Сравнение CCEF с ZZZD.TO
CCEF (Calamos CEF Income & Arbitrage ETF) and ZZZD.TO (BMO Tactical Dividend ETF Fund) are both Dividend funds. Both are actively managed. Over the past year, CCEF returned 13.45% vs 13.06% for ZZZD.TO. At a 0.22 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности CCEF и ZZZD.TO
Загрузка графика...
Разные валюты инструментов
CCEF торгуется в USD, в то время как ZZZD.TO торгуется в CAD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения ZZZD.TO были конвертированы в USD с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, CCEF показывает доходность 7.10%, что значительно ниже, чем у ZZZD.TO с доходностью 8.69%.
CCEF
- 1 день
- -0.28%
- 1 месяц
- 0.67%
- 6 месяцев
- 4.74%
- С начала года
- 7.10%
- 1 год
- 13.45%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
ZZZD.TO
- 1 день
- 0.26%
- 1 месяц
- 0.14%
- 6 месяцев
- 8.25%
- С начала года
- 8.69%
- 1 год
- 13.06%
- 3 года*
- 8.57%
- 5 лет*
- 4.69%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам CCEF и ZZZD.TO
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
CCEF Calamos CEF Income & Arbitrage ETF | 7.10% | 13.47% | 17.80% |
ZZZD.TO BMO Tactical Dividend ETF Fund | 8.69% | 15.27% | -3.54% |
Correlation
The correlation between CCEF and ZZZD.TO is 0.25, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.25 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 16 янв. 2024 г. | 0.22 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
CCEF vs. ZZZD.TO — Ранг доходности на риск
CCEF
ZZZD.TO
Сравнение CCEF c ZZZD.TO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Calamos CEF Income & Arbitrage ETF (CCEF) и BMO Tactical Dividend ETF Fund (ZZZD.TO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| CCEF | ZZZD.TO | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.29 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.27 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.31 | 1.25 | +0.06 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.74 | 3.32 | -1.58 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 7.50 | 10.44 | -2.94 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок CCEF и ZZZD.TO
Максимальная просадка CCEF за все время составила -13.25%, что меньше максимальной просадки ZZZD.TO в -28.71%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CCEF и ZZZD.TO.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| CCEF | ZZZD.TO | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -13.25% | -28.71% | +15.46% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -7.75% | -3.95% | -3.80% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -12.94% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -21.67% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.32% | -0.96% | +0.64% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -1.33% | -5.15% | +3.82% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.80% | 1.25% | +0.55% |
Волатильность
Сравнение волатильности CCEF и ZZZD.TO
Текущая волатильность для Calamos CEF Income & Arbitrage ETF (CCEF) составляет 2.06%, в то время как у BMO Tactical Dividend ETF Fund (ZZZD.TO) волатильность равна 2.83%. Это указывает на то, что CCEF испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с ZZZD.TO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| CCEF | ZZZD.TO | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 2.06% | 2.83% | -0.77% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 7.07% | 7.23% | -0.16% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 8.23% | 9.69% | -1.46% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 10.70% | 12.64% | -1.94% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 10.70% | 13.83% | -3.13% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов CCEF и ZZZD.TO
Дивидендная доходность CCEF за последние двенадцать месяцев составляет около 7.96%, что больше доходности ZZZD.TO в 3.72%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CCEF Calamos CEF Income & Arbitrage ETF | 7.96% | 8.08% | 6.55% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
ZZZD.TO BMO Tactical Dividend ETF Fund | 3.72% | 4.07% | 4.29% | 4.28% | 4.51% | 4.27% | 4.09% | 3.11% |
Часто задаваемые вопросы
CCEF and ZZZD.TO have a correlation of 0.25, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
They also come from different issuers: Calamos and BMO.
Подберите оптимальное распределение для CCEF и ZZZD.TO
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор