PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение CBUY.DE с FWIA.DE
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение CBUY.DE с FWIA.DE

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

CBUY.DE (iShares MSCI ACWI SRI UCITS ETF USD Acc) and FWIA.DE (Invesco FTSE All-World UCITS ETF Acc) are both Global Equities funds - CBUY.DE tracks the MSCI ACWI SRI Select Reduced Fossil Fuel while FWIA.DE tracks the FTSE All-World. Both are passively managed. Over the past year, CBUY.DE returned 21.71% vs 26.39% for FWIA.DE. Their correlation of 0.93 suggests significant overlap in exposure. CBUY.DE charges 0.20%/yr vs 0.15%/yr for FWIA.DE.

Доходность

Сравнение доходности CBUY.DE и FWIA.DE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в €10,000 в iShares MSCI ACWI SRI UCITS ETF USD Acc (CBUY.DE) и Invesco FTSE All-World UCITS ETF Acc (FWIA.DE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

Доходность обеих инвестиций с начала года близка: CBUY.DE показывает доходность 12.08%, а FWIA.DE немного выше – 12.60%.

CBUY.DE

1 день
0.15%
1 месяц
3.34%
С начала года
12.08%
6 месяцев
12.79%
1 год
21.71%
3 года*
13.96%
5 лет*
—
10 лет*
—

FWIA.DE

1 день
-0.22%
1 месяц
3.67%
С начала года
12.60%
6 месяцев
12.82%
1 год
26.39%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам CBUY.DE и FWIA.DE

2026 (YTD)202520242023
CBUY.DE
iShares MSCI ACWI SRI UCITS ETF USD Acc		12.08%4.79%18.71%5.56%
FWIA.DE
Invesco FTSE All-World UCITS ETF Acc		12.60%9.02%24.70%7.73%

Correlation

The correlation between CBUY.DE and FWIA.DE is 0.94, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.94

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 30 июн. 2023 г.

0.93

The correlation between CBUY.DE and FWIA.DE has been stable across timeframes, ranging from 0.93 to 0.94 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares MSCI ACWI SRI UCITS ETF USD Acc

Invesco FTSE All-World UCITS ETF Acc

Часто сравнивают с CBUY.DE:
CBUY.DE с AW1P.DECBUY.DE с VTCBUY.DE с GLDCBUY.DE с UEEH.DECBUY.DE с VDIV.DECBUY.DE с ETLQ.DECBUY.DE с EUNL.DE
Часто сравнивают с FWIA.DE:
FWIA.DE с VWCE.DEFWIA.DE с WEBN.DEFWIA.DE с VUAA.LFWIA.DE с VTFWIA.DE с VWRL.ASFWIA.DE с VHVG.LFWIA.DE с EQQB.DE

Доходность на риск

CBUY.DE vs. FWIA.DE — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
CBUY.DE
Ранг доходности на риск CBUY.DE: 5454
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CBUY.DE: 5050
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CBUY.DE: 5151
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CBUY.DE: 5151
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CBUY.DE: 5959
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CBUY.DE: 6161
Ранг коэф-та Мартина
FWIA.DE
Ранг доходности на риск FWIA.DE: 7777
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FWIA.DE: 7474
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FWIA.DE: 7474
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FWIA.DE: 7676
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FWIA.DE: 8080
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FWIA.DE: 8383
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение CBUY.DE c FWIA.DE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares MSCI ACWI SRI UCITS ETF USD Acc (CBUY.DE) и Invesco FTSE All-World UCITS ETF Acc (FWIA.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

CBUY.DEFWIA.DEDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.70
2.36

-0.66

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.45
3.31

-0.86

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.31

1.44

-0.13

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.88

4.08

-1.20

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

10.71

16.52

-5.80

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

CBUY.DE vs. FWIA.DE - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа CBUY.DE на текущий момент составляет 1.70, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа FWIA.DE равному 2.36. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа CBUY.DE и FWIA.DE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

CBUY.DEFWIA.DEРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.70

2.36

-0.66

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.17

1.40

-0.24

Просадки

Сравнение просадок CBUY.DE и FWIA.DE

Максимальная просадка CBUY.DE за все время составила -21.18%, примерно равная максимальной просадке FWIA.DE в -20.96%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CBUY.DE и FWIA.DE.

Загрузка графика...

Показатели просадок

CBUY.DEFWIA.DEРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-21.18%

-20.96%

-0.22%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-7.49%

-6.49%

-1.00%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-21.18%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.05%

-0.62%

+0.57%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-2.75%

-2.44%

-0.31%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.02%

1.60%

+0.42%

Волатильность

Сравнение волатильности CBUY.DE и FWIA.DE

iShares MSCI ACWI SRI UCITS ETF USD Acc (CBUY.DE) имеет более высокую волатильность в 3.83% по сравнению с Invesco FTSE All-World UCITS ETF Acc (FWIA.DE) с волатильностью 2.96%. Это указывает на то, что CBUY.DE испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FWIA.DE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

CBUY.DEFWIA.DEРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.83%

2.96%

+0.87%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.45%

8.09%

+1.36%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

12.66%

11.22%

+1.44%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

13.42%

13.18%

+0.24%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

13.42%

13.18%

+0.24%

Сравнение комиссий CBUY.DE и FWIA.DE

CBUY.DE берет комиссию в 0.20%, что несколько больше комиссии FWIA.DE в 0.15%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов CBUY.DE и FWIA.DE

Ни CBUY.DE, ни FWIA.DE не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Часто задаваемые вопросы

With a correlation of 0.94, CBUY.DE and FWIA.DE move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

On fees, FWIA.DE is cheaper at 0.15% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

FWIA.DE is cheaper with a 0.15% expense ratio, compared with 0.20% for CBUY.DE.

CBUY.DE tracks MSCI ACWI SRI Select Reduced Fossil Fuel, while FWIA.DE tracks FTSE All-World. They also come from different issuers: iShares and Invesco. Their fees differ too: 0.20% for CBUY.DE and 0.15% for FWIA.DE.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для CBUY.DE и FWIA.DE

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор