Сравнение CBTO с CPNS
CBTO (Calamos Bitcoin 80 Series Structured Alt Protection ETF - October) and CPNS (Calamos Nasdaq-100 Structured Alt Protection ETF - September) are both Defined Outcome funds from Calamos. CBTO is actively managed, while CPNS is passively managed. At a 0.46 correlation, their price movements are largely independent. Both charge a 0.69% expense ratio.
Доходность
Сравнение доходности CBTO и CPNS
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, CBTO показывает доходность -8.23%, что значительно ниже, чем у CPNS с доходностью 3.00%.
CBTO
- 1 день
- -0.16%
- 1 месяц
- -2.76%
- С начала года
- -8.23%
- 6 месяцев
- -11.17%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
CPNS
- 1 день
- -0.04%
- 1 месяц
- 0.78%
- С начала года
- 3.00%
- 6 месяцев
- 3.17%
- 1 год
- 7.69%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам CBTO и CPNS
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
CBTO Calamos Bitcoin 80 Series Structured Alt Protection ETF - October | -8.23% | -13.81% |
CPNS Calamos Nasdaq-100 Structured Alt Protection ETF - September | 3.00% | 0.89% |
Correlation
The correlation between CBTO and CPNS is 0.46, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 8 окт. 2025 г. | 0.46 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
CBTO vs. CPNS — Ранг доходности на риск
CBTO
CPNS
Сравнение CBTO c CPNS - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Calamos Bitcoin 80 Series Structured Alt Protection ETF - October (CBTO) и Calamos Nasdaq-100 Structured Alt Protection ETF - September (CPNS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| CBTO | CPNS | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | — | 3.63 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -2.36 | 2.18 | -4.54 |
Просадки
Сравнение просадок CBTO и CPNS
Максимальная просадка CBTO за все время составила -21.08%, что больше максимальной просадки CPNS в -3.99%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CBTO и CPNS.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| CBTO | CPNS | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -21.08% | -3.99% | -17.09% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -1.31% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -21.08% | -0.05% | -21.03% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -14.93% | -0.36% | -14.57% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 0.24% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности CBTO и CPNS
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| CBTO | CPNS | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 0.32% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 1.74% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 12.88% | 2.14% | +10.74% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 12.88% | 3.48% | +9.40% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 12.88% | 3.48% | +9.40% |
Сравнение комиссий CBTO и CPNS
И CBTO, и CPNS имеют комиссию равную 0.69%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов CBTO и CPNS
Дивидендная доходность CBTO за последние двенадцать месяцев составляет около 0.24%, тогда как CPNS не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 |
|---|---|---|
CBTO Calamos Bitcoin 80 Series Structured Alt Protection ETF - October | 0.24% | 0.22% |
CPNS Calamos Nasdaq-100 Structured Alt Protection ETF - September | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
CBTO and CPNS have a correlation of 0.46, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
Both ETFs have the same 0.69% expense ratio. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
CBTO and CPNS have the same expense ratio: 0.69% per year.
CBTO has the higher dividend yield at 0.24%, compared with 0.00% for CPNS.
Подберите оптимальное распределение для CBTO и CPNS
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор