Сравнение CBXJ с BWOW
CBXJ (Calamos Bitcoin 90 Series Structured Alt Protection ETF - January) and BWOW (Bitwise Dogecoin ETF) are both exchange-traded funds - CBXJ is a Blockchain fund actively managed by Calamos, while BWOW is a Cryptocurrency fund tracking the DOGE/USD Exchange Rate - Benchmark Price Return. CBXJ is actively managed, while BWOW is passively managed. Their correlation of 0.81 suggests significant overlap in exposure. CBXJ charges 0.69%/yr vs 0.34%/yr for BWOW.
Доходность
Сравнение доходности CBXJ и BWOW
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, CBXJ показывает доходность -10.68%, что значительно выше, чем у BWOW с доходностью -24.24%.
CBXJ
- 1 день
- -0.61%
- 1 месяц
- -7.59%
- С начала года
- -10.68%
- 6 месяцев
- -15.36%
- 1 год
- -20.68%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
BWOW
- 1 день
- -3.19%
- 1 месяц
- -21.78%
- С начала года
- -24.24%
- 6 месяцев
- -40.20%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам CBXJ и BWOW
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
CBXJ Calamos Bitcoin 90 Series Structured Alt Protection ETF - January | -10.68% | -4.27% |
BWOW Bitwise Dogecoin ETF | -24.24% | -24.63% |
Correlation
The correlation between CBXJ and BWOW is 0.81, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 28 нояб. 2025 г. | 0.81 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
CBXJ vs. BWOW — Ранг доходности на риск
CBXJ
BWOW
Сравнение CBXJ c BWOW - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Calamos Bitcoin 90 Series Structured Alt Protection ETF - January (CBXJ) и Bitwise Dogecoin ETF (BWOW). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| CBXJ | BWOW | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.82 | — | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.73 | — | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.20 | — | — |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| CBXJ | BWOW | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -1.16 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.81 | -0.90 | +0.09 |
Просадки
Сравнение просадок CBXJ и BWOW
Максимальная просадка CBXJ за все время составила -28.46%, что меньше максимальной просадки BWOW в -42.90%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CBXJ и BWOW.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| CBXJ | BWOW | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -28.46% | -42.90% | +14.44% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -28.46% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -28.46% | -42.90% | +14.44% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -10.74% | -28.93% | +18.19% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 17.20% | — | — |
Волатильность
Сравнение волатильности CBXJ и BWOW
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| CBXJ | BWOW | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 2.73% | — | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 11.89% | — | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 17.95% | 74.13% | -56.18% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 16.69% | 74.13% | -57.44% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 16.69% | 74.13% | -57.44% |
Сравнение комиссий CBXJ и BWOW
CBXJ берет комиссию в 0.69%, что несколько больше комиссии BWOW в 0.34%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов CBXJ и BWOW
Дивидендная доходность CBXJ за последние двенадцать месяцев составляет около 2.20%, тогда как BWOW не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 |
|---|---|---|
BWOW Bitwise Dogecoin ETF | 0.00% | 0.00% |
CBXJ Calamos Bitcoin 90 Series Structured Alt Protection ETF - January | 2.20% | 1.97% |
Часто задаваемые вопросы
CBXJ and BWOW have a correlation of 0.81, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, BWOW is cheaper at 0.34% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
BWOW is cheaper with a 0.34% expense ratio, compared with 0.69% for CBXJ.
CBXJ has the higher dividend yield at 2.20%, compared with 0.00% for BWOW.
CBXJ is categorized as Blockchain, while BWOW is Cryptocurrency. They also come from different issuers: Calamos and Bitwise. Their fees differ too: 0.69% for CBXJ and 0.34% for BWOW.
Подберите оптимальное распределение для CBXJ и BWOW
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор