Сравнение CBTO с CPSJ
CBTO (Calamos Bitcoin 80 Series Structured Alt Protection ETF - October) and CPSJ (Calamos S&P 500 Structured Alt Protection ETF - July) are both Defined Outcome funds from Calamos. CBTO is actively managed, while CPSJ is passively managed. At a 0.42 correlation, their price movements are largely independent. Both charge a 0.69% expense ratio.
Доходность
Сравнение доходности CBTO и CPSJ
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, CBTO показывает доходность -8.23%, что значительно ниже, чем у CPSJ с доходностью 2.61%.
CBTO
- 1 день
- -0.16%
- 1 месяц
- -2.76%
- С начала года
- -8.23%
- 6 месяцев
- -11.17%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
CPSJ
- 1 день
- 0.04%
- 1 месяц
- 0.70%
- С начала года
- 2.61%
- 6 месяцев
- 2.98%
- 1 год
- 7.54%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам CBTO и CPSJ
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
CBTO Calamos Bitcoin 80 Series Structured Alt Protection ETF - October | -8.23% | -13.81% |
CPSJ Calamos S&P 500 Structured Alt Protection ETF - July | 2.61% | 1.01% |
Correlation
The correlation between CBTO and CPSJ is 0.42, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 8 окт. 2025 г. | 0.42 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
CBTO vs. CPSJ — Ранг доходности на риск
CBTO
CPSJ
Сравнение CBTO c CPSJ - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Calamos Bitcoin 80 Series Structured Alt Protection ETF - October (CBTO) и Calamos S&P 500 Structured Alt Protection ETF - July (CPSJ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| CBTO | CPSJ | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | — | 3.30 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -2.36 | 1.63 | -3.99 |
Просадки
Сравнение просадок CBTO и CPSJ
Максимальная просадка CBTO за все время составила -21.08%, что больше максимальной просадки CPSJ в -5.36%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CBTO и CPSJ.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| CBTO | CPSJ | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -21.08% | -5.36% | -15.72% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -1.38% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -21.08% | 0.00% | -21.08% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -14.93% | -0.45% | -14.48% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 0.25% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности CBTO и CPSJ
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| CBTO | CPSJ | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 0.33% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 1.67% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 12.88% | 2.32% | +10.56% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 12.88% | 4.59% | +8.29% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 12.88% | 4.59% | +8.29% |
Сравнение комиссий CBTO и CPSJ
И CBTO, и CPSJ имеют комиссию равную 0.69%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов CBTO и CPSJ
Дивидендная доходность CBTO за последние двенадцать месяцев составляет около 0.24%, тогда как CPSJ не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 |
|---|---|---|
CBTO Calamos Bitcoin 80 Series Structured Alt Protection ETF - October | 0.24% | 0.22% |
CPSJ Calamos S&P 500 Structured Alt Protection ETF - July | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
CBTO and CPSJ have a correlation of 0.42, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
Both ETFs have the same 0.69% expense ratio. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
CBTO and CPSJ have the same expense ratio: 0.69% per year.
CBTO has the higher dividend yield at 0.24%, compared with 0.00% for CPSJ.
Подберите оптимальное распределение для CBTO и CPSJ
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор