Сравнение CBTY с KAPR
CBTY (Calamos Bitcoin 80 Series Structured Alt Protection ETF - July) and KAPR (Innovator Russell 2000 Power Buffer ETF - April) are both Defined Outcome funds - CBTY tracks the CBOE Bitcoin US ETF Index while KAPR tracks the Russell 2000 Index. Both are passively managed. Over the past year, CBTY returned -23.30% vs 21.64% for KAPR. At a 0.37 correlation, their price movements are largely independent. CBTY charges 0.69%/yr vs 0.79%/yr for KAPR.
Доходность
Сравнение доходности CBTY и KAPR
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, CBTY показывает доходность -10.17%, что значительно ниже, чем у KAPR с доходностью 13.22%.
CBTY
- 1 день
- -0.53%
- 1 месяц
- 1.15%
- 6 месяцев
- -13.98%
- С начала года
- -10.17%
- 1 год
- -23.30%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
KAPR
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- 1.11%
- 6 месяцев
- 11.66%
- С начала года
- 13.22%
- 1 год
- 21.64%
- 3 года*
- 12.49%
- 5 лет*
- 8.18%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам CBTY и KAPR
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
CBTY Calamos Bitcoin 80 Series Structured Alt Protection ETF - July | -10.17% | -10.94% |
KAPR Innovator Russell 2000 Power Buffer ETF - April | 13.22% | 7.83% |
Correlation
The correlation between CBTY and KAPR is 0.37, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.37 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 8 июл. 2025 г. | 0.37 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
CBTY vs. KAPR — Ранг доходности на риск
CBTY
KAPR
Сравнение CBTY c KAPR - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Calamos Bitcoin 80 Series Structured Alt Protection ETF - July (CBTY) и Innovator Russell 2000 Power Buffer ETF - April (KAPR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| CBTY | KAPR | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -4.78 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -7.27 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.76 | 1.71 | -0.95 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.84 | 8.64 | -9.48 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.23 | 40.98 | -42.22 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок CBTY и KAPR
Максимальная просадка CBTY за все время составила -27.79%, что больше максимальной просадки KAPR в -16.91%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CBTY и KAPR.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| CBTY | KAPR | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -27.79% | -16.91% | -10.88% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -27.79% | -2.52% | -25.27% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -16.84% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -16.91% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -25.91% | -0.11% | -25.80% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -15.83% | -3.85% | -11.98% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 18.92% | 0.53% | +18.39% |
Волатильность
Сравнение волатильности CBTY и KAPR
Calamos Bitcoin 80 Series Structured Alt Protection ETF - July (CBTY) имеет более высокую волатильность в 3.39% по сравнению с Innovator Russell 2000 Power Buffer ETF - April (KAPR) с волатильностью 1.55%. Это указывает на то, что CBTY испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с KAPR. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| CBTY | KAPR | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.39% | 1.55% | +1.84% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 8.94% | 4.64% | +4.30% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 16.26% | 6.51% | +9.75% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 16.43% | 11.73% | +4.70% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 16.43% | 11.59% | +4.84% |
Сравнение комиссий CBTY и KAPR
CBTY берет комиссию в 0.69%, что меньше комиссии KAPR в 0.79%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов CBTY и KAPR
Дивидендная доходность CBTY за последние двенадцать месяцев составляет около 1.63%, тогда как KAPR не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 |
|---|---|---|
CBTY Calamos Bitcoin 80 Series Structured Alt Protection ETF - July | 1.63% | 1.47% |
KAPR Innovator Russell 2000 Power Buffer ETF - April | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
CBTY and KAPR have a correlation of 0.37, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
CBTY has higher volatility (3.39%) compared to KAPR (1.55%). In terms of maximum drawdown, CBTY dropped -27.79% vs KAPR's -16.91%.
On 1-year performance, KAPR leads with 21.64% vs -23.30% for CBTY. On fees, CBTY is cheaper at 0.69% per year. On volatility, KAPR has been the lower-risk option at 1.55%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, KAPR has performed better with a 21.64% return vs -23.30%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
CBTY is cheaper with a 0.69% expense ratio, compared with 0.79% for KAPR.
CBTY has the higher dividend yield at 1.63%, compared with 0.00% for KAPR.
CBTY tracks CBOE Bitcoin US ETF Index, while KAPR tracks Russell 2000 Index. They also come from different issuers: Calamos and Innovator. Their fees differ too: 0.69% for CBTY and 0.79% for KAPR.
KAPR currently has the higher Sharpe Ratio (3.34 vs -1.44), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для CBTY и KAPR
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор