PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение CCL.L с ^GSPC
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности CCL.L и ^GSPC

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в £10,000 в Carnival plc (CCL.L) и S&P 500 Index (^GSPC). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Разные валюты инструментов

CCL.L торгуется в GBp, в то время как ^GSPC торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения ^GSPC были конвертированы в GBp с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам


CCL.L

1 день
1 месяц
С начала года
6 месяцев
1 год
3 года*
5 лет*
10 лет*

^GSPC

1 день
0.00%
1 месяц
4.31%
С начала года
11.24%
6 месяцев
9.66%
1 год
3 года*
5 лет*
10 лет*
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам CCL.L и ^GSPC


2026 (YTD)2025
CCL.L
Carnival plc
-15.68%40.35%
^GSPC
S&P 500 Index
8.95%14.53%

Correlation

The correlation between CCL.L and ^GSPC is 0.31, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.


Корреляция
Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 9 июн. 2025 г.

0.31

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Carnival plc

S&P 500 Index

Часто сравнивают с CCL.L:
CCL.L с RCLCCL.L с PM

Доходность на риск

CCL.L vs. ^GSPC — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

CCL.L
Ранг доходности на риск CCL.L: 7070
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CCL.L: 7171
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CCL.L: 7171
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CCL.L: 6666
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CCL.L: 7272
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CCL.L: 7171
Ранг коэф-та Мартина

^GSPC
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение CCL.L c ^GSPC - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Carnival plc (CCL.L) и S&P 500 Index (^GSPC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.

CCL.L vs. ^GSPC - Сравнение коэффициента Шарпа


Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам


CCL.L^GSPCРазница

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

2.42

Просадки

Сравнение просадок CCL.L и ^GSPC


Загрузка графика...

Показатели просадок


CCL.L^GSPCРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-8.03%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

0.00%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-1.44%

Волатильность

Сравнение волатильности CCL.L и ^GSPC


Загрузка графика...

Волатильность по периодам


CCL.L^GSPCРазница

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

11.47%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

11.47%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

11.47%

Часто задаваемые вопросы


CCL.L and ^GSPC have a correlation of 0.31, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для CCL.L и ^GSPC

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор