Сравнение CBTL с CPSJ
CBTL (Calamos Laddered Bitcoin Structured Alt Protection ETF) and CPSJ (Calamos S&P 500 Structured Alt Protection ETF - July) are both Defined Outcome funds from Calamos. CBTL is actively managed, while CPSJ is passively managed. At a 0.45 correlation, their price movements are largely independent. CBTL charges 0.79%/yr vs 0.69%/yr for CPSJ.
Доходность
Сравнение доходности CBTL и CPSJ
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, CBTL показывает доходность -15.74%, что значительно ниже, чем у CPSJ с доходностью 2.86%.
CBTL
- 1 день
- -0.84%
- 1 месяц
- -5.05%
- С начала года
- -15.74%
- 6 месяцев
- -16.01%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
CPSJ
- 1 день
- 0.02%
- 1 месяц
- 0.43%
- С начала года
- 2.86%
- 6 месяцев
- 2.90%
- 1 год
- 6.60%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам CBTL и CPSJ
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
CBTL Calamos Laddered Bitcoin Structured Alt Protection ETF | -15.74% | -14.09% |
CPSJ Calamos S&P 500 Structured Alt Protection ETF - July | 2.86% | 1.01% |
Correlation
The correlation between CBTL and CPSJ is 0.45, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 14 окт. 2025 г. | 0.45 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
CBTL vs. CPSJ — Ранг доходности на риск
CBTL
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
CPSJ
Сравнение CBTL c CPSJ - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Calamos Laddered Bitcoin Structured Alt Protection ETF (CBTL) и Calamos S&P 500 Structured Alt Protection ETF - July (CPSJ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| CBTL | CPSJ | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | — | 1.71 | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | — | 4.79 | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | — | 27.19 | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок CBTL и CPSJ
Максимальная просадка CBTL за все время составила -28.94%, что больше максимальной просадки CPSJ в -5.36%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CBTL и CPSJ.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| CBTL | CPSJ | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -28.94% | -5.36% | -23.58% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -1.38% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -28.64% | 0.00% | -28.64% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -18.91% | -0.44% | -18.47% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 0.24% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности CBTL и CPSJ
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| CBTL | CPSJ | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 0.35% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 1.65% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 21.69% | 2.13% | +19.56% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 21.69% | 4.53% | +17.16% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 21.69% | 4.53% | +17.16% |
Сравнение комиссий CBTL и CPSJ
CBTL берет комиссию в 0.79%, что несколько больше комиссии CPSJ в 0.69%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов CBTL и CPSJ
Дивидендная доходность CBTL за последние двенадцать месяцев составляет около 1.16%, тогда как CPSJ не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 |
|---|---|---|
CBTL Calamos Laddered Bitcoin Structured Alt Protection ETF | 1.16% | 0.98% |
CPSJ Calamos S&P 500 Structured Alt Protection ETF - July | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
CBTL and CPSJ have a correlation of 0.45, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, CPSJ is cheaper at 0.69% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
CPSJ is cheaper with a 0.69% expense ratio, compared with 0.79% for CBTL.
CBTL has the higher dividend yield at 1.16%, compared with 0.00% for CPSJ.
Their fees differ too: 0.79% for CBTL and 0.69% for CPSJ.
Подберите оптимальное распределение для CBTL и CPSJ
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор