PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение CCFAX с FRGAX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение CCFAX с FRGAX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о American Funds College 2036 Fund (CCFAX) и Fidelity 70% Allocation Fund (FRGAX).

CCFAX управляется American Funds. Фонд был запущен 8 февр. 2018 г.. FRGAX - это активно управляемый фонд от Fidelity. Фонд был запущен 1 янв. 2022 г..

Доходность

Сравнение доходности CCFAX и FRGAX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в American Funds College 2036 Fund (CCFAX) и Fidelity 70% Allocation Fund (FRGAX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам CCFAX и FRGAX

2026 (YTD)2025202420232022
CCFAX
American Funds College 2036 Fund		-1.75%16.36%13.70%19.10%-1.12%
FRGAX
Fidelity 70% Allocation Fund		-1.44%17.10%12.91%17.57%-1.63%

Доходность по периодам

С начала года, CCFAX показывает доходность -1.75%, что значительно ниже, чем у FRGAX с доходностью -1.44%.

CCFAX

1 день
1.74%
1 месяц
-4.47%
С начала года
-1.75%
6 месяцев
0.25%
1 год
14.23%
3 года*
13.53%
5 лет*
6.50%
10 лет*
—

FRGAX

1 день
2.16%
1 месяц
-4.28%
С начала года
-1.44%
6 месяцев
0.52%
1 год
15.52%
3 года*
13.10%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

American Funds College 2036 Fund

Fidelity 70% Allocation Fund

Часто сравнивают с CCFAX:
CCFAX с VFIAXCCFAX с VOOCCFAX с OLGAXCCFAX с SNXFXCCFAX с TAIAXCCFAX с MAGSCCFAX с QBDSX
Часто сравнивают с FRGAX:
FRGAX с MAPOXFRGAX с SICIXFRGAX с CONWXFRGAX с NWQIXFRGAX с QBDSXFRGAX с STDAXFRGAX с BERIX

Сравнение комиссий CCFAX и FRGAX

CCFAX берет комиссию в 0.43%, что несколько больше комиссии FRGAX в 0.02%.

CCFAX
American Funds College 2036 Fund
FRGAX
Fidelity 70% Allocation Fund

Доходность на риск

CCFAX vs. FRGAX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
CCFAX
Ранг доходности на риск CCFAX: 7575
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CCFAX: 7474
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CCFAX: 7676
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CCFAX: 7272
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CCFAX: 7575
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CCFAX: 8080
Ранг коэф-та Мартина
FRGAX
Ранг доходности на риск FRGAX: 6767
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FRGAX: 6767
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FRGAX: 6868
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FRGAX: 6767
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FRGAX: 6262
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FRGAX: 7070
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение CCFAX c FRGAX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для American Funds College 2036 Fund (CCFAX) и Fidelity 70% Allocation Fund (FRGAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

CCFAXFRGAXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.38

1.33

+0.05

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.03

1.93

+0.10

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.29

1.28

+0.01

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.90

1.74

+0.15

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

8.46

7.96

+0.50

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

CCFAX vs. FRGAX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа CCFAX на текущий момент составляет 1.38, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа FRGAX равному 1.33. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа CCFAX и FRGAX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

CCFAXFRGAXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.38

1.33

+0.05

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.57

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.59

1.27

-0.68

Корреляция

Корреляция между CCFAX и FRGAX составляет 0.97 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов CCFAX и FRGAX

Дивидендная доходность CCFAX за последние двенадцать месяцев составляет около 7.23%, что больше доходности FRGAX в 2.03%

TTM20252024202320222021202020192018
CCFAX
American Funds College 2036 Fund		7.23%7.10%5.41%1.75%4.66%7.82%4.37%2.61%1.20%
FRGAX
Fidelity 70% Allocation Fund		2.03%2.00%2.01%1.77%1.71%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок CCFAX и FRGAX

Максимальная просадка CCFAX за все время составила -25.80%, что больше максимальной просадки FRGAX в -11.77%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CCFAX и FRGAX.

Загрузка...

Показатели просадок

CCFAXFRGAXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-25.80%

-11.77%

-14.03%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-7.73%

-8.53%

+0.80%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-25.34%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-5.01%

-5.02%

+0.01%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.27%

-1.62%

-3.65%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.74%

1.87%

-0.13%

Волатильность

Сравнение волатильности CCFAX и FRGAX

Текущая волатильность для American Funds College 2036 Fund (CCFAX) составляет 3.77%, в то время как у Fidelity 70% Allocation Fund (FRGAX) волатильность равна 4.51%. Это указывает на то, что CCFAX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FRGAX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

CCFAXFRGAXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.77%

4.51%

-0.74%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

6.24%

7.04%

-0.80%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

10.68%

12.09%

-1.41%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

11.52%

10.33%

+1.19%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

13.41%

10.33%

+3.08%