Сравнение CBXA с ZAPR
CBXA (Calamos Bitcoin 90 Series Structured Alt Protection ETF - April) and ZAPR (Innovator Equity Defined Protection ETF - 1 Yr April) are both Defined Outcome funds. CBXA is passively managed, while ZAPR is actively managed. Over the past year, CBXA returned -21.42% vs 7.17% for ZAPR. At a 0.29 correlation, their price movements are largely independent. CBXA charges 0.69%/yr vs 0.79%/yr for ZAPR.
Доходность
Сравнение доходности CBXA и ZAPR
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, CBXA показывает доходность -20.06%, что значительно ниже, чем у ZAPR с доходностью 3.25%.
CBXA
- 1 день
- -0.83%
- 1 месяц
- -5.65%
- С начала года
- -20.06%
- 6 месяцев
- -21.86%
- 1 год
- -21.42%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
ZAPR
- 1 день
- 0.03%
- 1 месяц
- 0.52%
- С начала года
- 3.25%
- 6 месяцев
- 3.73%
- 1 год
- 7.17%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам CBXA и ZAPR
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
CBXA Calamos Bitcoin 90 Series Structured Alt Protection ETF - April | -20.06% | 9.67% |
ZAPR Innovator Equity Defined Protection ETF - 1 Yr April | 3.25% | 6.68% |
Correlation
The correlation between CBXA and ZAPR is 0.29, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.29 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 8 апр. 2025 г. | 0.29 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
CBXA vs. ZAPR — Ранг доходности на риск
CBXA
ZAPR
Сравнение CBXA c ZAPR - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Calamos Bitcoin 90 Series Structured Alt Protection ETF - April (CBXA) и Innovator Equity Defined Protection ETF - 1 Yr April (ZAPR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| CBXA | ZAPR | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -6.13 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -10.74 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.80 | 2.30 | -1.51 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.79 | 17.93 | -18.72 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.52 | 92.53 | -94.06 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| CBXA | ZAPR | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -1.20 | 4.93 | -6.13 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.63 | 2.96 | -3.59 |
Просадки
Сравнение просадок CBXA и ZAPR
Максимальная просадка CBXA за все время составила -27.22%, что больше максимальной просадки ZAPR в -1.72%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CBXA и ZAPR.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| CBXA | ZAPR | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -27.22% | -1.72% | -25.50% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -27.22% | -0.40% | -26.82% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -27.22% | -0.03% | -27.19% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -8.69% | -0.09% | -8.60% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 14.07% | 0.08% | +13.99% |
Волатильность
Сравнение волатильности CBXA и ZAPR
Calamos Bitcoin 90 Series Structured Alt Protection ETF - April (CBXA) имеет более высокую волатильность в 2.81% по сравнению с Innovator Equity Defined Protection ETF - 1 Yr April (ZAPR) с волатильностью 0.37%. Это указывает на то, что CBXA испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ZAPR. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| CBXA | ZAPR | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 2.81% | 0.37% | +2.44% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 15.53% | 1.01% | +14.52% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 17.98% | 1.46% | +16.52% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 17.13% | 2.51% | +14.62% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 17.13% | 2.51% | +14.62% |
Сравнение комиссий CBXA и ZAPR
CBXA берет комиссию в 0.69%, что меньше комиссии ZAPR в 0.79%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов CBXA и ZAPR
Дивидендная доходность CBXA за последние двенадцать месяцев составляет около 2.47%, тогда как ZAPR не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 |
|---|---|---|
CBXA Calamos Bitcoin 90 Series Structured Alt Protection ETF - April | 2.47% | 1.97% |
ZAPR Innovator Equity Defined Protection ETF - 1 Yr April | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
CBXA and ZAPR have a correlation of 0.29, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
CBXA has higher volatility (2.81%) compared to ZAPR (0.37%). In terms of maximum drawdown, CBXA dropped -27.22% vs ZAPR's -1.72%.
On 1-year performance, ZAPR leads with 7.17% vs -21.42% for CBXA. On fees, CBXA is cheaper at 0.69% per year. On volatility, ZAPR has been the lower-risk option at 0.37%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, ZAPR has performed better with a 7.17% return vs -21.42%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
CBXA is cheaper with a 0.69% expense ratio, compared with 0.79% for ZAPR.
CBXA has the higher dividend yield at 2.47%, compared with 0.00% for ZAPR.
They also come from different issuers: Calamos and Innovator. Their fees differ too: 0.69% for CBXA and 0.79% for ZAPR.
ZAPR currently has the higher Sharpe Ratio (4.93 vs -1.20), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для CBXA и ZAPR
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор