Сравнение CBU7.L с USTY.L
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares $ Treasury Bond 3-7yr UCITS ETF USD Acc (CBU7.L) и SPDR Bloomberg US Treasury Bond UCITS ETF (USTY.L).
CBU7.L и USTY.L являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. CBU7.L - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность ICE U.S. Treasury 3-7 Year Bond Index. Фонд был запущен 3 июн. 2009 г.. USTY.L - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность Bloomberg US Government TR USD. Фонд был запущен 3 июн. 2011 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности CBU7.L и USTY.L
Загрузка...
Сравнение доходности по годам CBU7.L и USTY.L
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CBU7.L iShares $ Treasury Bond 3-7yr UCITS ETF USD Acc | -0.28% | 7.34% | 2.16% | 4.26% | -9.35% | -2.35% | 6.98% | 6.06% | 1.21% | 1.26% |
USTY.L SPDR Bloomberg US Treasury Bond UCITS ETF | 0.49% | 7.65% | 1.64% | 3.84% | -12.17% | -1.76% | 7.78% | 8.38% | 1.15% | 2.48% |
Разные валюты инструментов
CBU7.L торгуется в USD, в то время как USTY.L торгуется в GBP. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения USTY.L были конвертированы в USD с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, CBU7.L показывает доходность -0.28%, что значительно ниже, чем у USTY.L с доходностью 0.49%. За последние 10 лет акции CBU7.L уступали акциям USTY.L по среднегодовой доходности: 1.44% против 1.54% соответственно.
CBU7.L
- 1 день
- 0.08%
- 1 месяц
- -1.04%
- С начала года
- -0.28%
- 6 месяцев
- 0.99%
- 1 год
- 4.01%
- 3 года*
- 3.62%
- 5 лет*
- 0.60%
- 10 лет*
- 1.44%
USTY.L
- 1 день
- -0.04%
- 1 месяц
- -1.51%
- С начала года
- 0.49%
- 6 месяцев
- 1.42%
- 1 год
- 4.35%
- 3 года*
- 3.76%
- 5 лет*
- 0.46%
- 10 лет*
- 1.54%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий CBU7.L и USTY.L
CBU7.L берет комиссию в 0.07%, что меньше комиссии USTY.L в 0.15%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Доходность на риск
CBU7.L vs. USTY.L — Ранг доходности на риск
CBU7.L
USTY.L
Сравнение CBU7.L c USTY.L - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares $ Treasury Bond 3-7yr UCITS ETF USD Acc (CBU7.L) и SPDR Bloomberg US Treasury Bond UCITS ETF (USTY.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| CBU7.L | USTY.L | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.17 | 0.77 | +0.40 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.69 | 1.15 | +0.53 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.22 | 1.13 | +0.09 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.88 | 1.51 | +0.37 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 6.18 | 3.68 | +2.50 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| CBU7.L | USTY.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.17 | 0.77 | +0.40 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.13 | 0.07 | +0.06 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.35 | 0.22 | +0.13 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.59 | 0.27 | +0.32 |
Корреляция
Корреляция между CBU7.L и USTY.L составляет 0.57 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов CBU7.L и USTY.L
CBU7.L не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность USTY.L за последние двенадцать месяцев составляет около 4.82%.
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CBU7.L iShares $ Treasury Bond 3-7yr UCITS ETF USD Acc | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
USTY.L SPDR Bloomberg US Treasury Bond UCITS ETF | 4.82% | 4.61% | 3.81% | 2.81% | 1.57% | 1.31% | 2.49% | 2.79% | 2.11% | 2.11% | 1.66% |
Просадки
Сравнение просадок CBU7.L и USTY.L
Максимальная просадка CBU7.L за все время составила -14.18%, что меньше максимальной просадки USTY.L в -18.61%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CBU7.L и USTY.L.
Загрузка...
Показатели просадок
| CBU7.L | USTY.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -14.18% | -23.02% | +8.84% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -2.23% | -7.42% | +5.19% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -13.55% | -16.04% | +2.49% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -14.18% | -23.02% | +8.84% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.36% | -14.76% | +13.40% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -3.36% | -11.98% | +8.62% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.68% | 4.10% | -3.42% |
Волатильность
Сравнение волатильности CBU7.L и USTY.L
Текущая волатильность для iShares $ Treasury Bond 3-7yr UCITS ETF USD Acc (CBU7.L) составляет 1.15%, в то время как у SPDR Bloomberg US Treasury Bond UCITS ETF (USTY.L) волатильность равна 1.99%. Это указывает на то, что CBU7.L испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с USTY.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| CBU7.L | USTY.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.15% | 1.99% | -0.84% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 1.91% | 3.69% | -1.78% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 3.43% | 5.66% | -2.23% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 4.67% | 7.11% | -2.44% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 4.09% | 6.85% | -2.76% |