PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение CCAP.DE с CCAP
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды
Финансовые показатели

Доходность

Сравнение доходности CCAP.DE и CCAP

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в €10,000 в CORESTATE Capital Holding S.A (CCAP.DE) и Crescent Capital BDC, Inc. (CCAP). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Разные валюты инструментов

CCAP.DE торгуется в EUR, в то время как CCAP торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения CCAP были конвертированы в EUR с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, CCAP.DE показывает доходность -7.84%, что значительно выше, чем у CCAP с доходностью -14.10%.


CCAP.DE

1 день
-1.26%
1 месяц
-1.26%
6 месяцев
-9.96%
С начала года
-7.84%
1 год
-14.23%
3 года*
-19.02%
5 лет*
-54.23%
10 лет*
Всё время*
-34.62%

CCAP

1 день
-0.61%
1 месяц
1.51%
6 месяцев
-17.97%
С начала года
-14.10%
1 год
-12.39%
3 года*
-2.42%
5 лет*
1.44%
10 лет*
Всё время*
5.12%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам CCAP.DE и CCAP


2026 (YTD)202520242023202220212020
CCAP.DE
CORESTATE Capital Holding S.A
-7.84%-31.08%-17.78%-10.36%-95.55%-22.74%-63.08%
CCAP
Crescent Capital BDC, Inc.
-14.10%-27.30%31.66%48.04%-12.90%42.43%-8.58%

Correlation

The correlation between CCAP.DE and CCAP is -0.08, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.


Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.08

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.05

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.06

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 3 февр. 2020 г.

0.06

The correlation between CCAP.DE and CCAP shifts across timeframes, from -0.08 (1 year) to 0.06 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


CORESTATE Capital Holding S.A

Crescent Capital BDC, Inc.

Доходность на риск

CCAP.DE vs. CCAP — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

CCAP.DE
Ранг доходности на риск CCAP.DE: 3131
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CCAP.DE: 3131
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CCAP.DE: 3030
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CCAP.DE: 2929
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CCAP.DE: 3232
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CCAP.DE: 3434
Ранг коэф-та Мартина

CCAP
Ранг доходности на риск CCAP: 2121
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CCAP: 2020
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CCAP: 2020
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CCAP: 2121
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CCAP: 2424
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CCAP: 1818
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение CCAP.DE c CCAP - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для CORESTATE Capital Holding S.A (CCAP.DE) и Crescent Capital BDC, Inc. (CCAP). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.


CCAP.DECCAPDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности

+0.15

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска

+0.32

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.98

0.94

+0.04

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.39

-0.52

+0.13

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-0.60

-1.06

+0.46

CCAP.DE vs. CCAP - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа CCAP.DE на текущий момент составляет -0.32, что выше коэффициента Шарпа CCAP равного -0.48. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа CCAP.DE и CCAP, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок CCAP.DE и CCAP

Максимальная просадка CCAP.DE за все время составила -99.56%, что больше максимальной просадки CCAP в -62.95%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CCAP.DE и CCAP.


Загрузка графика...

Показатели просадок


CCAP.DECCAPРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-99.56%

-62.95%

-36.61%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-35.92%

-23.71%

-12.21%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-69.95%

-42.14%

-27.81%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-98.40%

-42.14%

-56.26%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-99.53%

-39.56%

-59.97%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-65.01%

-14.81%

-50.20%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

23.53%

11.67%

+11.86%

Волатильность

Сравнение волатильности CCAP.DE и CCAP

CORESTATE Capital Holding S.A (CCAP.DE) имеет более высокую волатильность в 9.04% по сравнению с Crescent Capital BDC, Inc. (CCAP) с волатильностью 5.10%. Это указывает на то, что CCAP.DE испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с CCAP. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка графика...

Волатильность по периодам


CCAP.DECCAPРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

9.04%

5.10%

+3.94%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

25.07%

20.34%

+4.73%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

43.93%

26.12%

+17.81%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

97.92%

23.14%

+74.78%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

76.61%

34.13%

+42.48%

Дивиденды

Сравнение дивидендов CCAP.DE и CCAP

CCAP.DE не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность CCAP за последние двенадцать месяцев составляет около 15.33%.


ПозицияTTM202520242023202220212020201920182017
CCAP
Crescent Capital BDC, Inc.
15.33%13.02%10.61%10.41%14.83%9.63%11.26%0.00%0.00%0.00%
CCAP.DE
CORESTATE Capital Holding S.A
0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%6.67%6.60%1.87%

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей CCAP.DE и CCAP

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели CORESTATE Capital Holding S.A и Crescent Capital BDC, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.


Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности


Обратите внимание, разные валюты. CCAP.DE значения в EUR, CCAP значения в USD

Часто задаваемые вопросы


CCAP.DE and CCAP have a correlation of -0.08, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для CCAP.DE и CCAP

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор