Сравнение CBXL с UXJA
CBXL (Calamos Laddered Bitcoin 80 Series Structured Alt Protection ETF) and UXJA (FT Vest U.S. Equity Uncapped Accelerator ETF - January) are both Defined Outcome funds. Both are actively managed. At a 0.47 correlation, their price movements are largely independent. CBXL charges 0.79%/yr vs 0.85%/yr for UXJA.
Доходность
Сравнение доходности CBXL и UXJA
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, CBXL показывает доходность -10.07%, что значительно ниже, чем у UXJA с доходностью 10.80%.
CBXL
- 1 день
- -0.22%
- 1 месяц
- -0.25%
- 6 месяцев
- -13.19%
- С начала года
- -10.07%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
UXJA
- 1 день
- -0.61%
- 1 месяц
- -0.07%
- 6 месяцев
- 9.02%
- С начала года
- 10.80%
- 1 год
- 22.22%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам CBXL и UXJA
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
CBXL Calamos Laddered Bitcoin 80 Series Structured Alt Protection ETF | -10.07% | -9.01% |
UXJA FT Vest U.S. Equity Uncapped Accelerator ETF - January | 10.80% | 2.99% |
Correlation
The correlation between CBXL and UXJA is 0.47, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 14 окт. 2025 г. | 0.47 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
CBXL vs. UXJA — Ранг доходности на риск
CBXL
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
UXJA
Сравнение CBXL c UXJA - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Calamos Laddered Bitcoin 80 Series Structured Alt Protection ETF (CBXL) и FT Vest U.S. Equity Uncapped Accelerator ETF - January (UXJA). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| CBXL | UXJA | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | — | 1.28 | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | — | 2.27 | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | — | 9.19 | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок CBXL и UXJA
Максимальная просадка CBXL за все время составила -20.01%, примерно равная максимальной просадке UXJA в -20.01%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CBXL и UXJA.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| CBXL | UXJA | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -20.01% | -20.01% | 0.00% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -9.83% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -18.98% | -1.43% | -17.55% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -13.17% | -2.90% | -10.27% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 2.42% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности CBXL и UXJA
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| CBXL | UXJA | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 3.81% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 10.99% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 12.62% | 14.20% | -1.58% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 12.62% | 18.41% | -5.79% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 12.62% | 18.41% | -5.79% |
Сравнение комиссий CBXL и UXJA
CBXL берет комиссию в 0.79%, что меньше комиссии UXJA в 0.85%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов CBXL и UXJA
Дивидендная доходность CBXL за последние двенадцать месяцев составляет около 1.58%, тогда как UXJA не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 |
|---|---|---|
CBXL Calamos Laddered Bitcoin 80 Series Structured Alt Protection ETF | 1.58% | 1.42% |
UXJA FT Vest U.S. Equity Uncapped Accelerator ETF - January | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
CBXL and UXJA have a correlation of 0.47, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, CBXL is cheaper at 0.79% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
CBXL is cheaper with a 0.79% expense ratio, compared with 0.85% for UXJA.
CBXL has the higher dividend yield at 1.58%, compared with 0.00% for UXJA.
They also come from different issuers: Calamos and First Trust. Their fees differ too: 0.79% for CBXL and 0.85% for UXJA.
Подберите оптимальное распределение для CBXL и UXJA
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор