PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение CCIF с STWTX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение CCIF с STWTX

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

CCIF (Carlyle Credit Income Fund) and STWTX (Hartford Schroders Tax-Aware Bond Fund) are both Intermediate Core Bond funds. Over the past 5 years, CCIF returned -7.72%/yr vs 0.26%/yr for STWTX. At a 0.04 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности CCIF и STWTX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Carlyle Credit Income Fund (CCIF) и Hartford Schroders Tax-Aware Bond Fund (STWTX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, CCIF показывает доходность -27.23%, что значительно ниже, чем у STWTX с доходностью 0.97%.

CCIF

1 день
0.33%
1 месяц
-6.17%
С начала года
-27.23%
6 месяцев
-33.18%
1 год
-40.13%
3 года*
-16.15%
5 лет*
-7.72%
10 лет*
—

STWTX

1 день
-0.10%
1 месяц
0.60%
С начала года
0.97%
6 месяцев
1.23%
1 год
6.71%
3 года*
2.58%
5 лет*
0.26%
10 лет*
1.81%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам CCIF и STWTX

2026 (YTD)2025202420232022202120202019
CCIF
Carlyle Credit Income Fund		-27.23%-27.64%16.37%14.50%-6.37%12.67%0.51%-12.85%
STWTX
Hartford Schroders Tax-Aware Bond Fund		0.97%1.67%1.33%6.86%-8.46%0.01%6.01%2.82%

Correlation

The correlation between CCIF and STWTX is 0.01, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.01

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.01

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.06

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 29 мая 2019 г.

0.04

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Carlyle Credit Income Fund

Hartford Schroders Tax-Aware Bond Fund

Часто сравнивают с CCIF:
CCIF с CTEN.DECCIF с HDX1.DECCIF с PCIFXCCIF с ECCCCIF с 4GLD.DECCIF с BIMSXCCIF с LSSAX
Часто сравнивают с STWTX:
STWTX с CFBNXSTWTX с PCGTXSTWTX с PRCIXSTWTX с CRAIXSTWTX с HBLYXSTWTX с WFBIXSTWTX с SSAFX

Доходность на риск

CCIF vs. STWTX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
CCIF
Ранг доходности на риск CCIF: 00
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CCIF: 00
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CCIF: 00
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CCIF: 00
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CCIF: 00
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CCIF: 00
Ранг коэф-та Мартина
STWTX
Ранг доходности на риск STWTX: 5252
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа STWTX: 5656
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино STWTX: 6363
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега STWTX: 7575
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара STWTX: 3434
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина STWTX: 2929
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение CCIF c STWTX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Carlyle Credit Income Fund (CCIF) и Hartford Schroders Tax-Aware Bond Fund (STWTX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

CCIFSTWTXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-1.35
2.19

-3.53

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-1.92
3.29

-5.21

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.75

1.49

-0.74

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.93

2.15

-3.08

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-1.64

6.66

-8.31

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

CCIF vs. STWTX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа CCIF на текущий момент составляет -1.35, что ниже коэффициента Шарпа STWTX равного 2.19. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа CCIF и STWTX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

CCIFSTWTXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-1.35

2.19

-3.53

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.38

0.05

-0.44

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.46

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

-0.24

0.75

-0.98

Просадки

Сравнение просадок CCIF и STWTX

Максимальная просадка CCIF за все время составила -51.70%, что больше максимальной просадки STWTX в -14.44%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CCIF и STWTX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

CCIFSTWTXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-51.70%

-14.44%

-37.26%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-43.40%

-3.34%

-40.06%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-51.70%

-8.66%

-43.04%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-51.70%

-14.44%

-37.26%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-14.44%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-49.73%

-1.27%

-48.46%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-11.75%

-2.61%

-9.14%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

24.43%

1.08%

+23.35%

Волатильность

Сравнение волатильности CCIF и STWTX

Carlyle Credit Income Fund (CCIF) имеет более высокую волатильность в 7.28% по сравнению с Hartford Schroders Tax-Aware Bond Fund (STWTX) с волатильностью 1.20%. Это указывает на то, что CCIF испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с STWTX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

CCIFSTWTXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

7.28%

1.20%

+6.08%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

25.95%

2.30%

+23.65%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

29.91%

3.29%

+26.62%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

20.14%

4.95%

+15.19%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

25.45%

3.93%

+21.52%

Дивиденды

Сравнение дивидендов CCIF и STWTX

Дивидендная доходность CCIF за последние двенадцать месяцев составляет около 36.53%, что больше доходности STWTX в 3.42%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
CCIF
Carlyle Credit Income Fund		36.53%26.87%15.73%23.58%9.96%8.55%6.09%3.77%0.00%0.00%0.00%0.00%
STWTX
Hartford Schroders Tax-Aware Bond Fund		3.42%2.90%3.20%3.01%2.20%2.61%2.90%4.34%3.47%2.03%2.85%2.91%

Часто задаваемые вопросы

CCIF and STWTX have a correlation of 0.01, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

CCIF has higher volatility (7.28%) compared to STWTX (1.20%). In terms of maximum drawdown, CCIF dropped -51.70% vs STWTX's -14.44%.

STWTX currently has the higher Sharpe Ratio (2.19 vs -1.35), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для CCIF и STWTX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор