Сравнение CBU0.DE с VUSC.DE
CBU0.DE (iShares Core GBP Corporate Bond UCITS ETF (EUR Hedged) Acc) and VUSC.DE (Vanguard USD Corporate 1-3 Bond UCITS ETF Distributing) are both Corporate Bonds funds - CBU0.DE tracks the iBoxx® GBP Liquid Corporates Large Cap (EUR Hedged) while VUSC.DE tracks the Bloomberg US Corp 1-3 Yr TR USD. Both are passively managed. Over the past 3 years, CBU0.DE returned 3.94%/yr vs 2.04%/yr for VUSC.DE. At a correlation of -0.11, they often move in opposite directions. CBU0.DE charges 0.25%/yr vs 0.09%/yr for VUSC.DE.
Доходность
Сравнение доходности CBU0.DE и VUSC.DE
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, CBU0.DE показывает доходность -0.89%, что значительно ниже, чем у VUSC.DE с доходностью 1.87%.
CBU0.DE
- 1 день
- 0.17%
- 1 месяц
- 0.91%
- С начала года
- -0.89%
- 6 месяцев
- -0.71%
- 1 год
- 2.45%
- 3 года*
- 3.94%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
VUSC.DE
- 1 день
- 0.01%
- 1 месяц
- 1.29%
- С начала года
- 1.87%
- 6 месяцев
- 1.19%
- 1 год
- 2.08%
- 3 года*
- 2.04%
- 5 лет*
- 3.26%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам CBU0.DE и VUSC.DE
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
CBU0.DE iShares Core GBP Corporate Bond UCITS ETF (EUR Hedged) Acc | -0.89% | 4.58% | -0.25% | 5.06% |
VUSC.DE Vanguard USD Corporate 1-3 Bond UCITS ETF Distributing | 1.87% | -6.35% | 11.06% | 0.76% |
Correlation
The correlation between CBU0.DE and VUSC.DE is -0.29, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.29 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | -0.13 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 27 мар. 2023 г. | -0.11 |
The correlation between CBU0.DE and VUSC.DE shifts across timeframes, from -0.29 (1 year) to -0.11 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
CBU0.DE vs. VUSC.DE — Ранг доходности на риск
CBU0.DE
VUSC.DE
Сравнение CBU0.DE c VUSC.DE - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Core GBP Corporate Bond UCITS ETF (EUR Hedged) Acc (CBU0.DE) и Vanguard USD Corporate 1-3 Bond UCITS ETF Distributing (VUSC.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| CBU0.DE | VUSC.DE | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.14 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.19 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.09 | 1.06 | +0.03 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.58 | 0.56 | +0.02 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 1.62 | 1.30 | +0.31 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| CBU0.DE | VUSC.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.48 | 0.35 | +0.14 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | 0.46 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.45 | 0.35 | +0.09 |
Просадки
Сравнение просадок CBU0.DE и VUSC.DE
Максимальная просадка CBU0.DE за все время составила -6.02%, что меньше максимальной просадки VUSC.DE в -11.44%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CBU0.DE и VUSC.DE.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| CBU0.DE | VUSC.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -6.02% | -11.44% | +5.42% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -4.20% | -3.36% | -0.84% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -4.20% | -10.76% | +6.56% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -11.44% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -2.03% | -6.70% | +4.67% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -1.65% | -4.51% | +2.86% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.52% | 1.46% | +0.06% |
Волатильность
Сравнение волатильности CBU0.DE и VUSC.DE
iShares Core GBP Corporate Bond UCITS ETF (EUR Hedged) Acc (CBU0.DE) имеет более высокую волатильность в 2.00% по сравнению с Vanguard USD Corporate 1-3 Bond UCITS ETF Distributing (VUSC.DE) с волатильностью 1.04%. Это указывает на то, что CBU0.DE испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VUSC.DE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| CBU0.DE | VUSC.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 2.00% | 1.04% | +0.96% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 4.39% | 3.65% | +0.74% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 5.11% | 5.48% | -0.37% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 5.81% | 7.03% | -1.22% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 5.81% | 6.66% | -0.85% |
Сравнение комиссий CBU0.DE и VUSC.DE
CBU0.DE берет комиссию в 0.25%, что несколько больше комиссии VUSC.DE в 0.09%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов CBU0.DE и VUSC.DE
CBU0.DE не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность VUSC.DE за последние двенадцать месяцев составляет около 3.94%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CBU0.DE iShares Core GBP Corporate Bond UCITS ETF (EUR Hedged) Acc | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
VUSC.DE Vanguard USD Corporate 1-3 Bond UCITS ETF Distributing | 3.94% | 4.49% | 4.42% | 4.11% | 1.92% | 0.85% | 1.90% | 0.92% |
Часто задаваемые вопросы
CBU0.DE and VUSC.DE have a correlation of -0.29, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, VUSC.DE is cheaper at 0.09% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
VUSC.DE is cheaper with a 0.09% expense ratio, compared with 0.25% for CBU0.DE.
CBU0.DE tracks iBoxx® GBP Liquid Corporates Large Cap (EUR Hedged), while VUSC.DE tracks Bloomberg US Corp 1-3 Yr TR USD. They also come from different issuers: iShares and Vanguard. Their fees differ too: 0.25% for CBU0.DE and 0.09% for VUSC.DE.
Подберите оптимальное распределение для CBU0.DE и VUSC.DE
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор