Сравнение CBUY.DE с VT
CBUY.DE (iShares MSCI ACWI SRI UCITS ETF USD Acc) and VT (Vanguard Total World Stock ETF) are both Global Equities funds - CBUY.DE tracks the MSCI ACWI SRI Select Reduced Fossil Fuel while VT tracks the FTSE Global All Cap Index. Both are passively managed. Over the past 3 years, CBUY.DE returned 13.96%/yr vs 17.70%/yr for VT. A 0.62 correlation means they provide meaningful diversification when combined. CBUY.DE charges 0.20%/yr vs 0.06%/yr for VT.
Доходность
Сравнение доходности CBUY.DE и VT
Загрузка графика...
Разные валюты инструментов
CBUY.DE торгуется в EUR, в то время как VT торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения VT были конвертированы в EUR с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, CBUY.DE показывает доходность 12.08%, что значительно ниже, чем у VT с доходностью 13.94%.
CBUY.DE
- 1 день
- 0.15%
- 1 месяц
- 3.34%
- С начала года
- 12.08%
- 6 месяцев
- 12.79%
- 1 год
- 21.71%
- 3 года*
- 13.96%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
VT
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- 3.42%
- С начала года
- 13.94%
- 6 месяцев
- 13.42%
- 1 год
- 27.87%
- 3 года*
- 17.70%
- 5 лет*
- 12.10%
- 10 лет*
- 12.39%
Сравнение доходности по годам CBUY.DE и VT
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
CBUY.DE iShares MSCI ACWI SRI UCITS ETF USD Acc | 12.08% | 4.79% | 18.71% | 14.35% |
VT Vanguard Total World Stock ETF | 11.35% | 7.90% | 24.18% | 14.97% |
Correlation
The correlation between CBUY.DE and VT is 0.69, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.69 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.62 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 27 мар. 2023 г. | 0.62 |
The correlation between CBUY.DE and VT has been stable across timeframes, ranging from 0.62 to 0.69 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
CBUY.DE vs. VT — Ранг доходности на риск
CBUY.DE
VT
Сравнение CBUY.DE c VT - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares MSCI ACWI SRI UCITS ETF USD Acc (CBUY.DE) и Vanguard Total World Stock ETF (VT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| CBUY.DE | VT | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.61 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.60 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.31 | 1.43 | -0.12 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.88 | 3.99 | -1.12 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 10.71 | 16.79 | -6.08 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| CBUY.DE | VT | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.70 | 2.31 | -0.61 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | 0.81 | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.73 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.17 | 0.56 | +0.60 |
Просадки
Сравнение просадок CBUY.DE и VT
Максимальная просадка CBUY.DE за все время составила -21.18%, что меньше максимальной просадки VT в -39.93%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CBUY.DE и VT.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| CBUY.DE | VT | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -21.18% | -39.93% | +18.75% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -7.49% | -7.01% | -0.48% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -21.18% | -20.47% | -0.71% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -20.47% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -33.61% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.05% | -0.37% | +0.32% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -2.75% | -5.54% | +2.79% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.02% | 1.66% | +0.36% |
Волатильность
Сравнение волатильности CBUY.DE и VT
iShares MSCI ACWI SRI UCITS ETF USD Acc (CBUY.DE) имеет более высокую волатильность в 3.83% по сравнению с Vanguard Total World Stock ETF (VT) с волатильностью 2.64%. Это указывает на то, что CBUY.DE испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| CBUY.DE | VT | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.83% | 2.64% | +1.19% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 9.45% | 9.10% | +0.35% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 12.66% | 12.12% | +0.54% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 13.42% | 15.04% | -1.62% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 13.42% | 17.07% | -3.65% |
Сравнение комиссий CBUY.DE и VT
CBUY.DE берет комиссию в 0.20%, что несколько больше комиссии VT в 0.06%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов CBUY.DE и VT
CBUY.DE не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность VT за последние двенадцать месяцев составляет около 1.64%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CBUY.DE iShares MSCI ACWI SRI UCITS ETF USD Acc | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
VT Vanguard Total World Stock ETF | 1.64% | 1.82% | 1.95% | 2.08% | 2.20% | 1.82% | 1.66% | 2.32% | 2.53% | 2.11% | 2.39% | 2.45% |
Часто задаваемые вопросы
CBUY.DE and VT have a correlation of 0.69, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, VT is cheaper at 0.06% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
VT is cheaper with a 0.06% expense ratio, compared with 0.20% for CBUY.DE.
CBUY.DE tracks MSCI ACWI SRI Select Reduced Fossil Fuel, while VT tracks FTSE Global All Cap Index. They also come from different issuers: iShares and Vanguard. Their fees differ too: 0.20% for CBUY.DE and 0.06% for VT.
Подберите оптимальное распределение для CBUY.DE и VT
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор