PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение CBXY с MMAX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение CBXY с MMAX

Последнее обновление 17 июл. 2026 г.
Документация

CBXY (Calamos Bitcoin 90 Series Structured Alt Protection ETF - July) and MMAX (iShares Large Cap Max Buffer Mar ETF) are both Defined Outcome funds. CBXY is passively managed, while MMAX is actively managed. Over the past year, CBXY returned -12.80% vs 6.83% for MMAX. At a 0.29 correlation, their price movements are largely independent. CBXY charges 0.69%/yr vs 0.50%/yr for MMAX.

Доходность

Сравнение доходности CBXY и MMAX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Calamos Bitcoin 90 Series Structured Alt Protection ETF - July (CBXY) и iShares Large Cap Max Buffer Mar ETF (MMAX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, CBXY показывает доходность -4.51%, что значительно ниже, чем у MMAX с доходностью 3.51%.

CBXY

1 день
-0.12%
1 месяц
0.59%
6 месяцев
-7.02%
С начала года
-4.51%
1 год
-12.80%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

MMAX

1 день
-0.02%
1 месяц
0.33%
6 месяцев
3.25%
С начала года
3.51%
1 год
6.83%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам CBXY и MMAX

2026 (YTD)2025
CBXY
Calamos Bitcoin 90 Series Structured Alt Protection ETF - July		-4.51%-6.20%
MMAX
iShares Large Cap Max Buffer Mar ETF		3.51%3.40%

Correlation

The correlation between CBXY and MMAX is 0.27, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.27

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 8 июл. 2025 г.

0.29

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Calamos Bitcoin 90 Series Structured Alt Protection ETF - July

iShares Large Cap Max Buffer Mar ETF

Часто сравнивают с CBXY:
CBXY с CAIQCBXY с PMAPCBXY с CAIECBXY с CPSTCBXY с QMARCBXY с BUFPCBXY с KAPR
Часто сравнивают с MMAX:
MMAX с BUFPMMAX с ZOCTMMAX с ZAPRMMAX с MAXJMMAX с APRZMMAX с KJANMMAX с VTI

Доходность на риск

CBXY vs. MMAX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
CBXY
Ранг доходности на риск CBXY: 22
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CBXY: 00
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CBXY: 11
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CBXY: 11
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CBXY: 33
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CBXY: 44
Ранг коэф-та Мартина
MMAX
Ранг доходности на риск MMAX: 9898
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MMAX: 9898
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MMAX: 9999
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MMAX: 9898
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MMAX: 9898
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MMAX: 9999
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение CBXY c MMAX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Calamos Bitcoin 90 Series Structured Alt Protection ETF - July (CBXY) и iShares Large Cap Max Buffer Mar ETF (MMAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

CBXYMMAXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-1.33
4.83

-6.16

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-1.79
8.51

-10.30

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.78

2.22

-1.44

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.78

14.85

-15.63

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-1.12

70.64

-71.76

CBXY vs. MMAX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа CBXY на текущий момент составляет -1.33, что ниже коэффициента Шарпа MMAX равного 4.83. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа CBXY и MMAX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок CBXY и MMAX

Максимальная просадка CBXY за все время составила -16.43%, что больше максимальной просадки MMAX в -1.93%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CBXY и MMAX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

CBXYMMAXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-16.43%

-1.93%

-14.50%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-16.43%

-0.46%

-15.97%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-15.09%

-0.02%

-15.07%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-9.61%

-0.11%

-9.50%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

11.44%

0.10%

+11.34%

Волатильность

Сравнение волатильности CBXY и MMAX

Calamos Bitcoin 90 Series Structured Alt Protection ETF - July (CBXY) имеет более высокую волатильность в 2.33% по сравнению с iShares Large Cap Max Buffer Mar ETF (MMAX) с волатильностью 0.42%. Это указывает на то, что CBXY испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с MMAX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

CBXYMMAXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.33%

0.42%

+1.91%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

4.84%

1.07%

+3.77%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

9.72%

1.42%

+8.30%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

9.86%

2.43%

+7.43%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

9.86%

2.43%

+7.43%

Сравнение комиссий CBXY и MMAX

CBXY берет комиссию в 0.69%, что несколько больше комиссии MMAX в 0.50%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов CBXY и MMAX

Дивидендная доходность CBXY за последние двенадцать месяцев составляет около 1.44%, что больше доходности MMAX в 1.27%

ПозицияTTM2025
CBXY
Calamos Bitcoin 90 Series Structured Alt Protection ETF - July		1.44%1.38%
MMAX
iShares Large Cap Max Buffer Mar ETF		1.27%1.31%

Часто задаваемые вопросы

CBXY and MMAX have a correlation of 0.27, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

CBXY has higher volatility (2.33%) compared to MMAX (0.42%). In terms of maximum drawdown, CBXY dropped -16.43% vs MMAX's -1.93%.

On 1-year performance, MMAX leads with 6.83% vs -12.80% for CBXY. On fees, MMAX is cheaper at 0.50% per year. On volatility, MMAX has been the lower-risk option at 0.42%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, MMAX has performed better with a 6.83% return vs -12.80%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

MMAX is cheaper with a 0.50% expense ratio, compared with 0.69% for CBXY.

CBXY has the higher dividend yield at 1.44%, compared with 1.27% for MMAX.

They also come from different issuers: Calamos and iShares. Their fees differ too: 0.69% for CBXY and 0.50% for MMAX.

MMAX currently has the higher Sharpe Ratio (4.83 vs -1.33), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для CBXY и MMAX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор