PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение CCEF с FCCD.TO
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение CCEF с FCCD.TO

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

CCEF (Calamos CEF Income & Arbitrage ETF) and FCCD.TO (Fidelity Canadian High Dividend Index ETF) are both Dividend funds. CCEF is actively managed, while FCCD.TO is passively managed. Over the past year, CCEF returned 15.55% vs 30.47% for FCCD.TO. A 0.61 correlation means they provide meaningful diversification when combined. CCEF charges 2.74%/yr vs 0.35%/yr for FCCD.TO.

Доходность

Сравнение доходности CCEF и FCCD.TO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Calamos CEF Income & Arbitrage ETF (CCEF) и Fidelity Canadian High Dividend Index ETF (FCCD.TO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Разные валюты инструментов

CCEF торгуется в USD, в то время как FCCD.TO торгуется в CAD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения FCCD.TO были конвертированы в USD с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, CCEF показывает доходность 5.73%, что значительно ниже, чем у FCCD.TO с доходностью 12.74%.

CCEF

1 день
-0.64%
1 месяц
1.52%
С начала года
5.73%
6 месяцев
6.83%
1 год
15.55%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

FCCD.TO

1 день
-0.48%
1 месяц
1.45%
С начала года
12.74%
6 месяцев
16.18%
1 год
30.47%
3 года*
18.13%
5 лет*
8.94%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам CCEF и FCCD.TO

2026 (YTD)20252024
CCEF
Calamos CEF Income & Arbitrage ETF		5.73%13.47%18.80%
FCCD.TO
Fidelity Canadian High Dividend Index ETF		12.74%31.04%9.66%

Correlation

The correlation between CCEF and FCCD.TO is 0.53, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.53

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 17 янв. 2024 г.

0.61

The correlation between CCEF and FCCD.TO has been stable across timeframes, ranging from 0.53 to 0.61 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов CCEF и FCCD.TO

Секторы
CCEF
FCCD.TO

Финансовые услуги

30.7%
26.4%

Энергетика

18.9%
25.0%

Технологии

14.1%
0.5%

Здравоохранение

7.4%

-

Промышленность

5.9%
3.6%

Потребительский циклический сектор

4.7%
10.5%

Недвижимость

4.3%
6.4%

Коммуникационные услуги

4.2%
6.2%

Сырьевые материалы

3.9%
11.9%

Коммунальные услуги

3.7%
9.5%

Потребительский защитный сектор

2.3%

-

Финансовые услуги

CCEF
30.7%
FCCD.TO
26.4%

Энергетика

CCEF
18.9%
FCCD.TO
25.0%

Технологии

CCEF
14.1%
FCCD.TO
0.5%

Здравоохранение

CCEF
7.4%
FCCD.TO

-

Промышленность

CCEF
5.9%
FCCD.TO
3.6%

Потребительский циклический сектор

CCEF
4.7%
FCCD.TO
10.5%

Недвижимость

CCEF
4.3%
FCCD.TO
6.4%

Коммуникационные услуги

CCEF
4.2%
FCCD.TO
6.2%

Сырьевые материалы

CCEF
3.9%
FCCD.TO
11.9%

Коммунальные услуги

CCEF
3.7%
FCCD.TO
9.5%

Потребительский защитный сектор

CCEF
2.3%
FCCD.TO

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Calamos CEF Income & Arbitrage ETF

Fidelity Canadian High Dividend Index ETF

Часто сравнивают с CCEF:
CCEF с CEFSCCEF с CVRTCCEF с RDFICCEF с PCEFCCEF с PAPICCEF с HYMBCCEF с PG
Часто сравнивают с FCCD.TO:
FCCD.TO с VDY.TOFCCD.TO с ZDV.TOFCCD.TO с ZDIV.TOFCCD.TO с FCUV.TOFCCD.TO с FCIL.NEOFCCD.TO с IDIV-B.TOFCCD.TO с XDIV.TO

Доходность на риск

CCEF vs. FCCD.TO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
CCEF
Ранг доходности на риск CCEF: 5454
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CCEF: 5757
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CCEF: 5858
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CCEF: 6161
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CCEF: 4141
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CCEF: 5252
Ранг коэф-та Мартина
FCCD.TO
Ранг доходности на риск FCCD.TO: 9494
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FCCD.TO: 9595
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FCCD.TO: 9696
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FCCD.TO: 9595
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FCCD.TO: 9090
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FCCD.TO: 9494
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение CCEF c FCCD.TO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Calamos CEF Income & Arbitrage ETF (CCEF) и Fidelity Canadian High Dividend Index ETF (FCCD.TO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

CCEFFCCD.TODifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.97
3.04

-1.07

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.76
4.21

-1.46

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.37

1.56

-0.19

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.02

5.13

-3.12

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

8.77

20.64

-11.87

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

CCEF vs. FCCD.TO - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа CCEF на текущий момент составляет 1.97, что ниже коэффициента Шарпа FCCD.TO равного 3.04. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа CCEF и FCCD.TO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

CCEFFCCD.TOРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.97

3.04

-1.07

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.58

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.50

0.47

+1.03

Просадки

Сравнение просадок CCEF и FCCD.TO

Максимальная просадка CCEF за все время составила -13.25%, что меньше максимальной просадки FCCD.TO в -48.59%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CCEF и FCCD.TO.

Загрузка графика...

Показатели просадок

CCEFFCCD.TOРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-13.25%

-48.59%

+35.34%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-7.75%

-5.96%

-1.79%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

—

-14.41%

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-27.27%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.64%

-1.09%

+0.45%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-1.35%

-9.09%

+7.74%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.78%

1.48%

+0.30%

Волатильность

Сравнение волатильности CCEF и FCCD.TO

Текущая волатильность для Calamos CEF Income & Arbitrage ETF (CCEF) составляет 2.32%, в то время как у Fidelity Canadian High Dividend Index ETF (FCCD.TO) волатильность равна 2.71%. Это указывает на то, что CCEF испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FCCD.TO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

CCEFFCCD.TOРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.32%

2.71%

-0.39%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

6.66%

7.96%

-1.30%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

7.94%

10.09%

-2.15%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

10.78%

15.49%

-4.71%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

10.78%

20.74%

-9.96%

Сравнение комиссий CCEF и FCCD.TO

CCEF берет комиссию в 2.74%, что несколько больше комиссии FCCD.TO в 0.35%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов CCEF и FCCD.TO

Дивидендная доходность CCEF за последние двенадцать месяцев составляет около 7.98%, что больше доходности FCCD.TO в 2.97%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018
CCEF
Calamos CEF Income & Arbitrage ETF		7.98%8.08%6.55%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
FCCD.TO
Fidelity Canadian High Dividend Index ETF		2.97%3.56%4.27%4.65%4.01%3.02%4.74%3.80%0.47%

Часто задаваемые вопросы

CCEF and FCCD.TO have a correlation of 0.53, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, FCCD.TO is cheaper at 0.35% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

FCCD.TO is cheaper with a 0.35% expense ratio, compared with 2.74% for CCEF.

They also come from different issuers: Calamos and Fidelity. Their fees differ too: 2.74% for CCEF and 0.35% for FCCD.TO.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для CCEF и FCCD.TO

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор