Сравнение CBTY с FBUF
CBTY (Calamos Bitcoin 80 Series Structured Alt Protection ETF - July) and FBUF (Fidelity Dynamic Buffered Equity ETF) are both Defined Outcome funds. CBTY is passively managed, while FBUF is actively managed. At a 0.32 correlation, their price movements are largely independent. CBTY charges 0.69%/yr vs 0.48%/yr for FBUF.
Доходность
Сравнение доходности CBTY и FBUF
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, CBTY показывает доходность -11.11%, что значительно ниже, чем у FBUF с доходностью 5.32%.
CBTY
- 1 день
- -0.03%
- 1 месяц
- -2.89%
- С начала года
- -11.11%
- 6 месяцев
- -14.47%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
FBUF
- 1 день
- -0.12%
- 1 месяц
- 2.85%
- С начала года
- 5.32%
- 6 месяцев
- 6.28%
- 1 год
- 19.61%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам CBTY и FBUF
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
CBTY Calamos Bitcoin 80 Series Structured Alt Protection ETF - July | -11.11% | -10.93% |
FBUF Fidelity Dynamic Buffered Equity ETF | 5.32% | 10.22% |
Correlation
The correlation between CBTY and FBUF is 0.32, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 9 июл. 2025 г. | 0.32 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
CBTY vs. FBUF — Ранг доходности на риск
CBTY
FBUF
Сравнение CBTY c FBUF - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Calamos Bitcoin 80 Series Structured Alt Protection ETF - July (CBTY) и Fidelity Dynamic Buffered Equity ETF (FBUF). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| CBTY | FBUF | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | — | 2.63 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -1.33 | 1.47 | -2.80 |
Просадки
Сравнение просадок CBTY и FBUF
Максимальная просадка CBTY за все время составила -26.68%, что больше максимальной просадки FBUF в -11.09%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CBTY и FBUF.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| CBTY | FBUF | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -26.68% | -11.09% | -15.59% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -5.61% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -26.68% | -0.22% | -26.46% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -14.52% | -1.38% | -13.14% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 1.25% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности CBTY и FBUF
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| CBTY | FBUF | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 1.11% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 5.37% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 17.11% | 7.49% | +9.62% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 17.11% | 9.55% | +7.56% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 17.11% | 9.55% | +7.56% |
Сравнение комиссий CBTY и FBUF
CBTY берет комиссию в 0.69%, что несколько больше комиссии FBUF в 0.48%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов CBTY и FBUF
Дивидендная доходность CBTY за последние двенадцать месяцев составляет около 1.65%, что больше доходности FBUF в 0.63%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 |
|---|---|---|---|
CBTY Calamos Bitcoin 80 Series Structured Alt Protection ETF - July | 1.65% | 1.47% | 0.00% |
FBUF Fidelity Dynamic Buffered Equity ETF | 0.63% | 0.64% | 0.54% |
Часто задаваемые вопросы
CBTY and FBUF have a correlation of 0.32, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, FBUF is cheaper at 0.48% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
FBUF is cheaper with a 0.48% expense ratio, compared with 0.69% for CBTY.
CBTY has the higher dividend yield at 1.65%, compared with 0.63% for FBUF.
They also come from different issuers: Calamos and Fidelity. Their fees differ too: 0.69% for CBTY and 0.48% for FBUF.
Подберите оптимальное распределение для CBTY и FBUF
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор