Сравнение CBXA с ZMAY
CBXA (Calamos Bitcoin 90 Series Structured Alt Protection ETF - April) and ZMAY (Innovator Equity Defined Protection ETF - 1 Yr May) are both Defined Outcome funds. CBXA is passively managed, while ZMAY is actively managed. Over the past year, CBXA returned -21.96% vs 5.93% for ZMAY. At a 0.30 correlation, their price movements are largely independent. CBXA charges 0.69%/yr vs 0.79%/yr for ZMAY.
Доходность
Сравнение доходности CBXA и ZMAY
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, CBXA показывает доходность -20.71%, что значительно ниже, чем у ZMAY с доходностью 2.24%.
CBXA
- 1 день
- -0.81%
- 1 месяц
- -6.73%
- С начала года
- -20.71%
- 6 месяцев
- -22.27%
- 1 год
- -21.96%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
ZMAY
- 1 день
- 0.04%
- 1 месяц
- 0.62%
- С начала года
- 2.24%
- 6 месяцев
- 2.79%
- 1 год
- 5.93%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам CBXA и ZMAY
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
CBXA Calamos Bitcoin 90 Series Structured Alt Protection ETF - April | -20.71% | 1.75% |
ZMAY Innovator Equity Defined Protection ETF - 1 Yr May | 2.24% | 4.67% |
Correlation
The correlation between CBXA and ZMAY is 0.32, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.32 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 2 мая 2025 г. | 0.30 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
CBXA vs. ZMAY — Ранг доходности на риск
CBXA
ZMAY
Сравнение CBXA c ZMAY - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Calamos Bitcoin 90 Series Structured Alt Protection ETF - April (CBXA) и Innovator Equity Defined Protection ETF - 1 Yr May (ZMAY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| CBXA | ZMAY | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -5.33 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -8.98 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.79 | 1.95 | -1.16 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.79 | 15.23 | -16.02 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.55 | 70.67 | -72.22 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| CBXA | ZMAY | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -1.22 | 4.11 | -5.33 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.67 | 4.26 | -4.92 |
Просадки
Сравнение просадок CBXA и ZMAY
Максимальная просадка CBXA за все время составила -27.81%, что больше максимальной просадки ZMAY в -0.39%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CBXA и ZMAY.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| CBXA | ZMAY | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -27.81% | -0.39% | -27.42% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -27.81% | -0.39% | -27.42% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -27.81% | -0.02% | -27.79% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -8.75% | -0.05% | -8.70% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 14.18% | 0.08% | +14.10% |
Волатильность
Сравнение волатильности CBXA и ZMAY
Calamos Bitcoin 90 Series Structured Alt Protection ETF - April (CBXA) имеет более высокую волатильность в 2.78% по сравнению с Innovator Equity Defined Protection ETF - 1 Yr May (ZMAY) с волатильностью 0.50%. Это указывает на то, что CBXA испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ZMAY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| CBXA | ZMAY | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 2.78% | 0.50% | +2.28% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 15.16% | 1.06% | +14.10% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 18.00% | 1.45% | +16.55% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 17.11% | 1.52% | +15.59% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 17.11% | 1.52% | +15.59% |
Сравнение комиссий CBXA и ZMAY
CBXA берет комиссию в 0.69%, что меньше комиссии ZMAY в 0.79%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов CBXA и ZMAY
Дивидендная доходность CBXA за последние двенадцать месяцев составляет около 2.49%, тогда как ZMAY не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 |
|---|---|---|
CBXA Calamos Bitcoin 90 Series Structured Alt Protection ETF - April | 2.49% | 1.97% |
ZMAY Innovator Equity Defined Protection ETF - 1 Yr May | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
CBXA and ZMAY have a correlation of 0.32, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
CBXA has higher volatility (2.78%) compared to ZMAY (0.50%). In terms of maximum drawdown, CBXA dropped -27.81% vs ZMAY's -0.39%.
On 1-year performance, ZMAY leads with 5.93% vs -21.96% for CBXA. On fees, CBXA is cheaper at 0.69% per year. On volatility, ZMAY has been the lower-risk option at 0.50%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, ZMAY has performed better with a 5.93% return vs -21.96%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
CBXA is cheaper with a 0.69% expense ratio, compared with 0.79% for ZMAY.
CBXA has the higher dividend yield at 2.49%, compared with 0.00% for ZMAY.
They also come from different issuers: Calamos and Innovator. Their fees differ too: 0.69% for CBXA and 0.79% for ZMAY.
ZMAY currently has the higher Sharpe Ratio (4.11 vs -1.22), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для CBXA и ZMAY
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор