PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение CBUL.DE с IS3V.DE
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение CBUL.DE с IS3V.DE

Последнее обновление 18 июл. 2026 г.
Документация

CBUL.DE (iShares $ TIPS 0-5 UCITS ETF EUR Hedged (Dist)) and IS3V.DE (iShares Global Inflation Linked Government Bond UCITS ETF (EUR Hedged) Acc) are both Inflation-Protected Bonds funds from iShares - CBUL.DE tracks the ICE US Treasury Inflation-Linked Bond 0-5 Years Index (EUR Hedged) while IS3V.DE tracks the Bloomberg World Government Inflation-Linked Bond (EUR Hedged). Both are passively managed. Over the past 3 years, CBUL.DE returned 3.13%/yr vs 0.74%/yr for IS3V.DE. At a 0.46 correlation, their price movements are largely independent. CBUL.DE charges 0.12%/yr vs 0.20%/yr for IS3V.DE.

Доходность

Сравнение доходности CBUL.DE и IS3V.DE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в €10,000 в iShares $ TIPS 0-5 UCITS ETF EUR Hedged (Dist) (CBUL.DE) и iShares Global Inflation Linked Government Bond UCITS ETF (EUR Hedged) Acc (IS3V.DE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, CBUL.DE показывает доходность 0.78%, что значительно выше, чем у IS3V.DE с доходностью 0.22%.

CBUL.DE

1 день
0.00%
1 месяц
-0.23%
6 месяцев
0.78%
С начала года
0.78%
1 год
1.21%
3 года*
3.13%
5 лет*
—
10 лет*
—

IS3V.DE

1 день
0.22%
1 месяц
-0.66%
6 месяцев
-0.22%
С начала года
0.22%
1 год
1.56%
3 года*
0.74%
5 лет*
-3.15%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам CBUL.DE и IS3V.DE

2026 (YTD)2025202420232022
CBUL.DE
iShares $ TIPS 0-5 UCITS ETF EUR Hedged (Dist)		0.78%3.87%3.10%2.21%-3.69%
IS3V.DE
iShares Global Inflation Linked Government Bond UCITS ETF (EUR Hedged) Acc		0.22%2.48%-2.21%1.80%-15.88%

Correlation

The correlation between CBUL.DE and IS3V.DE is 0.21, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.21

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.42

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 6 апр. 2022 г.

0.46

Over the past year, the correlation between CBUL.DE and IS3V.DE has dropped to 0.21 - well below their long-term average of 0.46, suggesting their price drivers have been diverging.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares $ TIPS 0-5 UCITS ETF EUR Hedged (Dist)

iShares Global Inflation Linked Government Bond UCITS ETF (EUR Hedged) Acc

Часто сравнивают с CBUL.DE:
CBUL.DE с XGIU.DECBUL.DE с XEIN.DECBUL.DE с UINF.DECBUL.DE с SYBY.DECBUL.DE с IBC5.DECBUL.DE с E15H.DECBUL.DE с IBCI.DE
Часто сравнивают с IS3V.DE:
IS3V.DE с IBCI.DEIS3V.DE с AGGU.LIS3V.DE с LYQ7.DEIS3V.DE с IUS5.DEIS3V.DE с TIUP.DEIS3V.DE с XGII.DEIS3V.DE с XGIU.DE

Доходность на риск

CBUL.DE vs. IS3V.DE — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
CBUL.DE
Ранг доходности на риск CBUL.DE: 1818
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CBUL.DE: 1616
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CBUL.DE: 1414
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CBUL.DE: 1616
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CBUL.DE: 2222
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CBUL.DE: 2323
Ранг коэф-та Мартина
IS3V.DE
Ранг доходности на риск IS3V.DE: 1515
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IS3V.DE: 1515
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IS3V.DE: 1313
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IS3V.DE: 1414
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IS3V.DE: 1818
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IS3V.DE: 1717
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение CBUL.DE c IS3V.DE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares $ TIPS 0-5 UCITS ETF EUR Hedged (Dist) (CBUL.DE) и iShares Global Inflation Linked Government Bond UCITS ETF (EUR Hedged) Acc (IS3V.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

CBUL.DEIS3V.DEDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.30
0.31

-0.01

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
0.48
0.48

0.00

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.08

1.06

+0.02

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

0.76

0.52

+0.25

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

2.07

1.12

+0.95

CBUL.DE vs. IS3V.DE - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа CBUL.DE на текущий момент составляет 0.30, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа IS3V.DE равному 0.31. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа CBUL.DE и IS3V.DE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок CBUL.DE и IS3V.DE

Максимальная просадка CBUL.DE за все время составила -5.07%, что меньше максимальной просадки IS3V.DE в -24.46%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CBUL.DE и IS3V.DE.

Загрузка графика...

Показатели просадок

CBUL.DEIS3V.DEРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-5.07%

-24.46%

+19.39%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-1.58%

-3.00%

+1.42%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-1.58%

-5.40%

+3.82%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-24.46%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.02%

-18.75%

+17.73%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-1.80%

-13.49%

+11.69%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.59%

1.39%

-0.80%

Волатильность

Сравнение волатильности CBUL.DE и IS3V.DE

Текущая волатильность для iShares $ TIPS 0-5 UCITS ETF EUR Hedged (Dist) (CBUL.DE) составляет 0.71%, в то время как у iShares Global Inflation Linked Government Bond UCITS ETF (EUR Hedged) Acc (IS3V.DE) волатильность равна 1.23%. Это указывает на то, что CBUL.DE испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с IS3V.DE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

CBUL.DEIS3V.DEРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

0.71%

1.23%

-0.52%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

2.93%

3.81%

-0.88%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

3.98%

5.01%

-1.03%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

3.45%

7.80%

-4.35%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

3.45%

7.33%

-3.88%

Сравнение комиссий CBUL.DE и IS3V.DE

CBUL.DE берет комиссию в 0.12%, что меньше комиссии IS3V.DE в 0.20%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов CBUL.DE и IS3V.DE

Дивидендная доходность CBUL.DE за последние двенадцать месяцев составляет около 5.91%, тогда как IS3V.DE не выплачивал дивиденды акционерам.

ПозицияTTM2025202420232022
CBUL.DE
iShares $ TIPS 0-5 UCITS ETF EUR Hedged (Dist)		5.91%5.98%6.93%5.21%0.33%
IS3V.DE
iShares Global Inflation Linked Government Bond UCITS ETF (EUR Hedged) Acc		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

CBUL.DE and IS3V.DE have a correlation of 0.21, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, CBUL.DE is cheaper at 0.12% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

CBUL.DE is cheaper with a 0.12% expense ratio, compared with 0.20% for IS3V.DE.

CBUL.DE tracks ICE US Treasury Inflation-Linked Bond 0-5 Years Index (EUR Hedged), while IS3V.DE tracks Bloomberg World Government Inflation-Linked Bond (EUR Hedged). Their fees differ too: 0.12% for CBUL.DE and 0.20% for IS3V.DE.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для CBUL.DE и IS3V.DE

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор