Сравнение CBTY с FBUF
CBTY (Calamos Bitcoin 80 Series Structured Alt Protection ETF - July) and FBUF (Fidelity Dynamic Buffered Equity ETF) are both Defined Outcome funds. CBTY is passively managed, while FBUF is actively managed. Over the past year, CBTY returned -23.30% vs 17.29% for FBUF. At a 0.31 correlation, their price movements are largely independent. CBTY charges 0.69%/yr vs 0.48%/yr for FBUF.
Доходность
Сравнение доходности CBTY и FBUF
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, CBTY показывает доходность -10.17%, что значительно ниже, чем у FBUF с доходностью 6.67%.
CBTY
- 1 день
- -0.53%
- 1 месяц
- 1.15%
- 6 месяцев
- -13.98%
- С начала года
- -10.17%
- 1 год
- -23.30%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
FBUF
- 1 день
- -0.03%
- 1 месяц
- 1.95%
- 6 месяцев
- 6.24%
- С начала года
- 6.67%
- 1 год
- 17.29%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам CBTY и FBUF
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
CBTY Calamos Bitcoin 80 Series Structured Alt Protection ETF - July | -10.17% | -10.94% |
FBUF Fidelity Dynamic Buffered Equity ETF | 6.67% | 10.06% |
Correlation
The correlation between CBTY and FBUF is 0.32, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.32 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 8 июл. 2025 г. | 0.31 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
CBTY vs. FBUF — Ранг доходности на риск
CBTY
FBUF
Сравнение CBTY c FBUF - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Calamos Bitcoin 80 Series Structured Alt Protection ETF - July (CBTY) и Fidelity Dynamic Buffered Equity ETF (FBUF). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| CBTY | FBUF | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -3.56 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -4.87 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.76 | 1.41 | -0.65 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.84 | 3.09 | -3.93 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.23 | 12.96 | -14.20 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок CBTY и FBUF
Максимальная просадка CBTY за все время составила -27.79%, что больше максимальной просадки FBUF в -11.09%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CBTY и FBUF.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| CBTY | FBUF | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -27.79% | -11.09% | -16.70% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -27.79% | -5.61% | -22.18% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -25.91% | -0.03% | -25.88% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -15.83% | -1.36% | -14.47% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 18.92% | 1.34% | +17.58% |
Волатильность
Сравнение волатильности CBTY и FBUF
Calamos Bitcoin 80 Series Structured Alt Protection ETF - July (CBTY) имеет более высокую волатильность в 3.39% по сравнению с Fidelity Dynamic Buffered Equity ETF (FBUF) с волатильностью 2.26%. Это указывает на то, что CBTY испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FBUF. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| CBTY | FBUF | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.39% | 2.26% | +1.13% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 8.94% | 6.22% | +2.72% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 16.26% | 8.19% | +8.07% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 16.43% | 9.62% | +6.81% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 16.43% | 9.62% | +6.81% |
Сравнение комиссий CBTY и FBUF
CBTY берет комиссию в 0.69%, что несколько больше комиссии FBUF в 0.48%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов CBTY и FBUF
Дивидендная доходность CBTY за последние двенадцать месяцев составляет около 1.63%, что больше доходности FBUF в 0.58%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 |
|---|---|---|---|
CBTY Calamos Bitcoin 80 Series Structured Alt Protection ETF - July | 1.63% | 1.47% | 0.00% |
FBUF Fidelity Dynamic Buffered Equity ETF | 0.58% | 0.64% | 0.54% |
Часто задаваемые вопросы
CBTY and FBUF have a correlation of 0.32, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
CBTY has higher volatility (3.39%) compared to FBUF (2.26%). In terms of maximum drawdown, CBTY dropped -27.79% vs FBUF's -11.09%.
On 1-year performance, FBUF leads with 17.29% vs -23.30% for CBTY. On fees, FBUF is cheaper at 0.48% per year. On volatility, FBUF has been the lower-risk option at 2.26%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, FBUF has performed better with a 17.29% return vs -23.30%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
FBUF is cheaper with a 0.48% expense ratio, compared with 0.69% for CBTY.
CBTY has the higher dividend yield at 1.63%, compared with 0.58% for FBUF.
They also come from different issuers: Calamos and Fidelity. Their fees differ too: 0.69% for CBTY and 0.48% for FBUF.
FBUF currently has the higher Sharpe Ratio (2.12 vs -1.44), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для CBTY и FBUF
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор