CAGS.TO: 6464
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CAGS.TO: 7474
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CAGS.TO: 6666
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CAGS.TO: 5858
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение CCOM.TO c CAGS.TO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для CI Auspice Broad Commodity Fund ETF Hedged Units (CCOM.TO) и CI Canadian Short-Term Aggregate Bond Index ETF (CAGS.TO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

CCOM.TOCAGS.TODifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.11
1.61

+0.50

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.82
2.24

+0.58

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.40

1.33

+0.07

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.76

2.48

+0.28

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

8.08

7.50

+0.58

CCOM.TO vs. CAGS.TO - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа CCOM.TO на текущий момент составляет 2.11, что выше коэффициента Шарпа CAGS.TO равного 1.61. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа CCOM.TO и CAGS.TO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок CCOM.TO и CAGS.TO

Максимальная просадка CCOM.TO за все время составила -9.79%, что меньше максимальной просадки CAGS.TO в -11.60%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CCOM.TO и CAGS.TO.

Загрузка графика...

Показатели просадок

CCOM.TOCAGS.TOРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-9.79%

-11.60%

+1.81%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-7.73%

-1.33%

-6.40%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-8.18%

-1.33%

-6.85%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-7.58%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-4.17%

-0.25%

-3.92%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.07%

-1.45%

-1.62%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.64%

0.44%

+2.20%

Волатильность

Сравнение волатильности CCOM.TO и CAGS.TO

CI Auspice Broad Commodity Fund ETF Hedged Units (CCOM.TO) имеет более высокую волатильность в 2.86% по сравнению с CI Canadian Short-Term Aggregate Bond Index ETF (CAGS.TO) с волатильностью 0.68%. Это указывает на то, что CCOM.TO испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с CAGS.TO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

CCOM.TOCAGS.TOРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.86%

0.68%

+2.18%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

8.45%

1.62%

+6.83%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

10.11%

2.06%

+8.05%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

8.44%

2.76%

+5.68%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

8.44%

4.62%

+3.82%

Дивиденды

Сравнение дивидендов CCOM.TO и CAGS.TO

Дивидендная доходность CCOM.TO за последние двенадцать месяцев составляет около 13.14%, что больше доходности CAGS.TO в 3.28%

ПозицияTTM202520242023202220212020201920182017
CAGS.TO
CI Canadian Short-Term Aggregate Bond Index ETF		3.28%3.16%3.37%2.62%2.61%1.96%2.59%2.83%2.72%1.06%
CCOM.TO
CI Auspice Broad Commodity Fund ETF Hedged Units		13.14%3.48%6.99%4.21%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

CCOM.TO and CAGS.TO have a correlation of -0.12, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

CCOM.TO is categorized as Commodities, while CAGS.TO is Short-Term Bond.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для CCOM.TO и CAGS.TO

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор