Сравнение CBUDX с FGUSX
CBUDX (CrossingBridge Ultra-Short Duration Fund) and FGUSX (Federated Hermes Government Ultrashort Fund) are both Ultrashort Bond funds. Over the past 3 years, CBUDX returned 5.39%/yr vs 4.67%/yr for FGUSX. At a 0.04 correlation, their price movements are largely independent. CBUDX charges 0.89%/yr vs 0.26%/yr for FGUSX.
Доходность
Сравнение доходности CBUDX и FGUSX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
Доходность обеих инвестиций с начала года близка: CBUDX показывает доходность 1.54%, а FGUSX немного ниже – 1.49%.
CBUDX
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- 0.33%
- С начала года
- 1.54%
- 6 месяцев
- 2.19%
- 1 год
- 4.64%
- 3 года*
- 5.39%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
FGUSX
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- 0.34%
- С начала года
- 1.49%
- 6 месяцев
- 2.07%
- 1 год
- 4.80%
- 3 года*
- 4.67%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам CBUDX и FGUSX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
CBUDX CrossingBridge Ultra-Short Duration Fund | 1.54% | 5.25% | 5.83% | 5.61% | 0.09% |
FGUSX Federated Hermes Government Ultrashort Fund | 1.49% | 5.22% | 4.67% | 4.61% | 0.33% |
Correlation
The correlation between CBUDX and FGUSX is -0.11, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.11 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.02 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 28 дек. 2022 г. | 0.04 |
The correlation between CBUDX and FGUSX shifts across timeframes, from -0.11 (1 year) to 0.04 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
CBUDX vs. FGUSX — Ранг доходности на риск
CBUDX
FGUSX
Сравнение CBUDX c FGUSX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для CrossingBridge Ultra-Short Duration Fund (CBUDX) и Federated Hermes Government Ultrashort Fund (FGUSX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| CBUDX | FGUSX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +2.20 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.25 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 4.55 | 3.31 | +1.24 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 11.64 | 15.83 | -4.19 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 79.04 | 63.75 | +15.29 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| CBUDX | FGUSX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 5.56 | 3.36 | +2.20 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 4.61 | 3.06 | +1.56 |
Просадки
Сравнение просадок CBUDX и FGUSX
Максимальная просадка CBUDX за все время составила -0.40%, что больше максимальной просадки FGUSX в -0.31%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CBUDX и FGUSX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| CBUDX | FGUSX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -0.40% | -0.31% | -0.09% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -0.40% | -0.30% | -0.10% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -0.40% | -0.31% | -0.09% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | 0.00% | -0.10% | +0.10% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -0.03% | -0.06% | +0.03% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.06% | 0.08% | -0.02% |
Волатильность
Сравнение волатильности CBUDX и FGUSX
Текущая волатильность для CrossingBridge Ultra-Short Duration Fund (CBUDX) составляет 0.26%, в то время как у Federated Hermes Government Ultrashort Fund (FGUSX) волатильность равна 0.46%. Это указывает на то, что CBUDX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FGUSX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| CBUDX | FGUSX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 0.26% | 0.46% | -0.20% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 0.67% | 1.02% | -0.35% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.84% | 1.43% | -0.59% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 0.92% | 1.57% | -0.65% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 0.92% | 1.57% | -0.65% |
Сравнение комиссий CBUDX и FGUSX
CBUDX берет комиссию в 0.89%, что несколько больше комиссии FGUSX в 0.26%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов CBUDX и FGUSX
Дивидендная доходность CBUDX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.45%, что больше доходности FGUSX в 4.37%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|---|
CBUDX CrossingBridge Ultra-Short Duration Fund | 4.45% | 4.61% | 5.68% | 5.67% | 2.94% | 0.16% |
FGUSX Federated Hermes Government Ultrashort Fund | 4.37% | 4.66% | 4.56% | 4.70% | 0.33% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
CBUDX and FGUSX have a correlation of -0.11, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
FGUSX has higher volatility (0.46%) compared to CBUDX (0.26%). In terms of maximum drawdown, CBUDX dropped -0.40% vs FGUSX's -0.31%.
CBUDX currently has the higher Sharpe Ratio (5.56 vs 3.36), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для CBUDX и FGUSX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор