PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение VUDV.TO с VGG.TO
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение VUDV.TO с VGG.TO

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

VUDV.TO (Vanguard U.S. High Dividend Yield Index ETF) and VGG.TO (Vanguard U.S. Dividend Appreciation Index ETF) are both Dividend funds from Vanguard - VUDV.TO tracks the FTSE High Dividend Yield Index while VGG.TO tracks the S&P U.S. Dividend Growers Index. Both are passively managed. At a 0.35 correlation, their price movements are largely independent. VUDV.TO charges 0.28%/yr vs 0.30%/yr for VGG.TO.

Доходность

Сравнение доходности VUDV.TO и VGG.TO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в CA$10,000 в Vanguard U.S. High Dividend Yield Index ETF (VUDV.TO) и Vanguard U.S. Dividend Appreciation Index ETF (VGG.TO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

VUDV.TO

1 день
0.00%
1 месяц
4.69%
С начала года
—
6 месяцев
—
1 год
—
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

VGG.TO

1 день
0.23%
1 месяц
6.00%
С начала года
8.57%
6 месяцев
6.30%
1 год
20.66%
3 года*
17.22%
5 лет*
13.16%
10 лет*
13.46%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам VUDV.TO и VGG.TO

2026 (YTD)
VUDV.TO
Vanguard U.S. High Dividend Yield Index ETF		8.94%
VGG.TO
Vanguard U.S. Dividend Appreciation Index ETF		9.95%

Correlation

The correlation between VUDV.TO and VGG.TO is 0.35, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 26 мар. 2026 г.

0.35

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Vanguard U.S. High Dividend Yield Index ETF

Vanguard U.S. Dividend Appreciation Index ETF

Часто сравнивают с VUDV.TO:
VUDV.TO с FCCD.TOVUDV.TO с VUN.TOVUDV.TO с XDU.TOVUDV.TO с VCE.TOVUDV.TO с TUEX.TOVUDV.TO с VDY.TOVUDV.TO с XHD.TO
Часто сравнивают с VGG.TO:
VGG.TO с VFV.TOVGG.TO с VIGVGG.TO с SCHDVGG.TO с VUN.TOVGG.TO с ZUQ.TOVGG.TO с DGROVGG.TO с ZNQ.TO

Доходность на риск

VUDV.TO vs. VGG.TO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
VUDV.TO
VGG.TO
Ранг доходности на риск VGG.TO: 5959
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VGG.TO: 5959
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VGG.TO: 6161
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VGG.TO: 5858
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VGG.TO: 5858
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VGG.TO: 6060
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение VUDV.TO c VGG.TO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard U.S. High Dividend Yield Index ETF (VUDV.TO) и Vanguard U.S. Dividend Appreciation Index ETF (VGG.TO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.

VUDV.TO vs. VGG.TO - Сравнение коэффициента Шарпа

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

VUDV.TOVGG.TOРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

—

2.03

—

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

1.05

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.90

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

7.57

0.98

+6.59

Просадки

Сравнение просадок VUDV.TO и VGG.TO

Максимальная просадка VUDV.TO за все время составила -0.68%, что меньше максимальной просадки VGG.TO в -24.58%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VUDV.TO и VGG.TO.

Загрузка графика...

Показатели просадок

VUDV.TOVGG.TOРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-0.68%

-24.58%

+23.90%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

—

-7.07%

—

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

—

-15.56%

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-18.52%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-24.58%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

0.00%

0.00%

0.00%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-0.16%

-2.93%

+2.77%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

—

1.89%

—

Волатильность

Сравнение волатильности VUDV.TO и VGG.TO

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

VUDV.TOVGG.TOРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

—

2.59%

—

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

—

7.86%

—

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

7.57%

10.23%

-2.66%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

7.57%

12.63%

-5.06%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

7.57%

14.97%

-7.40%

Сравнение комиссий VUDV.TO и VGG.TO

VUDV.TO берет комиссию в 0.28%, что меньше комиссии VGG.TO в 0.30%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов VUDV.TO и VGG.TO

VUDV.TO не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность VGG.TO за последние двенадцать месяцев составляет около 1.02%.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
VGG.TO
Vanguard U.S. Dividend Appreciation Index ETF		1.02%1.16%1.23%1.37%1.35%1.21%1.25%1.24%1.50%1.46%1.63%1.70%
VUDV.TO
Vanguard U.S. High Dividend Yield Index ETF		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

VUDV.TO and VGG.TO have a correlation of 0.35, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, VUDV.TO is cheaper at 0.28% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

VUDV.TO is cheaper with a 0.28% expense ratio, compared with 0.30% for VGG.TO.

VUDV.TO tracks FTSE High Dividend Yield Index, while VGG.TO tracks S&P U.S. Dividend Growers Index. Their fees differ too: 0.28% for VUDV.TO and 0.30% for VGG.TO.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для VUDV.TO и VGG.TO

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор