Сравнение CBU0.DE с OM3M.DE
CBU0.DE (iShares Core GBP Corporate Bond UCITS ETF (EUR Hedged) Acc) and OM3M.DE (iShares USD Treasury Bond 3-7 UCITS ETF USD Dist) are both exchange-traded funds - CBU0.DE is a Corporate Bonds fund tracking the iBoxx® GBP Liquid Corporates Large Cap (EUR Hedged), while OM3M.DE is a Government Bonds fund tracking the ICE US Treasury 3-7 Year Bond Index. Both are passively managed. Over the past 3 years, CBU0.DE returned 3.94%/yr vs 0.55%/yr for OM3M.DE. At a 0.16 correlation, their price movements are largely independent. CBU0.DE charges 0.25%/yr vs 0.07%/yr for OM3M.DE.
Доходность
Сравнение доходности CBU0.DE и OM3M.DE
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, CBU0.DE показывает доходность -0.89%, что значительно ниже, чем у OM3M.DE с доходностью 0.54%.
CBU0.DE
- 1 день
- 0.17%
- 1 месяц
- 0.91%
- С начала года
- -0.89%
- 6 месяцев
- -0.71%
- 1 год
- 2.45%
- 3 года*
- 3.94%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
OM3M.DE
- 1 день
- 0.06%
- 1 месяц
- 0.70%
- С начала года
- 0.54%
- 6 месяцев
- -0.18%
- 1 год
- 1.18%
- 3 года*
- 0.55%
- 5 лет*
- 1.05%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам CBU0.DE и OM3M.DE
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
CBU0.DE iShares Core GBP Corporate Bond UCITS ETF (EUR Hedged) Acc | -0.89% | 4.58% | -0.25% | 5.06% |
OM3M.DE iShares USD Treasury Bond 3-7 UCITS ETF USD Dist | 0.54% | -4.89% | 7.50% | -1.99% |
Correlation
The correlation between CBU0.DE and OM3M.DE is -0.11, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.11 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.13 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 27 мар. 2023 г. | 0.16 |
The correlation between CBU0.DE and OM3M.DE shifts across timeframes, from -0.11 (1 year) to 0.16 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
CBU0.DE vs. OM3M.DE — Ранг доходности на риск
CBU0.DE
OM3M.DE
Сравнение CBU0.DE c OM3M.DE - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Core GBP Corporate Bond UCITS ETF (EUR Hedged) Acc (CBU0.DE) и iShares USD Treasury Bond 3-7 UCITS ETF USD Dist (OM3M.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| CBU0.DE | OM3M.DE | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.32 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.46 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.09 | 1.03 | +0.06 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.58 | 0.20 | +0.38 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 1.62 | 0.51 | +1.11 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| CBU0.DE | OM3M.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.48 | 0.16 | +0.32 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | 0.14 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.45 | 0.25 | +0.20 |
Просадки
Сравнение просадок CBU0.DE и OM3M.DE
Максимальная просадка CBU0.DE за все время составила -6.02%, что меньше максимальной просадки OM3M.DE в -13.79%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CBU0.DE и OM3M.DE.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| CBU0.DE | OM3M.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -6.02% | -13.79% | +7.77% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -4.20% | -4.06% | -0.14% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -4.20% | -9.94% | +5.74% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -12.25% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -2.03% | -7.74% | +5.71% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -1.65% | -6.62% | +4.97% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.52% | 1.63% | -0.11% |
Волатильность
Сравнение волатильности CBU0.DE и OM3M.DE
iShares Core GBP Corporate Bond UCITS ETF (EUR Hedged) Acc (CBU0.DE) имеет более высокую волатильность в 2.00% по сравнению с iShares USD Treasury Bond 3-7 UCITS ETF USD Dist (OM3M.DE) с волатильностью 0.81%. Это указывает на то, что CBU0.DE испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с OM3M.DE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| CBU0.DE | OM3M.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 2.00% | 0.81% | +1.19% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 4.39% | 3.63% | +0.76% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 5.11% | 5.25% | -0.14% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 5.81% | 7.56% | -1.75% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 5.81% | 7.18% | -1.37% |
Сравнение комиссий CBU0.DE и OM3M.DE
CBU0.DE берет комиссию в 0.25%, что несколько больше комиссии OM3M.DE в 0.07%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов CBU0.DE и OM3M.DE
CBU0.DE не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность OM3M.DE за последние двенадцать месяцев составляет около 3.38%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CBU0.DE iShares Core GBP Corporate Bond UCITS ETF (EUR Hedged) Acc | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
OM3M.DE iShares USD Treasury Bond 3-7 UCITS ETF USD Dist | 3.38% | 3.78% | 3.19% | 2.59% | 1.31% | 0.83% | 1.81% | 2.08% |
Часто задаваемые вопросы
CBU0.DE and OM3M.DE have a correlation of -0.11, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, OM3M.DE is cheaper at 0.07% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
OM3M.DE is cheaper with a 0.07% expense ratio, compared with 0.25% for CBU0.DE.
CBU0.DE is categorized as Corporate Bonds, while OM3M.DE is Government Bonds. CBU0.DE tracks iBoxx® GBP Liquid Corporates Large Cap (EUR Hedged), while OM3M.DE tracks ICE US Treasury 3-7 Year Bond Index. Their fees differ too: 0.25% for CBU0.DE and 0.07% for OM3M.DE.
Подберите оптимальное распределение для CBU0.DE и OM3M.DE
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор