PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение CCEF с FRXD.L
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение CCEF с FRXD.L

Последнее обновление 17 июл. 2026 г.
Документация

CCEF (Calamos CEF Income & Arbitrage ETF) and FRXD.L (Franklin European Quality Dividend UCITS ETF EUR (Dist)) are both exchange-traded funds - CCEF is a Dividend fund actively managed by Calamos, while FRXD.L is a Europe Equities fund tracking the LibertyQ European Dividend Index-NR. CCEF is actively managed, while FRXD.L is passively managed. Over the past year, CCEF returned 13.45% vs 17.89% for FRXD.L. At a 0.35 correlation, their price movements are largely independent. CCEF charges 2.74%/yr vs 0.25%/yr for FRXD.L.

Доходность

Сравнение доходности CCEF и FRXD.L

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Calamos CEF Income & Arbitrage ETF (CCEF) и Franklin European Quality Dividend UCITS ETF EUR (Dist) (FRXD.L). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Разные валюты инструментов

CCEF торгуется в USD, в то время как FRXD.L торгуется в EUR. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения FRXD.L были конвертированы в USD с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, CCEF показывает доходность 7.10%, что значительно ниже, чем у FRXD.L с доходностью 9.13%.

CCEF

1 день
-0.28%
1 месяц
0.67%
6 месяцев
4.74%
С начала года
7.10%
1 год
13.45%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

FRXD.L

1 день
-0.17%
1 месяц
-1.98%
6 месяцев
9.57%
С начала года
9.13%
1 год
17.89%
3 года*
20.73%
5 лет*
11.70%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам CCEF и FRXD.L

2026 (YTD)20252024
CCEF
Calamos CEF Income & Arbitrage ETF		7.10%13.47%17.80%
FRXD.L
Franklin European Quality Dividend UCITS ETF EUR (Dist)		9.13%40.67%4.56%

Correlation

The correlation between CCEF and FRXD.L is 0.37, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.37

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 16 янв. 2024 г.

0.35

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Calamos CEF Income & Arbitrage ETF

Franklin European Quality Dividend UCITS ETF EUR (Dist)

Часто сравнивают с CCEF:
CCEF с CEFSCCEF с CVRTCCEF с RDFICCEF с PCEFCCEF с PAPICCEF с HYMBCCEF с PG
Часто сравнивают с FRXD.L:
FRXD.L с LDEU.LFRXD.L с FLES.LFRXD.L с FLXK.LFRXD.L с X7PS.LFRXD.L с FLQA.LFRXD.L с FLUC.LFRXD.L с FLXB.L

Доходность на риск

CCEF vs. FRXD.L — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
CCEF
Ранг доходности на риск CCEF: 5757
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CCEF: 6262
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CCEF: 6161
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CCEF: 6464
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CCEF: 4242
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CCEF: 5555
Ранг коэф-та Мартина
FRXD.L
Ранг доходности на риск FRXD.L: 8989
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FRXD.L: 8787
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FRXD.L: 8888
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FRXD.L: 8686
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FRXD.L: 9595
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FRXD.L: 8787
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение CCEF c FRXD.L - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Calamos CEF Income & Arbitrage ETF (CCEF) и Franklin European Quality Dividend UCITS ETF EUR (Dist) (FRXD.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

CCEFFRXD.LDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.64
1.63

+0.02

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.30
2.30

0.00

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.31

1.29

+0.01

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.74

3.75

-2.01

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

7.50

8.52

-1.02

CCEF vs. FRXD.L - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа CCEF на текущий момент составляет 1.64, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа FRXD.L равному 1.63. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа CCEF и FRXD.L, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок CCEF и FRXD.L

Максимальная просадка CCEF за все время составила -13.25%, что меньше максимальной просадки FRXD.L в -36.94%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CCEF и FRXD.L.

Загрузка графика...

Показатели просадок

CCEFFRXD.LРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-13.25%

-36.94%

+23.69%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-7.75%

-4.75%

-3.00%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

—

-10.09%

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-26.28%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.32%

-2.95%

+2.63%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-1.33%

-6.09%

+4.76%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.80%

2.10%

-0.30%

Волатильность

Сравнение волатильности CCEF и FRXD.L

Текущая волатильность для Calamos CEF Income & Arbitrage ETF (CCEF) составляет 2.06%, в то время как у Franklin European Quality Dividend UCITS ETF EUR (Dist) (FRXD.L) волатильность равна 3.06%. Это указывает на то, что CCEF испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FRXD.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

CCEFFRXD.LРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.06%

3.06%

-1.00%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

7.07%

8.55%

-1.48%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

8.23%

10.96%

-2.73%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

10.70%

14.46%

-3.76%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

10.70%

15.62%

-4.92%

Сравнение комиссий CCEF и FRXD.L

CCEF берет комиссию в 2.74%, что несколько больше комиссии FRXD.L в 0.25%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов CCEF и FRXD.L

Дивидендная доходность CCEF за последние двенадцать месяцев составляет около 7.96%, что больше доходности FRXD.L в 3.95%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018
CCEF
Calamos CEF Income & Arbitrage ETF		7.96%8.08%6.55%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
FRXD.L
Franklin European Quality Dividend UCITS ETF EUR (Dist)		3.95%4.28%4.30%5.00%5.20%4.63%3.53%4.42%5.53%

Часто задаваемые вопросы

CCEF and FRXD.L have a correlation of 0.37, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, FRXD.L is cheaper at 0.25% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

FRXD.L is cheaper with a 0.25% expense ratio, compared with 2.74% for CCEF.

CCEF is categorized as Dividend, while FRXD.L is Europe Equities. They also come from different issuers: Calamos and Franklin. Their fees differ too: 2.74% for CCEF and 0.25% for FRXD.L.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для CCEF и FRXD.L

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор