Сравнение CBTL с CPSJ
CBTL (Calamos Laddered Bitcoin Structured Alt Protection ETF) and CPSJ (Calamos S&P 500 Structured Alt Protection ETF - July) are both Defined Outcome funds from Calamos. CBTL is actively managed, while CPSJ is passively managed. At a 0.45 correlation, their price movements are largely independent. CBTL charges 0.79%/yr vs 0.69%/yr for CPSJ.
Доходность
Сравнение доходности CBTL и CPSJ
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, CBTL показывает доходность -14.75%, что значительно ниже, чем у CPSJ с доходностью 2.61%.
CBTL
- 1 день
- -0.65%
- 1 месяц
- -6.10%
- С начала года
- -14.75%
- 6 месяцев
- -18.34%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
CPSJ
- 1 день
- 0.04%
- 1 месяц
- 0.70%
- С начала года
- 2.61%
- 6 месяцев
- 2.98%
- 1 год
- 7.54%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам CBTL и CPSJ
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
CBTL Calamos Laddered Bitcoin Structured Alt Protection ETF | -14.75% | -14.41% |
CPSJ Calamos S&P 500 Structured Alt Protection ETF - July | 2.61% | 1.05% |
Correlation
The correlation between CBTL and CPSJ is 0.45, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 15 окт. 2025 г. | 0.45 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
CBTL vs. CPSJ — Ранг доходности на риск
CBTL
CPSJ
Сравнение CBTL c CPSJ - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Calamos Laddered Bitcoin Structured Alt Protection ETF (CBTL) и Calamos S&P 500 Structured Alt Protection ETF - July (CPSJ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| CBTL | CPSJ | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | — | 3.30 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -1.76 | 1.63 | -3.39 |
Просадки
Сравнение просадок CBTL и CPSJ
Максимальная просадка CBTL за все время составила -27.80%, что больше максимальной просадки CPSJ в -5.36%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CBTL и CPSJ.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| CBTL | CPSJ | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -27.80% | -5.36% | -22.44% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -1.38% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -27.80% | 0.00% | -27.80% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -18.27% | -0.45% | -17.82% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 0.25% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности CBTL и CPSJ
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| CBTL | CPSJ | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 0.33% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 1.67% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 22.41% | 2.32% | +20.09% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 22.41% | 4.59% | +17.82% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 22.41% | 4.59% | +17.82% |
Сравнение комиссий CBTL и CPSJ
CBTL берет комиссию в 0.79%, что несколько больше комиссии CPSJ в 0.69%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов CBTL и CPSJ
Дивидендная доходность CBTL за последние двенадцать месяцев составляет около 1.15%, тогда как CPSJ не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 |
|---|---|---|
CBTL Calamos Laddered Bitcoin Structured Alt Protection ETF | 1.15% | 0.98% |
CPSJ Calamos S&P 500 Structured Alt Protection ETF - July | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
CBTL and CPSJ have a correlation of 0.45, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, CPSJ is cheaper at 0.69% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
CPSJ is cheaper with a 0.69% expense ratio, compared with 0.79% for CBTL.
CBTL has the higher dividend yield at 1.15%, compared with 0.00% for CPSJ.
Their fees differ too: 0.79% for CBTL and 0.69% for CPSJ.
Подберите оптимальное распределение для CBTL и CPSJ
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор