Сравнение CBXJ с QSOL
CBXJ (Calamos Bitcoin 90 Series Structured Alt Protection ETF - January) and QSOL (Invesco Galaxy Solana ETF) are both exchange-traded funds - CBXJ is a Blockchain fund actively managed by Calamos, while QSOL is a Cryptocurrency fund tracking the Lukka Prime Solana Reference Rate - Benchmark Price Return. CBXJ is actively managed, while QSOL is passively managed. Their correlation of 0.86 suggests significant overlap in exposure. CBXJ charges 0.69%/yr vs 0.25%/yr for QSOL.
Доходность
Сравнение доходности CBXJ и QSOL
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, CBXJ показывает доходность -11.37%, что значительно выше, чем у QSOL с доходностью -38.08%.
CBXJ
- 1 день
- -0.30%
- 1 месяц
- -0.98%
- 6 месяцев
- -15.21%
- С начала года
- -11.37%
- 1 год
- -26.16%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
QSOL
- 1 день
- -1.86%
- 1 месяц
- 3.11%
- 6 месяцев
- -45.69%
- С начала года
- -38.08%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам CBXJ и QSOL
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
CBXJ Calamos Bitcoin 90 Series Structured Alt Protection ETF - January | -11.37% | -3.24% |
QSOL Invesco Galaxy Solana ETF | -38.08% | -4.28% |
Correlation
The correlation between CBXJ and QSOL is 0.86, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 15 дек. 2025 г. | 0.86 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
CBXJ vs. QSOL — Ранг доходности на риск
CBXJ
QSOL
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Сравнение CBXJ c QSOL - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Calamos Bitcoin 90 Series Structured Alt Protection ETF - January (CBXJ) и Invesco Galaxy Solana ETF (QSOL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| CBXJ | QSOL | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.76 | — | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.87 | — | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.33 | — | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок CBXJ и QSOL
Максимальная просадка CBXJ за все время составила -30.16%, что меньше максимальной просадки QSOL в -56.55%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CBXJ и QSOL.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| CBXJ | QSOL | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -30.16% | -56.55% | +26.39% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -30.16% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -29.01% | -47.94% | +18.93% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -12.12% | -35.45% | +23.33% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 19.74% | — | — |
Волатильность
Сравнение волатильности CBXJ и QSOL
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| CBXJ | QSOL | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 2.34% | — | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 10.42% | — | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 17.44% | 71.51% | -54.07% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 16.20% | 71.51% | -55.31% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 16.20% | 71.51% | -55.31% |
Сравнение комиссий CBXJ и QSOL
CBXJ берет комиссию в 0.69%, что несколько больше комиссии QSOL в 0.25%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов CBXJ и QSOL
Дивидендная доходность CBXJ за последние двенадцать месяцев составляет около 2.22%, что больше доходности QSOL в 0.90%
| Позиция | TTM | 2025 |
|---|---|---|
CBXJ Calamos Bitcoin 90 Series Structured Alt Protection ETF - January | 2.22% | 1.97% |
QSOL Invesco Galaxy Solana ETF | 0.90% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
CBXJ and QSOL have a correlation of 0.86, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, QSOL is cheaper at 0.25% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
QSOL is cheaper with a 0.25% expense ratio, compared with 0.69% for CBXJ.
CBXJ has the higher dividend yield at 2.22%, compared with 0.90% for QSOL.
CBXJ is categorized as Blockchain, while QSOL is Cryptocurrency. They also come from different issuers: Calamos and Invesco. Their fees differ too: 0.69% for CBXJ and 0.25% for QSOL.
Подберите оптимальное распределение для CBXJ и QSOL
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор