PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение CCEF с DGRC.TO
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение CCEF с DGRC.TO

Последнее обновление 26 июн. 2026 г.

CCEF (Calamos CEF Income & Arbitrage ETF) and DGRC.TO (CI Canada Quality Dividend Growth Index ETF) are both Dividend funds. Over the past year, CCEF returned 13.87% vs 28.10% for DGRC.TO. At a 0.47 correlation, their price movements are largely independent. CCEF charges 2.74%/yr vs 0.23%/yr for DGRC.TO.

Доходность

Сравнение доходности CCEF и DGRC.TO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Calamos CEF Income & Arbitrage ETF (CCEF) и CI Canada Quality Dividend Growth Index ETF (DGRC.TO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Разные валюты инструментов

CCEF торгуется в USD, в то время как DGRC.TO торгуется в CAD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения DGRC.TO были конвертированы в USD с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, CCEF показывает доходность 5.53%, что значительно ниже, чем у DGRC.TO с доходностью 10.86%.

CCEF

1 день
0.58%
1 месяц
0.06%
С начала года
5.53%
6 месяцев
5.75%
1 год
13.87%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

DGRC.TO

1 день
0.60%
1 месяц
-1.73%
С начала года
10.86%
6 месяцев
10.12%
1 год
28.10%
3 года*
17.43%
5 лет*
9.96%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам CCEF и DGRC.TO

2026 (YTD)20252024
CCEF
Calamos CEF Income & Arbitrage ETF		5.53%13.47%17.80%
DGRC.TO
CI Canada Quality Dividend Growth Index ETF		10.86%33.29%4.58%

Correlation

The correlation between CCEF and DGRC.TO is 0.36, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.36

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 16 янв. 2024 г.

0.47

The correlation between CCEF and DGRC.TO shifts across timeframes, from 0.36 (1 year) to 0.47 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Calamos CEF Income & Arbitrage ETF

CI Canada Quality Dividend Growth Index ETF

Часто сравнивают с CCEF:
CCEF с CEFSCCEF с CVRTCCEF с PCEFCCEF с RDFICCEF с PAPICCEF с HYMBCCEF с PG
Часто сравнивают с DGRC.TO:
DGRC.TO с VDY.TODGRC.TO с 3466.HKDGRC.TO с PDC.TODGRC.TO с RIT.TODGRC.TO с SCHDDGRC.TO с VDIV.DEDGRC.TO с VYM

Доходность на риск

CCEF vs. DGRC.TO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
CCEF
Ранг доходности на риск CCEF: 5252
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CCEF: 5757
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CCEF: 5656
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CCEF: 5959
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CCEF: 4040
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CCEF: 5151
Ранг коэф-та Мартина
DGRC.TO
Ранг доходности на риск DGRC.TO: 9292
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DGRC.TO: 9292
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DGRC.TO: 9292
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DGRC.TO: 9090
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DGRC.TO: 9292
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DGRC.TO: 9393
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение CCEF c DGRC.TO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Calamos CEF Income & Arbitrage ETF (CCEF) и CI Canada Quality Dividend Growth Index ETF (DGRC.TO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

CCEFDGRC.TODifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.69
2.27

-0.58

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.35
3.12

-0.77

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.32

1.40

-0.08

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.80

4.37

-2.58

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

7.72

14.99

-7.26

CCEF vs. DGRC.TO - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа CCEF на текущий момент составляет 1.69, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа DGRC.TO равному 2.27. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа CCEF и DGRC.TO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок CCEF и DGRC.TO

Максимальная просадка CCEF за все время составила -13.25%, что меньше максимальной просадки DGRC.TO в -42.01%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CCEF и DGRC.TO.

Загрузка графика...

Показатели просадок

CCEFDGRC.TOРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-13.25%

-42.01%

+28.76%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-7.75%

-6.45%

-1.30%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

—

-13.41%

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-22.06%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.99%

-2.86%

+1.87%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-1.35%

-5.18%

+3.83%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.80%

1.88%

-0.08%

Волатильность

Сравнение волатильности CCEF и DGRC.TO

Текущая волатильность для Calamos CEF Income & Arbitrage ETF (CCEF) составляет 2.73%, в то время как у CI Canada Quality Dividend Growth Index ETF (DGRC.TO) волатильность равна 3.10%. Это указывает на то, что CCEF испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с DGRC.TO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

CCEFDGRC.TOРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.73%

3.10%

-0.37%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

7.01%

9.51%

-2.50%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

8.23%

12.43%

-4.20%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

10.77%

14.34%

-3.57%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

10.77%

16.35%

-5.58%

Сравнение комиссий CCEF и DGRC.TO

CCEF берет комиссию в 2.74%, что несколько больше комиссии DGRC.TO в 0.23%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов CCEF и DGRC.TO

Дивидендная доходность CCEF за последние двенадцать месяцев составляет около 8.00%, что больше доходности DGRC.TO в 2.34%

ПозицияTTM202520242023202220212020201920182017
CCEF
Calamos CEF Income & Arbitrage ETF		8.00%8.08%6.55%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
DGRC.TO
CI Canada Quality Dividend Growth Index ETF		2.34%2.58%2.46%2.56%2.48%1.87%3.06%2.20%1.79%0.23%

Часто задаваемые вопросы

CCEF and DGRC.TO have a correlation of 0.36, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, DGRC.TO is cheaper at 0.23% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

DGRC.TO is cheaper with a 0.23% expense ratio, compared with 2.74% for CCEF.

They also come from different issuers: Calamos and CI Investments. Their fees differ too: 2.74% for CCEF and 0.23% for DGRC.TO.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для CCEF и DGRC.TO

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор