Сравнение CBUQ.DE с MVEW.DE
CBUQ.DE (iShares MSCI ACWI SRI UCITS ETF USD Dist) and MVEW.DE (iShares Edge MSCI World Minimum Volatility ESG UCITS ETF (Acc)) are both Global Equities funds from iShares - CBUQ.DE tracks the MSCI ACWI SRI Select Reduced Fossil Fuel while MVEW.DE tracks the MSCI ACWI NR USD. Both are passively managed. Over the past 3 years, CBUQ.DE returned 15.00%/yr vs 7.47%/yr for MVEW.DE. A 0.58 correlation means they provide meaningful diversification when combined. CBUQ.DE charges 0.20%/yr vs 0.30%/yr for MVEW.DE.
Доходность
Сравнение доходности CBUQ.DE и MVEW.DE
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, CBUQ.DE показывает доходность 14.37%, что значительно выше, чем у MVEW.DE с доходностью 2.03%.
CBUQ.DE
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- 3.47%
- С начала года
- 14.37%
- 6 месяцев
- 14.86%
- 1 год
- 24.92%
- 3 года*
- 15.00%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
MVEW.DE
- 1 день
- -0.28%
- 1 месяц
- 0.71%
- С начала года
- 2.03%
- 6 месяцев
- 2.62%
- 1 год
- 4.44%
- 3 года*
- 7.47%
- 5 лет*
- 6.24%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам CBUQ.DE и MVEW.DE
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
CBUQ.DE iShares MSCI ACWI SRI UCITS ETF USD Dist | 14.37% | 4.50% | 18.80% | 18.75% | -10.33% |
MVEW.DE iShares Edge MSCI World Minimum Volatility ESG UCITS ETF (Acc) | 2.03% | -1.00% | 17.31% | 6.25% | -2.95% |
Correlation
The correlation between CBUQ.DE and MVEW.DE is 0.33, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.33 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.56 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 6 дек. 2022 г. | 0.58 |
Over the past year, the correlation between CBUQ.DE and MVEW.DE has dropped to 0.33 - well below their long-term average of 0.58, suggesting their price drivers have been diverging.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
CBUQ.DE vs. MVEW.DE — Ранг доходности на риск
CBUQ.DE
MVEW.DE
Сравнение CBUQ.DE c MVEW.DE - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares MSCI ACWI SRI UCITS ETF USD Dist (CBUQ.DE) и iShares Edge MSCI World Minimum Volatility ESG UCITS ETF (Acc) (MVEW.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| CBUQ.DE | MVEW.DE | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +1.37 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +1.89 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.35 | 1.10 | +0.25 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.38 | 0.96 | +2.43 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 12.54 | 2.36 | +10.18 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок CBUQ.DE и MVEW.DE
Максимальная просадка CBUQ.DE за все время составила -21.14%, что больше максимальной просадки MVEW.DE в -13.09%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CBUQ.DE и MVEW.DE.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| CBUQ.DE | MVEW.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -21.14% | -13.09% | -8.05% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -7.40% | -4.63% | -2.77% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -21.14% | -13.09% | -8.05% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -13.09% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.28% | -4.86% | +3.58% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -3.14% | -3.82% | +0.68% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.99% | 1.88% | +0.11% |
Волатильность
Сравнение волатильности CBUQ.DE и MVEW.DE
iShares MSCI ACWI SRI UCITS ETF USD Dist (CBUQ.DE) имеет более высокую волатильность в 3.88% по сравнению с iShares Edge MSCI World Minimum Volatility ESG UCITS ETF (Acc) (MVEW.DE) с волатильностью 1.94%. Это указывает на то, что CBUQ.DE испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с MVEW.DE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| CBUQ.DE | MVEW.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.88% | 1.94% | +1.94% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 10.03% | 5.70% | +4.33% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 13.09% | 8.18% | +4.91% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 13.88% | 10.33% | +3.55% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 13.88% | 10.88% | +3.00% |
Сравнение комиссий CBUQ.DE и MVEW.DE
CBUQ.DE берет комиссию в 0.20%, что меньше комиссии MVEW.DE в 0.30%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов CBUQ.DE и MVEW.DE
Дивидендная доходность CBUQ.DE за последние двенадцать месяцев составляет около 1.24%, тогда как MVEW.DE не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 |
|---|---|---|---|---|
CBUQ.DE iShares MSCI ACWI SRI UCITS ETF USD Dist | 1.24% | 1.28% | 1.44% | 1.58% |
MVEW.DE iShares Edge MSCI World Minimum Volatility ESG UCITS ETF (Acc) | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
CBUQ.DE and MVEW.DE have a correlation of 0.33, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, CBUQ.DE is cheaper at 0.20% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
CBUQ.DE is cheaper with a 0.20% expense ratio, compared with 0.30% for MVEW.DE.
CBUQ.DE tracks MSCI ACWI SRI Select Reduced Fossil Fuel, while MVEW.DE tracks MSCI ACWI NR USD. Their fees differ too: 0.20% for CBUQ.DE and 0.30% for MVEW.DE.
Подберите оптимальное распределение для CBUQ.DE и MVEW.DE
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор