Сравнение CBTJ с TOXR
CBTJ (Calamos Bitcoin 80 Series Structured Alt Protection ETF - January) and TOXR (21Shares XRP ETF) are both exchange-traded funds - CBTJ is a Blockchain fund actively managed by Calamos, while TOXR is a Cryptocurrency fund tracking the CME CF XRP-Dollar Reference Rate - New York Variant. CBTJ is actively managed, while TOXR is passively managed. Their correlation of 0.86 suggests significant overlap in exposure. CBTJ charges 0.69%/yr vs 0.30%/yr for TOXR.
Доходность
Сравнение доходности CBTJ и TOXR
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, CBTJ показывает доходность -20.11%, что значительно выше, чем у TOXR с доходностью -42.46%.
CBTJ
- 1 день
- -1.33%
- 1 месяц
- -11.35%
- С начала года
- -20.11%
- 6 месяцев
- -20.64%
- 1 год
- -33.55%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
TOXR
- 1 день
- -4.28%
- 1 месяц
- -21.04%
- С начала года
- -42.46%
- 6 месяцев
- -43.21%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам CBTJ и TOXR
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
CBTJ Calamos Bitcoin 80 Series Structured Alt Protection ETF - January | -20.11% | -6.42% |
TOXR 21Shares XRP ETF | -42.46% | -8.28% |
Correlation
The correlation between CBTJ and TOXR is 0.86, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 11 дек. 2025 г. | 0.86 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
CBTJ vs. TOXR — Ранг доходности на риск
CBTJ
TOXR
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Сравнение CBTJ c TOXR - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Calamos Bitcoin 80 Series Structured Alt Protection ETF - January (CBTJ) и 21Shares XRP ETF (TOXR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| CBTJ | TOXR | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.80 | — | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.81 | — | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.32 | — | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок CBTJ и TOXR
Максимальная просадка CBTJ за все время составила -41.69%, что меньше максимальной просадки TOXR в -54.49%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CBTJ и TOXR.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| CBTJ | TOXR | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -41.69% | -54.49% | +12.80% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -41.69% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -41.69% | -54.49% | +12.80% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -16.10% | -33.25% | +17.15% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 25.45% | — | — |
Волатильность
Сравнение волатильности CBTJ и TOXR
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| CBTJ | TOXR | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.28% | — | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 18.07% | — | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 27.06% | 73.54% | -46.48% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 25.35% | 73.54% | -48.19% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 25.35% | 73.54% | -48.19% |
Сравнение комиссий CBTJ и TOXR
CBTJ берет комиссию в 0.69%, что несколько больше комиссии TOXR в 0.30%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов CBTJ и TOXR
Дивидендная доходность CBTJ за последние двенадцать месяцев составляет около 1.81%, тогда как TOXR не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 |
|---|---|---|
CBTJ Calamos Bitcoin 80 Series Structured Alt Protection ETF - January | 1.81% | 1.45% |
TOXR 21Shares XRP ETF | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
CBTJ and TOXR have a correlation of 0.86, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, TOXR is cheaper at 0.30% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
TOXR is cheaper with a 0.30% expense ratio, compared with 0.69% for CBTJ.
CBTJ has the higher dividend yield at 1.81%, compared with 0.00% for TOXR.
CBTJ is categorized as Blockchain, while TOXR is Cryptocurrency. They also come from different issuers: Calamos and 21Shares. Their fees differ too: 0.69% for CBTJ and 0.30% for TOXR.
Подберите оптимальное распределение для CBTJ и TOXR
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор