PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение CCLAX с FRGAX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение CCLAX с FRGAX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Calvert Conservative Allocation Fund (CCLAX) и Fidelity 70% Allocation Fund (FRGAX).

CCLAX управляется Calvert Research and Management. Фонд был запущен 28 апр. 2005 г.. FRGAX - это активно управляемый фонд от Fidelity. Фонд был запущен 1 янв. 2022 г..

Доходность

Сравнение доходности CCLAX и FRGAX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Calvert Conservative Allocation Fund (CCLAX) и Fidelity 70% Allocation Fund (FRGAX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам CCLAX и FRGAX

2026 (YTD)2025202420232022
CCLAX
Calvert Conservative Allocation Fund		-1.69%10.23%6.39%10.07%-0.61%
FRGAX
Fidelity 70% Allocation Fund		-1.44%17.10%12.91%17.57%-1.63%

Доходность по периодам

С начала года, CCLAX показывает доходность -1.69%, что значительно ниже, чем у FRGAX с доходностью -1.44%.

CCLAX

1 день
1.15%
1 месяц
-3.22%
С начала года
-1.69%
6 месяцев
-0.24%
1 год
6.99%
3 года*
6.78%
5 лет*
2.87%
10 лет*
5.19%

FRGAX

1 день
2.16%
1 месяц
-4.28%
С начала года
-1.44%
6 месяцев
0.52%
1 год
15.52%
3 года*
13.10%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Calvert Conservative Allocation Fund

Fidelity 70% Allocation Fund

Часто сравнивают с CCLAX:
CCLAX с FTCIXCCLAX с VBCCLAX с CULAXCCLAX с CYBIXCCLAX с BERIXCCLAX с CGJIXCCLAX с CFJIX
Часто сравнивают с FRGAX:
FRGAX с MAPOXFRGAX с SICIXFRGAX с CONWXFRGAX с NWQIXFRGAX с QBDSXFRGAX с STDAXFRGAX с BERIX

Сравнение комиссий CCLAX и FRGAX

CCLAX берет комиссию в 0.41%, что несколько больше комиссии FRGAX в 0.02%.

CCLAX
Calvert Conservative Allocation Fund
FRGAX
Fidelity 70% Allocation Fund

Доходность на риск

CCLAX vs. FRGAX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
CCLAX
Ранг доходности на риск CCLAX: 5050
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CCLAX: 5252
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CCLAX: 5050
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CCLAX: 4646
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CCLAX: 5050
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CCLAX: 5050
Ранг коэф-та Мартина
FRGAX
Ранг доходности на риск FRGAX: 6767
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FRGAX: 6767
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FRGAX: 6868
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FRGAX: 6767
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FRGAX: 6262
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FRGAX: 7070
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение CCLAX c FRGAX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Calvert Conservative Allocation Fund (CCLAX) и Fidelity 70% Allocation Fund (FRGAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

CCLAXFRGAXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.10

1.33

-0.23

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.56

1.93

-0.37

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.22

1.28

-0.07

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.47

1.74

-0.27

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

5.82

7.96

-2.15

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

CCLAX vs. FRGAX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа CCLAX на текущий момент составляет 1.10, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа FRGAX равному 1.33. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа CCLAX и FRGAX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

CCLAXFRGAXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.10

1.33

-0.23

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.41

—

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.78

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.80

1.27

-0.47

Корреляция

Корреляция между CCLAX и FRGAX составляет 0.87 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов CCLAX и FRGAX

Дивидендная доходность CCLAX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.33%, что больше доходности FRGAX в 2.03%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
CCLAX
Calvert Conservative Allocation Fund		3.33%3.31%3.37%3.24%2.22%5.37%4.16%4.14%4.83%2.22%3.52%5.82%
FRGAX
Fidelity 70% Allocation Fund		2.03%2.00%2.01%1.77%1.71%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок CCLAX и FRGAX

Максимальная просадка CCLAX за все время составила -23.98%, что больше максимальной просадки FRGAX в -11.77%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CCLAX и FRGAX.

Загрузка...

Показатели просадок

CCLAXFRGAXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-23.98%

-11.77%

-12.21%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-5.03%

-8.53%

+3.50%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-18.86%

—

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-18.86%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-3.72%

-5.02%

+1.30%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-2.87%

-1.62%

-1.25%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.27%

1.87%

-0.60%

Волатильность

Сравнение волатильности CCLAX и FRGAX

Текущая волатильность для Calvert Conservative Allocation Fund (CCLAX) составляет 2.82%, в то время как у Fidelity 70% Allocation Fund (FRGAX) волатильность равна 4.51%. Это указывает на то, что CCLAX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FRGAX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

CCLAXFRGAXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.82%

4.51%

-1.69%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

4.11%

7.04%

-2.93%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

6.71%

12.09%

-5.38%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

7.04%

10.33%

-3.29%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

6.70%

10.33%

-3.63%