Сравнение CBXJ с TOXR
CBXJ (Calamos Bitcoin 90 Series Structured Alt Protection ETF - January) and TOXR (21Shares XRP ETF) are both exchange-traded funds - CBXJ is a Blockchain fund actively managed by Calamos, while TOXR is a Cryptocurrency fund tracking the CME CF XRP-Dollar Reference Rate - New York Variant. CBXJ is actively managed, while TOXR is passively managed. Their correlation of 0.84 suggests significant overlap in exposure. CBXJ charges 0.69%/yr vs 0.30%/yr for TOXR.
Доходность
Сравнение доходности CBXJ и TOXR
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, CBXJ показывает доходность -11.37%, что значительно выше, чем у TOXR с доходностью -40.15%.
CBXJ
- 1 день
- -0.30%
- 1 месяц
- -0.98%
- 6 месяцев
- -15.21%
- С начала года
- -11.37%
- 1 год
- -26.16%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
TOXR
- 1 день
- -1.14%
- 1 месяц
- -9.99%
- 6 месяцев
- -46.96%
- С начала года
- -40.15%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам CBXJ и TOXR
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
CBXJ Calamos Bitcoin 90 Series Structured Alt Protection ETF - January | -11.37% | -5.06% |
TOXR 21Shares XRP ETF | -40.15% | -8.28% |
Correlation
The correlation between CBXJ and TOXR is 0.84, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 11 дек. 2025 г. | 0.84 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
CBXJ vs. TOXR — Ранг доходности на риск
CBXJ
TOXR
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Сравнение CBXJ c TOXR - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Calamos Bitcoin 90 Series Structured Alt Protection ETF - January (CBXJ) и 21Shares XRP ETF (TOXR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| CBXJ | TOXR | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.76 | — | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.87 | — | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.33 | — | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок CBXJ и TOXR
Максимальная просадка CBXJ за все время составила -30.16%, что меньше максимальной просадки TOXR в -55.42%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CBXJ и TOXR.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| CBXJ | TOXR | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -30.16% | -55.42% | +25.26% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -30.16% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -29.01% | -52.66% | +23.65% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -12.12% | -35.27% | +23.15% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 19.74% | — | — |
Волатильность
Сравнение волатильности CBXJ и TOXR
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| CBXJ | TOXR | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 2.34% | — | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 10.42% | — | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 17.44% | 70.98% | -53.54% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 16.20% | 70.98% | -54.78% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 16.20% | 70.98% | -54.78% |
Сравнение комиссий CBXJ и TOXR
CBXJ берет комиссию в 0.69%, что несколько больше комиссии TOXR в 0.30%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов CBXJ и TOXR
Дивидендная доходность CBXJ за последние двенадцать месяцев составляет около 2.22%, тогда как TOXR не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 |
|---|---|---|
CBXJ Calamos Bitcoin 90 Series Structured Alt Protection ETF - January | 2.22% | 1.97% |
TOXR 21Shares XRP ETF | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
CBXJ and TOXR have a correlation of 0.84, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, TOXR is cheaper at 0.30% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
TOXR is cheaper with a 0.30% expense ratio, compared with 0.69% for CBXJ.
CBXJ has the higher dividend yield at 2.22%, compared with 0.00% for TOXR.
CBXJ is categorized as Blockchain, while TOXR is Cryptocurrency. They also come from different issuers: Calamos and 21Shares. Their fees differ too: 0.69% for CBXJ and 0.30% for TOXR.
Подберите оптимальное распределение для CBXJ и TOXR
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор