Сравнение FCCD.TO с ZDIV.TO
FCCD.TO (Fidelity Canadian High Dividend Index ETF) and ZDIV.TO (BMO MSCI Canada IMI High Dividend Yield Index ETF) are both Dividend funds - FCCD.TO tracks the Fidelity Canada Canadian High Dividend Index while ZDIV.TO tracks the MSCI Canada IMI High Dividend Yield Select Index. Both are passively managed. At a 0.45 correlation, their price movements are largely independent. FCCD.TO charges 0.35%/yr vs 0.09%/yr for ZDIV.TO.
Доходность
Сравнение доходности FCCD.TO и ZDIV.TO
Загрузка графика...
Доходность по периодам
FCCD.TO
- 1 день
- -0.07%
- 1 месяц
- 3.50%
- С начала года
- 14.15%
- 6 месяцев
- 15.72%
- 1 год
- 32.15%
- 3 года*
- 19.49%
- 5 лет*
- 12.03%
- 10 лет*
- —
ZDIV.TO
- 1 день
- -0.14%
- 1 месяц
- 2.47%
- С начала года
- —
- 6 месяцев
- —
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам FCCD.TO и ZDIV.TO
| 2026 (YTD) | |
|---|---|
FCCD.TO Fidelity Canadian High Dividend Index ETF | 9.09% |
ZDIV.TO BMO MSCI Canada IMI High Dividend Yield Index ETF | 15.21% |
Correlation
The correlation between FCCD.TO and ZDIV.TO is 0.45, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 9 февр. 2026 г. | 0.45 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
FCCD.TO vs. ZDIV.TO — Ранг доходности на риск
FCCD.TO
ZDIV.TO
Сравнение FCCD.TO c ZDIV.TO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Canadian High Dividend Index ETF (FCCD.TO) и BMO MSCI Canada IMI High Dividend Yield Index ETF (ZDIV.TO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| FCCD.TO | ZDIV.TO | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.74 | — | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 5.70 | — | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 27.08 | — | — |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| FCCD.TO | ZDIV.TO | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 3.87 | — | — |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 1.05 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.62 | 5.66 | -5.04 |
Просадки
Сравнение просадок FCCD.TO и ZDIV.TO
Максимальная просадка FCCD.TO за все время составила -43.53%, что больше максимальной просадки ZDIV.TO в -2.60%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FCCD.TO и ZDIV.TO.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| FCCD.TO | ZDIV.TO | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -43.53% | -2.60% | -40.93% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -5.67% | — | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -9.94% | — | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -19.24% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.44% | -1.02% | +0.58% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -6.39% | -0.49% | -5.90% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.19% | — | — |
Волатильность
Сравнение волатильности FCCD.TO и ZDIV.TO
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| FCCD.TO | ZDIV.TO | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 2.54% | — | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 6.80% | — | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 8.37% | 9.99% | -1.62% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 11.52% | 9.99% | +1.53% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 17.11% | 9.99% | +7.12% |
Сравнение комиссий FCCD.TO и ZDIV.TO
FCCD.TO берет комиссию в 0.35%, что несколько больше комиссии ZDIV.TO в 0.09%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов FCCD.TO и ZDIV.TO
Дивидендная доходность FCCD.TO за последние двенадцать месяцев составляет около 2.97%, что больше доходности ZDIV.TO в 0.90%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FCCD.TO Fidelity Canadian High Dividend Index ETF | 2.97% | 3.56% | 4.27% | 4.65% | 4.01% | 3.02% | 4.74% | 3.80% | 0.47% |
ZDIV.TO BMO MSCI Canada IMI High Dividend Yield Index ETF | 0.90% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
FCCD.TO and ZDIV.TO have a correlation of 0.45, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, ZDIV.TO is cheaper at 0.09% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
ZDIV.TO is cheaper with a 0.09% expense ratio, compared with 0.35% for FCCD.TO.
FCCD.TO tracks Fidelity Canada Canadian High Dividend Index, while ZDIV.TO tracks MSCI Canada IMI High Dividend Yield Select Index. They also come from different issuers: Fidelity and BMO. Their fees differ too: 0.35% for FCCD.TO and 0.09% for ZDIV.TO.
Подберите оптимальное распределение для FCCD.TO и ZDIV.TO
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор