Сравнение CBUY.DE с JPGL.DE
CBUY.DE (iShares MSCI ACWI SRI UCITS ETF USD Acc) and JPGL.DE (JPMorgan Global Equity Multi-Factor UCITS ETF Accumulating) are both Global Equities funds - CBUY.DE tracks the MSCI ACWI SRI Select Reduced Fossil Fuel while JPGL.DE tracks the JP Morgan Diversified Factor Global Developed (Region Aware) Equity. Both are passively managed. Over the past 3 years, CBUY.DE returned 13.96%/yr vs 13.57%/yr for JPGL.DE. A 0.77 correlation means they provide meaningful diversification when combined. Both charge a 0.20% expense ratio.
Доходность
Сравнение доходности CBUY.DE и JPGL.DE
Загрузка графика...
Доходность по периодам
Доходность обеих инвестиций с начала года близка: CBUY.DE показывает доходность 12.08%, а JPGL.DE немного ниже – 11.57%.
CBUY.DE
- 1 день
- 0.15%
- 1 месяц
- 3.34%
- С начала года
- 12.08%
- 6 месяцев
- 12.79%
- 1 год
- 21.71%
- 3 года*
- 13.96%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
JPGL.DE
- 1 день
- -0.10%
- 1 месяц
- 2.54%
- С начала года
- 11.57%
- 6 месяцев
- 11.95%
- 1 год
- 19.90%
- 3 года*
- 13.57%
- 5 лет*
- 10.25%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам CBUY.DE и JPGL.DE
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
CBUY.DE iShares MSCI ACWI SRI UCITS ETF USD Acc | 12.08% | 4.79% | 18.71% | 14.35% |
JPGL.DE JPMorgan Global Equity Multi-Factor UCITS ETF Accumulating | 11.57% | 5.18% | 16.53% | 11.42% |
Correlation
The correlation between CBUY.DE and JPGL.DE is 0.68, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.68 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.77 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 27 мар. 2023 г. | 0.77 |
The correlation between CBUY.DE and JPGL.DE has been stable across timeframes, ranging from 0.68 to 0.77 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
CBUY.DE vs. JPGL.DE — Ранг доходности на риск
CBUY.DE
JPGL.DE
Сравнение CBUY.DE c JPGL.DE - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares MSCI ACWI SRI UCITS ETF USD Acc (CBUY.DE) и JPMorgan Global Equity Multi-Factor UCITS ETF Accumulating (JPGL.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| CBUY.DE | JPGL.DE | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.58 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.78 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.31 | 1.40 | -0.09 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.88 | 4.10 | -1.23 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 10.71 | 15.50 | -4.79 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| CBUY.DE | JPGL.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.70 | 2.28 | -0.58 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | 0.85 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.17 | 0.68 | +0.49 |
Просадки
Сравнение просадок CBUY.DE и JPGL.DE
Максимальная просадка CBUY.DE за все время составила -21.18%, что меньше максимальной просадки JPGL.DE в -35.55%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CBUY.DE и JPGL.DE.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| CBUY.DE | JPGL.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -21.18% | -35.55% | +14.37% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -7.49% | -4.75% | -2.74% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -21.18% | -17.34% | -3.84% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -17.34% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.05% | -0.10% | +0.05% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -2.75% | -4.81% | +2.06% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.02% | 1.26% | +0.76% |
Волатильность
Сравнение волатильности CBUY.DE и JPGL.DE
iShares MSCI ACWI SRI UCITS ETF USD Acc (CBUY.DE) имеет более высокую волатильность в 3.83% по сравнению с JPMorgan Global Equity Multi-Factor UCITS ETF Accumulating (JPGL.DE) с волатильностью 2.06%. Это указывает на то, что CBUY.DE испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с JPGL.DE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| CBUY.DE | JPGL.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.83% | 2.06% | +1.77% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 9.45% | 6.02% | +3.43% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 12.66% | 8.55% | +4.11% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 13.42% | 11.86% | +1.56% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 13.42% | 15.01% | -1.59% |
Сравнение комиссий CBUY.DE и JPGL.DE
И CBUY.DE, и JPGL.DE имеют комиссию равную 0.20%, что является низким показателем по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов CBUY.DE и JPGL.DE
Ни CBUY.DE, ни JPGL.DE не выплачивали дивиденды акционерам.
Часто задаваемые вопросы
CBUY.DE and JPGL.DE have a correlation of 0.68, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
Both ETFs have the same 0.20% expense ratio. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
CBUY.DE and JPGL.DE have the same expense ratio: 0.20% per year.
CBUY.DE tracks MSCI ACWI SRI Select Reduced Fossil Fuel, while JPGL.DE tracks JP Morgan Diversified Factor Global Developed (Region Aware) Equity. They also come from different issuers: iShares and JPMorgan.
Подберите оптимальное распределение для CBUY.DE и JPGL.DE
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор