PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение CC1U.L с JRCE.L
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение CC1U.L с JRCE.L

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

CC1U.L (Amundi MSCI China UCITS ETF-C USD) and JRCE.L (JPMorgan China A Research Enhanced Index Equity (ESG) UCITS ETF USD (acc)) are both China Equities funds - CC1U.L tracks the MSCI China NR USD while JRCE.L tracks the MSCI China A Onshore NR CNY. Both are passively managed. Over the past 3 years, CC1U.L returned 6.80%/yr vs 12.10%/yr for JRCE.L. A 0.80 correlation means they provide meaningful diversification when combined. CC1U.L charges 0.45%/yr vs 0.40%/yr for JRCE.L.

Доходность

Сравнение доходности CC1U.L и JRCE.L

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Amundi MSCI China UCITS ETF-C USD (CC1U.L) и JPMorgan China A Research Enhanced Index Equity (ESG) UCITS ETF USD (acc) (JRCE.L). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Разные валюты инструментов

CC1U.L торгуется в USD, в то время как JRCE.L торгуется в GBp. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения JRCE.L были конвертированы в USD с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, CC1U.L показывает доходность 0.83%, что значительно ниже, чем у JRCE.L с доходностью 10.47%.

CC1U.L

1 день
-1.55%
1 месяц
-3.48%
С начала года
0.83%
6 месяцев
0.56%
1 год
29.87%
3 года*
6.80%
5 лет*
0.89%
10 лет*
4.02%

JRCE.L

1 день
-0.42%
1 месяц
-0.18%
С начала года
10.47%
6 месяцев
13.61%
1 год
39.79%
3 года*
12.10%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам CC1U.L и JRCE.L

2026 (YTD)2025202420232022
CC1U.L
Amundi MSCI China UCITS ETF-C USD		0.83%39.49%1.53%-11.33%-14.84%
JRCE.L
JPMorgan China A Research Enhanced Index Equity (ESG) UCITS ETF USD (acc)		10.47%28.79%9.53%-13.40%-19.45%

Correlation

The correlation between CC1U.L and JRCE.L is 0.84, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.84

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.84

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 22 февр. 2022 г.

0.80

The correlation between CC1U.L and JRCE.L has been stable across timeframes, ranging from 0.80 to 0.84 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Amundi MSCI China UCITS ETF-C USD

JPMorgan China A Research Enhanced Index Equity (ESG) UCITS ETF USD (acc)

Часто сравнивают с CC1U.L:
CC1U.L с CBUK.DECC1U.L с KWEB.LCC1U.L с ICGA.DECC1U.L с CQQQCC1U.L с XCHA.LCC1U.L с CM5S.LCC1U.L с JRCD.L
Часто сравнивают с JRCE.L:
JRCE.L с CA3S.LJRCE.L с CEBG.LJRCE.L с XCNA.LJRCE.L с CM5S.LJRCE.L с JRCD.LJRCE.L с C500.LJRCE.L с AH50.L

Доходность на риск

CC1U.L vs. JRCE.L — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
CC1U.L
Ранг доходности на риск CC1U.L: 3737
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CC1U.L: 3939
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CC1U.L: 3838
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CC1U.L: 3737
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CC1U.L: 4040
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CC1U.L: 3030
Ранг коэф-та Мартина
JRCE.L
Ранг доходности на риск JRCE.L: 8686
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа JRCE.L: 8585
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино JRCE.L: 8383
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега JRCE.L: 8383
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара JRCE.L: 9393
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина JRCE.L: 8888
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение CC1U.L c JRCE.L - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Amundi MSCI China UCITS ETF-C USD (CC1U.L) и JPMorgan China A Research Enhanced Index Equity (ESG) UCITS ETF USD (acc) (JRCE.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

CC1U.LJRCE.LDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.37
2.52

-1.15

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.94
3.47

-1.53

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.24

1.44

-0.20

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.94

5.45

-3.52

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

4.31

17.48

-13.17

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

CC1U.L vs. JRCE.L - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа CC1U.L на текущий момент составляет 1.37, что ниже коэффициента Шарпа JRCE.L равного 2.52. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа CC1U.L и JRCE.L, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

CC1U.LJRCE.LРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.37

2.52

-1.15

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.03

—

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.17

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.18

0.09

+0.09

Просадки

Сравнение просадок CC1U.L и JRCE.L

Максимальная просадка CC1U.L за все время составила -51.06%, что больше максимальной просадки JRCE.L в -38.00%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CC1U.L и JRCE.L.

Загрузка графика...

Показатели просадок

CC1U.LJRCE.LРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-51.06%

-38.00%

-13.06%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-16.29%

-7.33%

-8.96%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-39.24%

-27.51%

-11.73%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-43.08%

—

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-51.06%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-10.25%

-2.91%

-7.34%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-22.27%

-19.58%

-2.69%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

7.32%

2.29%

+5.03%

Волатильность

Сравнение волатильности CC1U.L и JRCE.L

Amundi MSCI China UCITS ETF-C USD (CC1U.L) имеет более высокую волатильность в 7.86% по сравнению с JPMorgan China A Research Enhanced Index Equity (ESG) UCITS ETF USD (acc) (JRCE.L) с волатильностью 6.28%. Это указывает на то, что CC1U.L испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с JRCE.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

CC1U.LJRCE.LРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

7.86%

6.28%

+1.58%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

15.58%

10.93%

+4.65%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

23.09%

15.88%

+7.21%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

26.95%

23.03%

+3.92%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

24.25%

23.03%

+1.22%

Сравнение комиссий CC1U.L и JRCE.L

CC1U.L берет комиссию в 0.45%, что несколько больше комиссии JRCE.L в 0.40%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов CC1U.L и JRCE.L

Ни CC1U.L, ни JRCE.L не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Часто задаваемые вопросы

CC1U.L and JRCE.L have a correlation of 0.84, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, JRCE.L is cheaper at 0.40% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

JRCE.L is cheaper with a 0.40% expense ratio, compared with 0.45% for CC1U.L.

CC1U.L tracks MSCI China NR USD, while JRCE.L tracks MSCI China A Onshore NR CNY. They also come from different issuers: Amundi and JPMorgan. Their fees differ too: 0.45% for CC1U.L and 0.40% for JRCE.L.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для CC1U.L и JRCE.L

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор