Сравнение CCEF с VUDV.TO
CCEF (Calamos CEF Income & Arbitrage ETF) and VUDV.TO (Vanguard U.S. High Dividend Yield Index ETF) are both Dividend funds. CCEF is actively managed, while VUDV.TO is passively managed. A 0.53 correlation means they provide meaningful diversification when combined. CCEF charges 2.74%/yr vs 0.28%/yr for VUDV.TO.
Доходность
Сравнение доходности CCEF и VUDV.TO
Загрузка графика...
Разные валюты инструментов
CCEF торгуется в USD, в то время как VUDV.TO торгуется в CAD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения VUDV.TO были конвертированы в USD с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
CCEF
- 1 день
- -0.64%
- 1 месяц
- 1.52%
- С начала года
- 5.73%
- 6 месяцев
- 6.83%
- 1 год
- 15.55%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
VUDV.TO
- 1 день
- -0.40%
- 1 месяц
- 2.61%
- С начала года
- —
- 6 месяцев
- —
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам CCEF и VUDV.TO
| 2026 (YTD) | |
|---|---|
CCEF Calamos CEF Income & Arbitrage ETF | 6.17% |
VUDV.TO Vanguard U.S. High Dividend Yield Index ETF | 8.19% |
Correlation
The correlation between CCEF and VUDV.TO is 0.53, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 26 мар. 2026 г. | 0.53 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
CCEF vs. VUDV.TO — Ранг доходности на риск
CCEF
VUDV.TO
Сравнение CCEF c VUDV.TO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Calamos CEF Income & Arbitrage ETF (CCEF) и Vanguard U.S. High Dividend Yield Index ETF (VUDV.TO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| CCEF | VUDV.TO | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.37 | — | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.02 | — | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 8.77 | — | — |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| CCEF | VUDV.TO | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.97 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.50 | 6.65 | -5.15 |
Просадки
Сравнение просадок CCEF и VUDV.TO
Максимальная просадка CCEF за все время составила -13.25%, что больше максимальной просадки VUDV.TO в -0.98%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CCEF и VUDV.TO.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| CCEF | VUDV.TO | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -13.25% | -0.98% | -12.27% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -7.75% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.64% | -0.40% | -0.24% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -1.35% | -0.27% | -1.08% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.78% | — | — |
Волатильность
Сравнение волатильности CCEF и VUDV.TO
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| CCEF | VUDV.TO | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 2.32% | — | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 6.66% | — | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 7.94% | 7.78% | +0.16% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 10.78% | 7.78% | +3.00% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 10.78% | 7.78% | +3.00% |
Сравнение комиссий CCEF и VUDV.TO
CCEF берет комиссию в 2.74%, что несколько больше комиссии VUDV.TO в 0.28%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов CCEF и VUDV.TO
Дивидендная доходность CCEF за последние двенадцать месяцев составляет около 7.98%, тогда как VUDV.TO не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 |
|---|---|---|---|
CCEF Calamos CEF Income & Arbitrage ETF | 7.98% | 8.08% | 6.55% |
VUDV.TO Vanguard U.S. High Dividend Yield Index ETF | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
CCEF and VUDV.TO have a correlation of 0.53, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, VUDV.TO is cheaper at 0.28% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
VUDV.TO is cheaper with a 0.28% expense ratio, compared with 2.74% for CCEF.
They also come from different issuers: Calamos and Vanguard. Their fees differ too: 2.74% for CCEF and 0.28% for VUDV.TO.
Подберите оптимальное распределение для CCEF и VUDV.TO
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор