Сравнение CBTJ с TOXR
CBTJ (Calamos Bitcoin 80 Series Structured Alt Protection ETF - January) and TOXR (21Shares XRP ETF) are both exchange-traded funds - CBTJ is a Blockchain fund actively managed by Calamos, while TOXR is a Cryptocurrency fund tracking the CME CF XRP-Dollar Reference Rate - New York Variant. CBTJ is actively managed, while TOXR is passively managed. Their correlation of 0.87 suggests significant overlap in exposure. CBTJ charges 0.69%/yr vs 0.30%/yr for TOXR.
Доходность
Сравнение доходности CBTJ и TOXR
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, CBTJ показывает доходность -16.58%, что значительно выше, чем у TOXR с доходностью -34.38%.
CBTJ
- 1 день
- -1.44%
- 1 месяц
- -10.52%
- С начала года
- -16.58%
- 6 месяцев
- -22.65%
- 1 год
- -30.36%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
TOXR
- 1 день
- -1.62%
- 1 месяц
- -14.04%
- С начала года
- -34.38%
- 6 месяцев
- —
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам CBTJ и TOXR
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
CBTJ Calamos Bitcoin 80 Series Structured Alt Protection ETF - January | -16.58% | -5.82% |
TOXR 21Shares XRP ETF | -34.38% | -9.65% |
Correlation
The correlation between CBTJ and TOXR is 0.87, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 12 дек. 2025 г. | 0.87 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
CBTJ vs. TOXR — Ранг доходности на риск
CBTJ
TOXR
Сравнение CBTJ c TOXR - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Calamos Bitcoin 80 Series Structured Alt Protection ETF - January (CBTJ) и 21Shares XRP ETF (TOXR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| CBTJ | TOXR | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.82 | — | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.78 | — | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.29 | — | — |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| CBTJ | TOXR | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -1.12 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.80 | -0.92 | +0.13 |
Просадки
Сравнение просадок CBTJ и TOXR
Максимальная просадка CBTJ за все время составила -39.12%, что меньше максимальной просадки TOXR в -48.78%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CBTJ и TOXR.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| CBTJ | TOXR | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -39.12% | -48.78% | +9.66% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -39.12% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -39.12% | -48.10% | +8.98% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -15.13% | -31.50% | +16.37% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 23.62% | — | — |
Волатильность
Сравнение волатильности CBTJ и TOXR
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| CBTJ | TOXR | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.87% | — | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 19.34% | — | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 27.13% | 73.16% | -46.03% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 25.64% | 73.16% | -47.52% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 25.64% | 73.16% | -47.52% |
Сравнение комиссий CBTJ и TOXR
CBTJ берет комиссию в 0.69%, что несколько больше комиссии TOXR в 0.30%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов CBTJ и TOXR
Дивидендная доходность CBTJ за последние двенадцать месяцев составляет около 1.74%, тогда как TOXR не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 |
|---|---|---|
CBTJ Calamos Bitcoin 80 Series Structured Alt Protection ETF - January | 1.74% | 1.45% |
TOXR 21Shares XRP ETF | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
CBTJ and TOXR have a correlation of 0.87, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, TOXR is cheaper at 0.30% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
TOXR is cheaper with a 0.30% expense ratio, compared with 0.69% for CBTJ.
CBTJ has the higher dividend yield at 1.74%, compared with 0.00% for TOXR.
CBTJ is categorized as Blockchain, while TOXR is Cryptocurrency. They also come from different issuers: Calamos and 21Shares. Their fees differ too: 0.69% for CBTJ and 0.30% for TOXR.
Подберите оптимальное распределение для CBTJ и TOXR
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор