Сравнение CBU7.L с TRS5.L
CBU7.L (iShares $ Treasury Bond 3-7yr UCITS ETF USD Acc) and TRS5.L (SPDR Bloomberg 3-7 Year US Treasury Bond UCITS ETF) are both Government Bonds funds - CBU7.L tracks the ICE U.S. Treasury 3-7 Year Bond Index while TRS5.L tracks the Bloomberg US 3-7 Year Treasury Bond Index. Both are passively managed. Over the past 10 years, CBU7.L returned 1.33%/yr vs 1.24%/yr for TRS5.L. Their correlation of 0.92 suggests significant overlap in exposure. CBU7.L charges 0.07%/yr vs 0.05%/yr for TRS5.L.
Доходность
Сравнение доходности CBU7.L и TRS5.L
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, CBU7.L показывает доходность -0.94%, что значительно ниже, чем у TRS5.L с доходностью -0.84%. За последние 10 лет акции CBU7.L превзошли акции TRS5.L по среднегодовой доходности: 1.33% против 1.24% соответственно.
CBU7.L
- 1 день
- -0.42%
- 1 месяц
- -0.82%
- С начала года
- -0.94%
- 6 месяцев
- -0.40%
- 1 год
- 2.86%
- 3 года*
- 3.59%
- 5 лет*
- 0.30%
- 10 лет*
- 1.33%
TRS5.L
- 1 день
- -0.43%
- 1 месяц
- -0.85%
- С начала года
- -0.84%
- 6 месяцев
- -0.36%
- 1 год
- 2.85%
- 3 года*
- 3.53%
- 5 лет*
- 0.22%
- 10 лет*
- 1.24%
Сравнение доходности по годам CBU7.L и TRS5.L
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CBU7.L iShares $ Treasury Bond 3-7yr UCITS ETF USD Acc | -0.94% | 7.34% | 2.18% | 4.24% | -9.35% | -2.35% | 6.98% | 6.06% | 1.21% | 1.26% |
TRS5.L SPDR Bloomberg 3-7 Year US Treasury Bond UCITS ETF | -0.84% | 7.28% | 2.01% | 4.18% | -9.49% | -2.44% | 6.78% | 5.43% | 1.21% | 0.99% |
Correlation
The correlation between CBU7.L and TRS5.L is 0.95 - these two move nearly in lockstep. At this level, holding both provides almost no diversification benefit. If you already own one, adding the other does little to reduce portfolio risk.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.95 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.95 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.96 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.92 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 18 февр. 2016 г. | 0.92 |
The correlation between CBU7.L and TRS5.L has been stable across timeframes, ranging from 0.92 to 0.96 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
CBU7.L vs. TRS5.L — Ранг доходности на риск
CBU7.L
TRS5.L
Сравнение CBU7.L c TRS5.L - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares $ Treasury Bond 3-7yr UCITS ETF USD Acc (CBU7.L) и SPDR Bloomberg 3-7 Year US Treasury Bond UCITS ETF (TRS5.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| CBU7.L | TRS5.L | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.00 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.03 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.17 | 1.17 | 0.00 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.14 | 1.14 | 0.00 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 3.64 | 3.59 | +0.05 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| CBU7.L | TRS5.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.96 | 0.97 | 0.00 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.06 | 0.05 | +0.02 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.32 | 0.33 | -0.01 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.42 | 0.34 | +0.08 |
Просадки
Сравнение просадок CBU7.L и TRS5.L
Максимальная просадка CBU7.L за все время составила -14.18%, примерно равная максимальной просадке TRS5.L в -14.35%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CBU7.L и TRS5.L.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| CBU7.L | TRS5.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -14.18% | -14.35% | +0.17% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -2.50% | -2.50% | 0.00% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -3.66% | -3.72% | +0.06% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -13.55% | -13.64% | +0.09% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -14.18% | -14.35% | +0.17% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -2.02% | -2.04% | +0.02% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -2.92% | -3.80% | +0.88% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.78% | 0.79% | -0.01% |
Волатильность
Сравнение волатильности CBU7.L и TRS5.L
iShares $ Treasury Bond 3-7yr UCITS ETF USD Acc (CBU7.L) и SPDR Bloomberg 3-7 Year US Treasury Bond UCITS ETF (TRS5.L) имеют волатильность 1.16% и 1.17% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| CBU7.L | TRS5.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.16% | 1.17% | -0.01% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 2.19% | 2.19% | 0.00% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.96% | 2.95% | +0.01% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 4.72% | 4.72% | 0.00% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 4.11% | 3.77% | +0.34% |
Сравнение комиссий CBU7.L и TRS5.L
CBU7.L берет комиссию в 0.07%, что несколько больше комиссии TRS5.L в 0.05%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов CBU7.L и TRS5.L
CBU7.L не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность TRS5.L за последние двенадцать месяцев составляет около 3.95%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CBU7.L iShares $ Treasury Bond 3-7yr UCITS ETF USD Acc | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
TRS5.L SPDR Bloomberg 3-7 Year US Treasury Bond UCITS ETF | 3.95% | 3.68% | 3.24% | 1.97% | 1.12% | 0.98% | 1.66% | 2.13% | 1.66% | 1.40% | 0.47% |
Часто задаваемые вопросы
With a correlation of 0.95, CBU7.L and TRS5.L move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.
On fees, TRS5.L is cheaper at 0.05% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
TRS5.L is cheaper with a 0.05% expense ratio, compared with 0.07% for CBU7.L.
CBU7.L tracks ICE U.S. Treasury 3-7 Year Bond Index, while TRS5.L tracks Bloomberg US 3-7 Year Treasury Bond Index. They also come from different issuers: iShares and State Street. Their fees differ too: 0.07% for CBU7.L and 0.05% for TRS5.L.
Подберите оптимальное распределение для CBU7.L и TRS5.L
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор