PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение CCL.L с ^GSPC
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность

Сравнение CCL.L с ^GSPC

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Carnival plc (CCL.L) и S&P 500 Index (^GSPC).

Доходность

Сравнение доходности CCL.L и ^GSPC

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в £10,000 в Carnival plc (CCL.L) и S&P 500 Index (^GSPC). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам CCL.L и ^GSPC

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
CCL.L
Carnival plc		-12.29%25.17%38.00%126.61%-58.12%1.21%-62.01%4,886.40%-20.64%21.67%
^GSPC
S&P 500 Index		-2.36%8.10%25.46%18.02%-9.86%28.09%12.84%23.98%-0.68%9.09%
Разные валюты инструментов

CCL.L торгуется в GBp, в то время как ^GSPC торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения ^GSPC были конвертированы в GBp с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, CCL.L показывает доходность -12.29%, что значительно ниже, чем у ^GSPC с доходностью -2.36%. За последние 10 лет акции CCL.L превзошли акции ^GSPC по среднегодовой доходности: 40.31% против 13.04% соответственно.

CCL.L

1 день
5.04%
1 месяц
-8.33%
С начала года
-12.29%
6 месяцев
2.38%
1 год
48.01%
3 года*
39.41%
5 лет*
4.12%
10 лет*
40.31%

^GSPC

1 день
0.49%
1 месяц
-3.37%
С начала года
-2.36%
6 месяцев
-0.37%
1 год
13.80%
3 года*
14.19%
5 лет*
11.28%
10 лет*
13.04%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Carnival plc

S&P 500 Index

Часто сравнивают с CCL.L:
CCL.L с RCLCCL.L с PM
Часто сравнивают с ^GSPC:
^GSPC с ^IBEX^GSPC с AVGO^GSPC с SCHD^GSPC с GC=F^GSPC с QQQ^GSPC с XLP^GSPC с XLY

Доходность на риск

CCL.L vs. ^GSPC — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
CCL.L
Ранг доходности на риск CCL.L: 7373
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CCL.L: 7575
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CCL.L: 7272
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CCL.L: 7070
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CCL.L: 7474
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CCL.L: 7474
Ранг коэф-та Мартина
^GSPC
Ранг доходности на риск ^GSPC: 6767
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ^GSPC: 6363
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ^GSPC: 6464
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ^GSPC: 6969
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ^GSPC: 6060
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ^GSPC: 7777
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение CCL.L c ^GSPC - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Carnival plc (CCL.L) и S&P 500 Index (^GSPC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

CCL.L^GSPCDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.07

0.74

+0.33

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.77

1.15

+0.62

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.22

1.18

+0.04

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.79

1.22

+0.57

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

4.58

4.79

-0.21

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

CCL.L vs. ^GSPC - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа CCL.L на текущий момент составляет 1.07, что выше коэффициента Шарпа ^GSPC равного 0.74. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа CCL.L и ^GSPC, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

CCL.L^GSPCРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.07

0.74

+0.33

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.08

0.71

-0.63

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.03

0.72

-0.69

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.03

0.55

-0.52

Корреляция

Корреляция между CCL.L и ^GSPC составляет 0.34 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Просадки

Сравнение просадок CCL.L и ^GSPC

Максимальная просадка CCL.L за все время составила -86.68%, что больше максимальной просадки ^GSPC в -37.67%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CCL.L и ^GSPC.

Загрузка...

Показатели просадок

CCL.L^GSPCРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-86.68%

-56.78%

-29.90%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-25.31%

-12.14%

-13.17%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-73.12%

-25.43%

-47.69%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-86.68%

-33.92%

-52.76%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-47.15%

-5.78%

-41.37%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-27.79%

-10.75%

-17.04%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

9.91%

2.60%

+7.31%

Волатильность

Сравнение волатильности CCL.L и ^GSPC

Carnival plc (CCL.L) имеет более высокую волатильность в 14.04% по сравнению с S&P 500 Index (^GSPC) с волатильностью 4.58%. Это указывает на то, что CCL.L испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ^GSPC. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

CCL.L^GSPCРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

14.04%

4.58%

+9.46%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

31.46%

9.50%

+21.96%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

44.64%

18.75%

+25.89%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

51.58%

15.90%

+35.68%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

1,505.09%

18.17%

+1,486.92%