Сравнение CBXA с ZMAY
CBXA (Calamos Bitcoin 90 Series Structured Alt Protection ETF - April) and ZMAY (Innovator Equity Defined Protection ETF - 1 Yr May) are both Defined Outcome funds. CBXA is passively managed, while ZMAY is actively managed. Over the past year, CBXA returned -25.64% vs 5.17% for ZMAY. At a 0.30 correlation, their price movements are largely independent. CBXA charges 0.69%/yr vs 0.79%/yr for ZMAY.
Доходность
Сравнение доходности CBXA и ZMAY
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, CBXA показывает доходность -20.34%, что значительно ниже, чем у ZMAY с доходностью 2.36%.
CBXA
- 1 день
- -0.37%
- 1 месяц
- -0.43%
- 6 месяцев
- -24.61%
- С начала года
- -20.34%
- 1 год
- -25.64%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
ZMAY
- 1 день
- -0.08%
- 1 месяц
- 0.24%
- 6 месяцев
- 2.26%
- С начала года
- 2.36%
- 1 год
- 5.17%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам CBXA и ZMAY
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
CBXA Calamos Bitcoin 90 Series Structured Alt Protection ETF - April | -20.34% | 2.38% |
ZMAY Innovator Equity Defined Protection ETF - 1 Yr May | 2.36% | 4.22% |
Correlation
The correlation between CBXA and ZMAY is 0.33, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.33 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 1 мая 2025 г. | 0.30 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
CBXA vs. ZMAY — Ранг доходности на риск
CBXA
ZMAY
Сравнение CBXA c ZMAY - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Calamos Bitcoin 90 Series Structured Alt Protection ETF - April (CBXA) и Innovator Equity Defined Protection ETF - 1 Yr May (ZMAY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| CBXA | ZMAY | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -4.54 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -7.12 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.76 | 1.69 | -0.93 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.87 | 7.40 | -8.27 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.51 | 36.72 | -38.23 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок CBXA и ZMAY
Максимальная просадка CBXA за все время составила -29.68%, что больше максимальной просадки ZMAY в -0.70%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CBXA и ZMAY.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| CBXA | ZMAY | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -29.68% | -0.70% | -28.98% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -29.68% | -0.70% | -28.98% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -27.48% | -0.15% | -27.33% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -10.42% | -0.08% | -10.34% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 17.01% | 0.14% | +16.87% |
Волатильность
Сравнение волатильности CBXA и ZMAY
Calamos Bitcoin 90 Series Structured Alt Protection ETF - April (CBXA) имеет более высокую волатильность в 3.49% по сравнению с Innovator Equity Defined Protection ETF - 1 Yr May (ZMAY) с волатильностью 0.72%. Это указывает на то, что CBXA испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ZMAY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| CBXA | ZMAY | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.49% | 0.72% | +2.77% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 14.47% | 1.37% | +13.10% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 18.19% | 1.66% | +16.53% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 16.79% | 1.74% | +15.05% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 16.79% | 1.74% | +15.05% |
Сравнение комиссий CBXA и ZMAY
CBXA берет комиссию в 0.69%, что меньше комиссии ZMAY в 0.79%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов CBXA и ZMAY
Дивидендная доходность CBXA за последние двенадцать месяцев составляет около 2.48%, тогда как ZMAY не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 |
|---|---|---|
CBXA Calamos Bitcoin 90 Series Structured Alt Protection ETF - April | 2.48% | 1.97% |
ZMAY Innovator Equity Defined Protection ETF - 1 Yr May | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
CBXA and ZMAY have a correlation of 0.33, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
CBXA has higher volatility (3.49%) compared to ZMAY (0.72%). In terms of maximum drawdown, CBXA dropped -29.68% vs ZMAY's -0.70%.
On 1-year performance, ZMAY leads with 5.17% vs -25.64% for CBXA. On fees, CBXA is cheaper at 0.69% per year. On volatility, ZMAY has been the lower-risk option at 0.72%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, ZMAY has performed better with a 5.17% return vs -25.64%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
CBXA is cheaper with a 0.69% expense ratio, compared with 0.79% for ZMAY.
CBXA has the higher dividend yield at 2.48%, compared with 0.00% for ZMAY.
They also come from different issuers: Calamos and Innovator. Their fees differ too: 0.69% for CBXA and 0.79% for ZMAY.
ZMAY currently has the higher Sharpe Ratio (3.13 vs -1.42), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для CBXA и ZMAY
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор